Taille de position variable pour indices et forex

• 06/16/2023 at 8:53 AM #216328
  Reg7

  Bonjour à tous. Je bloque sur un problème de codage dans mes stratégies lorsque j’utilise des tailles de positions calculées sur la base du risque par position et du placement du stop loss. Celà fonctionne bien sur les indices comme le Dax, mais le backtest ne se lance pas sur les paires de devises. Je pense que la taille de position ne se calcule pas correctement du fait de cette histoire de pipsize ou pipvalue, que sais-je…bref je m’arrache les cheveux. Je vous laisse ci-dessous les quelques éléments de code à partir desquels vous pourrez m’aider. Merci d’avance :

  taille de position variable indices et forex

  //MONEY MANAGEMENT SLa = (close - DonchianChannelDown[10]) / pipsize SLv = (DonchianChannelUp[10] - close) / pipsize Capital = 10000 R = 1 //in % per trade moneyrisk = Capital * R * 0.01 ... IF TradeDirection = 1 and TimeAchat and not onmarket and CDACHAT THEN N = moneyrisk / SLa BUY N contracts at MARKET SET STOP pLOSS SLa ENDIF

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  //MONEY MANAGEMENT SLa = (close - DonchianChannelDown[10]) / pipsize SLv = (DonchianChannelUp[10] - close) / pipsize   Capital = 10000 R = 1 //in % per trade moneyrisk = Capital * R * 0.01   ...   IF TradeDirection = 1 and TimeAchat and not onmarket and CDACHAT THEN N = moneyrisk / SLa BUY N contracts at MARKET SET STOP pLOSS SLa ENDIF

  

  Reg7

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