Trading System con Pattern Candlestick

• 05/24/2022 at 2:37 PM #193781
  abmilanesi

  Buongiorno a tutti! Ho da poco iniziato ad approcciarmi al mondo PRT automatico, attualmente uso solamente strategie discrezionali.

  Avrei la necessità di sviluppare un trading system (per ricerche statistiche) che abbia le seguenti caratteristiche:

  • Pattern: presenza di tre candele ribassiste consecutive (C < O) e di una successiva candela rialzista (C > O)
  • Entry: buy stop (1 pip sopra il massimo della candela rialzista)
  • Stop loss: 2 pip sotto il minimo più basso delle ultime 4 sedute (delle 4 candele che formano il pattern)
  • Target: chiudere quanto il prezzo esegue una variazione percentuale del 4% al rialzo, calcolata dal livello di entry

   

  (Allego immagini per esempio)

  Regole aggiuntive:

  • Rimuovere l’ordine nel caso in cui viene violato il livello di Stop Loss senza che la posizione sia entrata a mercato
  • Rimuovere l’ordine nel caso in cui il giorno successivo alla creazione del pattern l’ordine non viene eseguito

   

  Attualmente stavo lavorando all’identificazione del setup tramite indicatore:

  // PATTERN c1 = Close[1] > Open[1] // 4° giornata: rialzista c2 = Close[2] < Open[2] // 3° giornata: ribassista c3 = Close[3] < Open[3] // 2° giornata: ribassista c4 = Close[4] < Open[4] // 1° giornata: ribassista if c1 and c2 and c3 and c4 then // se tutte le condizioni sono verificate setup = c1 and c2 and c3 and c4 entry = high[1] + 1*pipsize sl = lowest[4](low[1]) - 2*pipsize endif return entry as "entry" ,sl as "sl"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  // PATTERN c1 = Close[1] > Open[1] // 4° giornata: rialzista c2 = Close[2] < Open[2] // 3° giornata: ribassista c3 = Close[3] < Open[3] // 2° giornata: ribassista c4 = Close[4] < Open[4] // 1° giornata: ribassista   if c1 and c2 and c3 and c4 then // se tutte le condizioni sono verificate   setup = c1 and c2 and c3 and c4   entry = high[1] + 1*pipsize   sl = lowest[4](low[1]) - 2*pipsize endif   return entry as "entry" ,sl as "sl"

   

  Ringrazio chiunque potrà aiutarmi, a presto!

  

  abmilanesi

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  05/24/2022 at 5:08 PM #193800
  robertogozzi

  Sul timeframe Giornaliero?

   

  

  robertogozzi

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  05/24/2022 at 5:51 PM #193802
  abmilanesi

  Ciao Roberto, si esatto sul grafico Daily

  

  abmilanesi

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  05/28/2022 at 10:22 AM #194044
  robertogozzi

  Eccola:

  DEFPARAM CumulateOrders = False ONCE setup = 0 ONCE Distanza = 7 // // PATTERN c1 = Close[0] > Open[0] // 4° giornata: rialzista c2 = Close[1] < Open[1] // 3° giornata: ribassista c3 = Close[2] < Open[2] // 2° giornata: ribassista c4 = Close[3] < Open[3] // 1° giornata: ribassista // // IF OnMarket THEN setup = 0 ENDIF // if c1 and c2 and c3 and c4 and Not OnMarket then // se tutte le condizioni sono verificate gg = OpenDay setup = 1 entry = high + 1*pipsize sl = entry - (lowest[4](low) - 2*pipsize) tp = entry * 0.04 SET TARGET PROFIT tp SET STOP LOSS sl endif IF Not OnMarket AND ((low <= (entry - sl)) OR (OpenDay <> gg)) THEN setup = 0 ENDIF IF setup AND Not OnMarket THEN IF close < (entry - Distanza) THEN BUY 1 CONTRACT AT Entry STOP ELSIF close > (entry + Distanza) THEN BUY 1 CONTRACT AT Entry LIMIT ELSE //BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF graphonprice entry graphonprice entry - sl coloured(255,0,0,255) graphonprice entry + tp coloured(0,0,255,255) graph setup

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

  DEFPARAM CumulateOrders = False ONCE setup    = 0 ONCE Distanza = 7 // // PATTERN c1 = Close[0] > Open[0] // 4° giornata: rialzista c2 = Close[1] < Open[1] // 3° giornata: ribassista c3 = Close[2] < Open[2] // 2° giornata: ribassista c4 = Close[3] < Open[3] // 1° giornata: ribassista // // IF OnMarket THEN    setup = 0 ENDIF // if c1 and c2 and c3 and c4 and Not OnMarket then // se tutte le condizioni sono verificate    gg    = OpenDay    setup = 1    entry = high + 1*pipsize    sl    = entry - (lowest[4](low) - 2*pipsize)    tp    = entry * 0.04    SET TARGET PROFIT tp    SET STOP   LOSS   sl endif IF Not OnMarket AND ((low <= (entry - sl)) OR (OpenDay <> gg)) THEN    setup = 0 ENDIF IF setup AND Not OnMarket THEN    IF close < (entry - Distanza) THEN       BUY 1 CONTRACT AT Entry STOP    ELSIF close > (entry + Distanza) THEN       BUY 1 CONTRACT AT Entry LIMIT    ELSE       //BUY 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF ENDIF graphonprice entry graphonprice entry - sl coloured(255,0,0,255) graphonprice entry + tp coloured(0,0,255,255) graph        setup

   

   

   

  Ho cambiato l’indice tra parentesi quadre nel setup, in quanto la candela [0] è quella appena chiusa perché quella in corso di formazione non è accessibile fino alla sua chiusura.

  Ho aggiunto la DISTANZA minima richiesta dal broker (per disabilitarla mettila a 0, ma è sconsigliabile) per piazzare ordini pendenti. Se non si rispetta la distanza l’ordine viene respinto e la strategia interrotta, sia sul demo che in reale (non sul backtest, ovviamente, in quanto non è legato al broker).

  Nella verifica della distanza ho anche aggiunto un’entrata a MERCATO (commentata, quindi ignorata) nel caso tu voglia entrare quando non c’è la distanza richiesta, basta che togli le due barre iniziali dei commenti su quella riga.

   

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  abmilanesi

  

  robertogozzi

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  05/28/2022 at 11:05 AM #194059
  abmilanesi

  Caspita grazie mille! Appena ho tempo mi metto a provarla.

  

  abmilanesi

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