Buongiorno a tutti, chiedo un aiuto per realizzare un Back Test che in simulazione con i dati storici, possa verificare la bontà di uno screener che riporto. E’ possibile ? , Spero di aver inserito la richiesta all’interno del forum corretto. Grazie
TIMEFRAME(Weekly)
//
// Canale di DONCHIAN
p = 20
Upper = HIGHEST[p](HIGH[1])
//Lower = LOWEST[p](LOW[1])
Distanza = 3 * pipsize
cDonchiaN = close >= (Upper - Distanza)
//
cWeekly = cDonchian
//--------------------------------------------------------
TIMEFRAME(Daily)
//
Rialzo = close > open
//
M20 = average[20,0](close)
cM20 = M20 > M20[1]
M50 = average[50,0](close)
cM50 = M50 > M50[1]
M200 = average[200,0](close)
cM200 = M200 > M200[1]
//
Roc20 = ROC[20](close)
cRoc20 = Roc20 > 0
Roc50 = ROC[20](close)
cRoc50 = Roc50 > 0
Roc200 = ROC[20](close)
cRoc200 = Roc200 > 0
//
DMI18 = DIplus[18](close)
cDmi18 = DMI18 > DMI18[1]
//
Rsi14 = Rsi[14](close)
cRsi14 = Rsi14 >= 65
//
cVolume = Volume > Volume[1]
//
cDaily = Rialzo AND cM20 AND cM50 AND cM200 AND cRoc20 AND cRoc50 AND cRoc200 AND cDmi18 AND cRsi14 AND cVolume
//
//--------------------------------------------------------
TIMEFRAME(default)
//
Risultato = cDaily AND cWeekly
//
SCREENER[Risultato]
Ciao. Per eseguire il backtest non è necessario solo il segnale di ingresso… Se indichi come uscire, puoi eseguire un backtest dal segnale di ingresso del tuo screener.
Buongiorno Ivan,
dove posso trovare le istruzione del backtest per eseguire i comandi di cui mi accenni, così posso eseguire il test dello screener ? non ho dimestichezza del tool.
grazie in anticipo del supporto
Ciao Puoi vedere molti esempi nel manuale dei sistemi di trading: https://help.md.it-finance.com/ Tieni presente che con lo screener che hai condiviso c'è solo una parte dell'equazione… Devi sapere almeno quanto comprare e quando uscire.
Questo esempio si basa solo sulla condizione RISULTATO dello screener:
TIMEFRAME(Weekly)
//
// Canale di DONCHIAN
p = 20
Upper = HIGHEST[p](HIGH[1])
//Lower = LOWEST[p](LOW[1])
Distanza = 3 * pipsize
cDonchiaN = close >= (Upper - Distanza)
//
cWeekly = cDonchian
//--------------------------------------------------------
TIMEFRAME(Daily)
//
Rialzo = close > open
//
M20 = average[20,0](close)
cM20 = M20 > M20[1]
M50 = average[50,0](close)
cM50 = M50 > M50[1]
M200 = average[200,0](close)
cM200 = M200 > M200[1]
//
Roc20 = ROC[20](close)
cRoc20 = Roc20 > 0
Roc50 = ROC[20](close)
cRoc50 = Roc50 > 0
Roc200 = ROC[20](close)
cRoc200 = Roc200 > 0
//
DMI18 = DIplus[18](close)
cDmi18 = DMI18 > DMI18[1]
//
Rsi14 = Rsi[14](close)
cRsi14 = Rsi14 >= 65
//
cVolume = Volume > Volume[1]
//
cDaily = Rialzo AND cM20 AND cM50 AND cM200 AND cRoc20 AND cRoc50 AND cRoc200 AND cDmi18 AND cRsi14 AND cVolume
//
//--------------------------------------------------------
TIMEFRAME(default)
//
Risultato = cDaily AND cWeekly
//
IF Risultato AND Not OnMarket THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
SET STOP %LOSS 1
SET TARGET %PROFIT 2
ENDIF
