Test automatischer Handel

Forums ProRealTime Deutsch forum ProOrder Support Test automatischer Handel

Currently, there are 0 users and 1 guest visiting this topic.
View all attachments
Viewing 11 posts - 1 through 11 (of 11 total)
  • #10985 Report

    Hallo zusammen,

    wer hat schon einmal das automatische Trading in Verbindung mit einem Konto (Real- oder Demokonto) probiert? Ich habe ein System, welches im Backtest tolle Gewinne errechnet. Im Live-Test jedoch wird bislang kein Trade angestossen.

    Gibt es jemanden, der ein getestetes System (backtest mit PRT) im realen Betrieb eingesetzt hat und dessen Performance ähnlich/gleich der aus dem Backtest ist? Wenn dies nicht möglich ist, dann ist der Backtest eigentlich witzlos.

    Ich bin für jeden Hinweis/Erfahrungsaustausch dankbar.

     

    Beste Grüße

    Clemens

    #10986 Report

    Hallo Clemens,
    Es ist schwierig, Ihnen zu sagen, warum das System nicht in Echtzeit -Modus, ohne seinen Code zu starten.
    Bitte schicken Sie es hier und freuen uns einen Blick auf sie haben.

    #11044 Report

    Hallo Nicolas,

    kann ich Ihnen den Code direkt schicken, damit Sie ihn mal durchlaufen lassen?

     

    VG

    Clemens

    #11071 Report

    Hier ist der Code. Getestet im DAX auf Tagesbasis:

    Festlegen der Code-Parameter

     

    #11564 Report

    Hi Don,

    hab hunderte Tests mit allen möglichen Programmierungen gemacht. Das Ergebnis:

    einigermaßen verlässlich sind die Ergebnisse nur in den KLEINEN Zeitzonen (1 Minute, 5 Minuten), da kriegt aber nur kurze Perioden von ein paar Monaten zusammen und das hat wiederum KEINE Relevanz für Ergebnisse über 2-4 Jahre. Diese braucht man aber um statistisch sattelfeste Aussagen zusammenzubringen.

    Alle anderen Zeitebenen (1 Stunde, 1 Tag) ergeben im Backtest FALSCHE und somit unbrauchbare Ergebnisse.

    #11601 Report

    Hallo Don,

    ich habe viel Erfahrung mit Live-Systemen bei IG. Aktuell laufen bei mir mehr als 10 profitable Systeme.

    Ich kann dir sagen, dass es durchaus sehr gute, wenn nicht die besten Systeme, im Stundenchart gibt.

    Bei 1 Minute oder 5 Minuten wäre ich vorsichtig im Livehandel, da vor allem bei vielen Trades und schnellen Ausstiegen der Spread einiges auffressen kann. Außerdem kommen die Positionen bei IG oft 2-3 Sekunden später rein, was ja bei 1 Minute schon was ausmachen kann. Ich habe nur Systeme auf 1 Stunde und 10 Minuten.

    Zu deiner Frage:

    1. Im Tageschart vermute ich das Problem deshalb, weil der Backtest beim Signal (zum Abschluss des aktuellen Tages) die Position am nächsten Tag eröffnet. Das kann das Livesystem meiner Ansicht nach nicht, weil es ja Realtime ist und es nach Handelsschluss am Signaltag keine Kurse mehr gibt (dazu läuft aber gerade eine Anfrage von mir bei Prorealtime). Es kann aber auch sein, dass du bei IG die Handelszeiten nicht angepasst hast, denn IG handelt ja auch den DAX komplett durchgängig (Blödsinn, aber ist halt so).
    2. Dein Backtest ist so gut, weil du einen Trailingstop von nur 5 Punkten hast und auch generell am nächsten Tag aussteigst. Der Backtest schaut also, ob das Hoch der letzten Periode (1 Tag) mind. 5 Punkte über dem Schluss liegt und falls ja, dann entscheidet er sich immer dafür, 5 Punkte unter dem Hoch auszusteigen (rückwirkend). Schau mal bei den einzelnen Trades nach – das ist wirklich so. Live liegt der Trailingstop bei IG und ich kann dir versichern, die machen das anders :-).

    Es gibt schon einiges zu beachten beim Live-Handel, aber mittlerweile laufen meine Systeme genau so, wie ich das will.

    Schau dir doch mal die Bollinger reversal strategy an, die seit heute in den Strategien hier auf der Seite zu finden ist – übrigens ein Stundensystem.

    Willst du den Backtest genauer an die Liveergebnisse anpassen, dann nimm bitte folgenden Einstieg:

    Beste Grüße,

    Soma

     

    #11650 Report

    Hallo Soma,

    hallo Alexander48,

    Zunächst mal vielen Dank für eure Antworten. Das hilft mir schon mal weiter und wenn es bei euch läuft, dann habe ich wohl nur noch nicht die richtige Einstellung gefunden.



    @Soma
    ,: Kann ich es so verstehen, dass beim Live-Trading andere ‘Regeln’ gelten als beim Live-Demo Account? Ich würde natürlich gerne erst einmal im Demo testen, bevor ich es Live laufen lasse. Zudem noch eine Frage zu Deiner BB Strategie. Ich habe auch hier mal einen Backtest laufen lassen. Bei einem Konto <10000 ist man ruck zuck Pleite. Richtig?

    Aber ich habe noch ein paar Infos für euch von IG zu diesem Thema:

    Ich habe dort auch nach dem Grund für die Abweichung zwischen Backtest und Live gefragt und hier sind zwei Antworten gekommen:

    ‘Die Zeitebene der Betrachtung von Positionen und zu Testwecken von Handelsstrategien wird von der Periode der Haltung der jeweiligen Position beeinflusst. Wenn Sie Positionen über einen kürzeren Zeitraum halten, würden sich kleine Zeiteinheiten abieten. Halten Sie Positionen über einen längeren Zeitraum, eignen sich längere Perioden. Eine Empfehlung zu bestimmten Programmen können wir jedoch nicht abgeben. Diese sind zumeist auf die Vorlieben jeden Trades zugeschnitten. Über Ihr IG Konto können Sie jedoch den Meta Trader 4, sowie ProRealTime für den automatisierten Handel nutzen.’

    ‘In der Tat können Ihre ProOrder und Backtest Strategie unterschiedliche Ergebnisse produzieren. Der Hauptunterschied zwischen beiden Handelssystem liegt darin, dass es der Backtest nicht erlaubt, einen Handel in kleinere Zeiteinheiten auszuführen, wenn bestimmte Handelsbedingungen erfüllt worden sind. ProOrder hingegen, platziert eine Order basierend auf Echtzeitdaten und -verlauf, welches ein sehr viel effizienteres Handelssystem darstellt.

    Gerne veranschaulichen wir dies anhand eines Beispiels. Nehmen wir an, Sie setzen ein Handelssystem in ProOrder und im Backtest mit einer Ansicht für 1 Stunde auf. Sollte nun der Kurs innerhalb der aktuellen Kerze stark fallen, würde Ihre ProOrder Strategie auf diesen Trend in Echtzeit reagieren. Im Backtest hingegen, würde erst der Schluss der aktuellen Stundenkerze abgewartet werden, um eine Handelsentscheidung zu treffen. Sollte nun der Preis innerhalb dieser einen Stunde stark abfallen und daraufhin wieder stark steigen, würde der Backtest allein ein mögliches Take-Profit Limit zum Abschluss der Kerze erkennen und nicht den möglicherweise erreichten Stopp innerhalb dieser einen Stunde. ProOrder hingegen hätte hier einen Stopp auch innerhalb der Kerze erkannt und diesen ausgeführt. Daher werden die Ergebnisse der ProOrder Strategie präziser sein, als die des Backtests.

    Sie sollten weiterhin auch beachten, dass ProOrder Ausführungen eines Trades anhand des Beginns einer neuen Kerze gestartet werden, wenn eine bestimmte Bedingung zum Abschluss der vorherigen Kerze erfüllt wurde. Der Backtest hingegen, würde die Orderausführung zum Abschluss der vorherigen Kerze starten. Daher können sich auch aufgrund dieser Orderausführung unterschiedliche Ergebnisse beim Vergleich beider Strategien ergeben.’

    Was sagt ihr dazu? Ich verstehe nur, dass es offensichtlich mit dem Backtest nicht so weit her ist. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Datenbasis bei Backtest und Live gleich ist. Habt ihr noch einen Tipp für mich wie ich das am besten teste?

    Von ProRealTime gab es hierzu bisher leider gar keine Info. 🙁

    Danke im Voraus!

    Viele Grüße

    Don

    #11655 Report

    Hi Don,

    es ist richtig dass beim Livetrading andere Regeln gelten als im Backtest und in einer Demo. Ich bin mir aber auch sicher dass ich mittlerweile (fast) alle Regeln kenne. Meine Backtests entsprechen in aller Regel den Live-Ergebnissen.

    Die Aussagen von IG sind weitestgehend korrekt.

    ABER: Ich würde behaupten dass Live Erfahrungen deutlich mehr wert sind als Aussagen des Sachbearbeiters deines Brokers. Frag ihn mal wie viele Live Trades er schon gemacht hat.

    Zum Thema Pleite gehen: Welches Instrument hast du genommen? 1 EUR MINI, 5 EUR MINI, DAX CFD KASSA (25 Euro pro Punkt)?

    Beim 1 EUR MINI reicht natürlich 1/5 des 5 EUR MINI. Da bist du sicher nicht pleite gegangen…

    Wenn du weitere Fragen hast… Ich helfe gerne…

    Wie gesagt, ich habe mittlerweile aktuell über 10 Live-Systeme laufen und es gibt bei keinem Abweichungen zum Backtest (ausser Spread). Aber selbst der ist in die Ergebnisse einkalkuliert.

     

    Ich plane übrigens aktuell meine Systeme bei Facebook zu veröffentlichen. Name ist

     

    Soma Tolyse

     

    Freue mich über eine Freundschaftsanfrage von dir…

     

    LG,

    Soma

     

     

    #11684 Report

    Hallo Soma,

    und wieder einmal Danke für die vielen nützlichen Hinweise.

    Zu Deinem Punkt ‘Es kann aber auch sein, dass du bei IG die Handelszeiten nicht angepasst hast, denn IG handelt ja auch den DAX komplett durchgängig (Blödsinn, aber ist halt so).’ -> Sollte man hier die Handelszeit automatisch begrenzen, um mit dem Backtest näher an die echten Werte zu kommen? Z.B. 8.30 – 21.30h + schliesse alle Positionen am Ende des Tages? Dann könnte ja der Fehler nicht mehr auftauchen, dass das System beim TS einen Tag zurück geht. Oder? Wie hast Du es denn gelöst? Oder ganz konkret: Was muss man tun, damit der Backtest dem Live am nächsten kommt? Und ja…ich hatte den Backtest auf die Kasse laufen. Bei Mini 1Min sieht es natürlich besser, um nicht zu sagen sehr gut aus.

    Warum willst Du Deine gut laufenden Systeme veröffentlichen? Riskierst Du damit nicht, dass sie nicht mehr laufen? Oder setzt Du drauf, dass sowieso jeder anfängt daran rumzuschrauben? 🙂

     

    Viele Grüße

    Clemens

    #11701 Report

    Hallo Clemens,

    ich habe hier in der Regel Handelszeiten zwischen 08:00 und 22:00 eingestellt – manchmal auch 09:00 bis 22:00 Uhr (ACHTUNG: einzustellen sind für 08:00 – 22:00 Uhr = 07:00 bis 21:00 Uhr – wohl wegen Londoner Zeit – ist halt so…).

    Diese Handelszeiten sind angelehnt an die des Futures (Vorteil: Referenzmarkt ist immer vorhanden – Spread in der Regel nicht höher als 2 Punkte – außerhalb dieser Zeiten übrigens 7 Punkte).

    Die Backtest-Thematik mit dem Rückblick auf die vorherige Kerze bekommst du nicht weg. Das macht der prt-Backtest einfach so. In einer nächsten Version sind wohl Tickdaten innerhalb der Kerze geplant – bin gespannt.

    Wie habe ich das gelöst: Ich habe meine Systeme darauf angepasst – ich habe meist konditionierte Ausstiege und einen festen Stop nur zur Sicherheit weiter weg. Ausstieg zum Ende des Tages ist ein guter Punkt von dir – bei einigen Systemen gehe ich immer um 21:00 Uhr raus – das wirkt oft auch für die Performance ganz gut.

    Warum will ich die Systeme veröffentlichen: Ich werde dort nicht die Codes veröffentlichen, sondern Backtests und Beschreibungen aber ich will evtl. die Systeme verkaufen – mal sehen. ABER eigentlich bin ich es Leid, dass 90% der Privatleute Verluste machen. Ich werde aber auch einige Systeme kostenfrei zur Verfügung stellen (es gibt die Möglichkeit die Codes per Datei zu übermitteln, ohne dass der Code selbst sichtbar ist). Ich will auch zeigen was möglich ist.

    Und ich habe gar keine Angst, dass die Systeme dann nicht mehr laufen. Im z.B. DAX-Future ist so viel Volumen, dass Privatleute hier Null Einfluss haben.

    Und wenn, dann wäre es eher eine self fullfilling prophecy.

    LG,

    Soma

    #108663 Report

    Hallo Soma

    keine Verluste hört sich doch mal super an. Wie und wo kommt man den nun an die Datei? 🙂

Viewing 11 posts - 1 through 11 (of 11 total)

Create your free account now and post your request to benefit from the help of the community
Register or Login