Se sono due strategie distinte, in due diversi file, non si può fare, in quanto ogni strategia è indipendente dalle altre.
Se hai due strategie codificate all’interno dello stesso codice, si può fare, con una certa complessità (per strategie più complicate) perché PRT segue il totale complessivo e non può essere diviso.
Nel tuo esempio si può fare. In pratica vuoi tenere separati i risultati dei Long dagli Short (ho modificato leggermente il codice per fargli fare sempre Stop & Reverse):

ONCE LongProfit  = 0
ONCE ShortProfit = 0
Gain = StrategyProfit - StrategyProfit[1]
IF Gain <> 0 THEN
   IF LongOnMarket[1] THEN
      LongProfit = LongProfit + Gain
   ELSIF ShortOnMarket[1] THEN
      ShortProfit = ShortProfit + Gain
   ENDIF
ENDIF
if close crosses over average[100](close) and Not LongOnMarket then
   buy 1 contracts at market
endif
if close crosses under average[100](close) and Not ShortOnMarket then
   sellshort 1 contracts at market
endif
graph LongProfit  coloured(0,0,255,255)
graph ShortProfit coloured(0,128,155,255)

Come puoi vedere dalla foto (DAX Daily, con 1K unità), la somma delle due curve da il risultato complessivo della strategia. Una è positiva, l’altra negativa.

x-12.jpg