Ho difficoltà a trovare un tutorial che mi aiuti a fare questo:
se avessi per esempio due tipi di strategie sullo stesso strumento, e volessi che la PRT mi restituisse sia le due equity separate che quella cumulata di entrambi i sistemi, come dovrei fare?
Se sono due strategie distinte, in due diversi file, non si può fare, in quanto ogni strategia è indipendente dalle altre.
Se hai due strategie codificate all’interno dello stesso codice, si può fare, con una certa complessità (per strategie più complicate) perché PRT segue il totale complessivo e non può essere diviso.
Nel tuo esempio si può fare. In pratica vuoi tenere separati i risultati dei Long dagli Short (ho modificato leggermente il codice per fargli fare sempre Stop & Reverse):
Come puoi vedere dalla foto (DAX Daily, con 1K unità), la somma delle due curve da il risultato complessivo della strategia. Una è positiva, l’altra negativa.
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