Tableur Google Sheet d’analyse de track record
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La V6.1 est disponible : Lien
Les modifications on été plutôt légères.
Résumé des nouveautés/changements :
- Identification des différents systèmes, analyses individuelles, etc.
- Traitement de données fournis par l’API d’IG ( sous exploité faible intérêt en l’état, devra être intéressant dans les versions ultérieures )
- Mise en forme un peu plus digeste. Tout ne se situe plus sur une seul et même feuille.
Écueils :
- La section globale “IS vs OOS” ne fonctionne pas correctement. Les systèmes doivent posséder la même date de fin d’IS pour être exploitables.
- De la mise en forme
Elements prévus mais annulés en cours de route et/ou problèmes rencontrés :
- Traitement du prix avec l’API : J’ai l’impression d’être bridé à très peu de datas, sur IG Lab Forum des postes de 2014 soulevais le même problème mais rien ne semble avoir été changer. Je vais contacter IG prochainement
- Tendance de fond binaire avec moyenne mobile. Intérêt faible, je réfléchis à un moyen de repéré les ranges et les tendances avec l’API ou PRT, si vous avez des suggestions.
La prochaine version prévue est la V7. J’espère avoir le temps de la boucler courant septembre.
Version 7 Disponible. Lien
Apports :
- VRT : Très intéressant, première saisie dans le GS. Je vais faire des tests avec différents type de système pour bien maîtriser cette outil. Il aura un impact majeur dans le scoring.
- Gestion multi-sheet réglé. IS vs OOS enfin pondéré.
- Dorénavant sur l’equity curve générale des petits triangles sont utilisé pour indiquer les débuts de périodes OOS.
- Exposition par actif et par système somme toute basique mais fonctionnel à voir plus tard pour pousser le raisonnement.
- Changement assez important concernant l’R [Moyenne des positions perdantes] qui faisait office d’unité de référence. J’utiliserais dorénavant l’U [ R x LossRatio ] qui est bien plus explicite.
- Zone en cours d’écriture : A115:AC150
- Le sheet TRA1 commence à être un peu surchargé. Je vais voir pour déplacer la zone A115:AC150 avant que trop d’éléments dépendent d’elle. Dommage que GS ne permet pas de déplacer des blocs sans rompre les connections entre les cellules.
Création de l’Annexe [Lien] :
Créé avant tout pour ne pas dépasser les limites imposé par Google Sheet.
Notez qu’il ne faut fournir le TR qu’une seul fois dans la partie RAW.
- Pour le relevé des frais overnights. Une version simplifiée en annexe à été faite pour le moment. Elle permet juste de voir le nombre de position gardé la nuit, ainsi que d’autre éléments.
- Document annexe pour analyser les corrélations que ce soit sur un même actif ou sur des actifs relativement corrélés. Les résultats devront être importés manuellement dans le TRA pour plus tard.
Elements prévus mais annulés en cours de route et/ou problèmes rencontrés :
- Je n’ai toujours pas contacté IG j’ai juste vu qu’on pouvait doublé son allocation mais c’est insuffisant. A suivre
Prochainement :
Simulation de MonteCarlo
RTIME Daily – Il faut que j’obtienne les cotations OHLC et/ou que je trouve un moyen de déterminer l’environnement du marché sans que ce soit chronophage à saisir en l’état. Il ne faut pas que ça soit trop lourd pour le GS, mais je ne vois pas comment faire une annexe pour cette partie, à méditer.
Début du calcul des scores, début de la checkbox et des “patchs”.
Risk Management.
Version anglophone et publication de la V8 sur la partie anglophone
Explications plus détaillé.
La V8 va prendre pas mal de temps. Il faut que je fasse des recherches pour connaître la faisabilité de certain éléments.
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