Test – Strategia/Screener_Breakout

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04/27/2024 at 5:39 PM #231993 quote

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Buongiorno a tutti, chiedo un aiuto per realizzare un Back Test che in simulazione con i dati storici, possa verificare la bontà di uno screener che riporto. E’ possibile ? , Spero di aver inserito la richiesta all’interno del forum corretto. Grazie

TIMEFRAME(Weekly)
//
// Canale di DONCHIAN
p         = 20
Upper     = HIGHEST[p](HIGH[1])
//Lower   = LOWEST[p](LOW[1])
Distanza  = 3 * pipsize
cDonchiaN = close >= (Upper - Distanza)
//
cWeekly   = cDonchian
//--------------------------------------------------------
TIMEFRAME(Daily)
//
Rialzo    = close > open
//
M20       = average[20,0](close)
cM20      = M20 > M20[1]
M50       = average[50,0](close)
cM50      = M50 > M50[1]
M200      = average[200,0](close)
cM200     = M200 > M200[1]
//
Roc20     = ROC[20](close)
cRoc20    = Roc20 > 0
Roc50     = ROC[20](close)
cRoc50    = Roc50 > 0
Roc200    = ROC[20](close)
cRoc200   = Roc200 > 0
//
DMI18     = DIplus[18](close)
cDmi18    = DMI18 > DMI18[1]
//
Rsi14     = Rsi[14](close)
cRsi14    = Rsi14 >= 65
//
cVolume   = Volume > Volume[1]
//
cDaily    = Rialzo AND cM20 AND cM50 AND cM200 AND cRoc20 AND cRoc50 AND cRoc200 AND cDmi18 AND cRsi14 AND cVolume
//
//--------------------------------------------------------
TIMEFRAME(default)
//
Risultato = cDaily AND cWeekly
//
SCREENER[Risultato]

04/29/2024 at 10:43 AM #232016 quote

Iván González

Moderator

Legend

Ciao. Per eseguire il backtest non è necessario solo il segnale di ingresso… Se indichi come uscire, puoi eseguire un backtest dal segnale di ingresso del tuo screener.

05/06/2024 at 6:28 PM #232406 quote

raffa58

Participant

Average

Buongiorno Ivan,

dove posso trovare le istruzione del backtest per eseguire i comandi di cui mi accenni, così posso eseguire il test dello screener ? non ho dimestichezza del tool.

grazie in anticipo del supporto

05/06/2024 at 7:25 PM #232407 quote

Iván González

Moderator

Legend

Ciao Puoi vedere molti esempi nel manuale dei sistemi di trading: https://help.md.it-finance.com/ Tieni presente che con lo screener che hai condiviso c'è solo una parte dell'equazione… Devi sapere almeno quanto comprare e quando uscire.

05/07/2024 at 5:51 PM #232440 quote

robertogozzi

Moderator

Legend

Questo esempio si basa solo sulla condizione RISULTATO dello screener:

TIMEFRAME(Weekly)
//
// Canale di DONCHIAN
p         = 20
Upper     = HIGHEST[p](HIGH[1])
//Lower   = LOWEST[p](LOW[1])
Distanza  = 3 * pipsize
cDonchiaN = close >= (Upper - Distanza)
//
cWeekly   = cDonchian
//--------------------------------------------------------
TIMEFRAME(Daily)
//
Rialzo    = close > open
//
M20       = average[20,0](close)
cM20      = M20 > M20[1]
M50       = average[50,0](close)
cM50      = M50 > M50[1]
M200      = average[200,0](close)
cM200     = M200 > M200[1]
//
Roc20     = ROC[20](close)
cRoc20    = Roc20 > 0
Roc50     = ROC[20](close)
cRoc50    = Roc50 > 0
Roc200    = ROC[20](close)
cRoc200   = Roc200 > 0
//
DMI18     = DIplus[18](close)
cDmi18    = DMI18 > DMI18[1]
//
Rsi14     = Rsi[14](close)
cRsi14    = Rsi14 >= 65
//
cVolume   = Volume > Volume[1]
//
cDaily    = Rialzo AND cM20 AND cM50 AND cM200 AND cRoc20 AND cRoc50 AND cRoc200 AND cDmi18 AND cRsi14 AND cVolume
//
//--------------------------------------------------------
TIMEFRAME(default)
//
Risultato = cDaily AND cWeekly
//
IF Risultato AND Not OnMarket THEN
   BUY 1 CONTRACT AT MARKET
   SET STOP %LOSS 1
   SET TARGET %PROFIT 2
ENDIF

Iván González thanked this post