Bonjour à tous. Je bloque sur un problème de codage dans mes stratégies lorsque j’utilise des tailles de positions calculées sur la base du risque par position et du placement du stop loss. Celà fonctionne bien sur les indices comme le Dax, mais le backtest ne se lance pas sur les paires de devises. Je pense que la taille de position ne se calcule pas correctement du fait de cette histoire de pipsize ou pipvalue, que sais-je…bref je m’arrache les cheveux. Je vous laisse ci-dessous les quelques éléments de code à partir desquels vous pourrez m’aider. Merci d’avance :
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