Per scrivere il codice , utilizza il pulsante <> “insert PRT code”, per rendere il codice più leggibile. Grazie.
Puoi trovare il codice di un trailing stop scritto da Nicolas (dalla riga 17 fino alla fine) qui https://www.prorealcode.com/blog/trading/complete-trailing-stop-code-function/.
Comunque questa è la versione modificata della tua strategia, l’ho aggiunto io:
STveloce = SuperTrend[x,a]
STlento = SuperTrend[y,b]
Rialzo = (STveloce CROSSES OVER STlento)
Ribasso = (STveloce CROSSES UNDER STlento)
c1=y>(x*1)
// — Quando c’è un segnale rialzista:
// 1 – se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG
// 2 – se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG
//
IF Rialzo THEN
IF ShortOnMarket and c1 THEN
EXITSHORT AT MARKET
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF Not OnMarket THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
// — Quando c’è un segnale ribassista:
// 1 – se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT
// 2 – se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT
//
IF Ribasso THEN
IF LongOnMarket and c1 THEN
SELL AT MARKET
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF Not OnMarket THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
//************************************************************************
//trailing stop function
trailingstart = 20 //trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = 5 //trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL+trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//manage short positions
IF SHORTONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL-trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//stop order to exit the positions
IF newSL>0 THEN
SELL AT newSL STOP
EXITSHORT AT newSL STOP
ENDIF
//************************************************************************
Devi solo sostituire 20 con il numero di PIPS da dove iniziare a fare il trailing (intanto mette subito in pareggio) e 5 con il numero di PIPS da usare come passo per incrementare il profitto da salvaguardare.
Tieni presente che, essendo parte della strategia, verrà eseguito alla chiusura della barra.
Grazie Roberto, gentilissimo
defparam cumulateorders=false
STveloce = SuperTrend[X,A]
STlento = SuperTrend[Y,B]
Rialzo = (STveloce CROSSES OVER STlento)
Ribasso = (STveloce CROSSES UNDER STlento)
c5=adx[14] >= 18
// --- Quando c'è un segnale rialzista:
// 1 - se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG
// 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG
//
IF Rialzo AND c5 THEN
IF ShortOnMarket THEN
EXITSHORT AT MARKET
BUY 1 CONTRACT AT close - C * pipsize LIMIT
ELSIF Not OnMarket THEN
BUY 1 CONTRACT AT close - C * pipsize LIMIT //Long
ENDIF
ENDIF
// --- Quando c'è un segnale ribassista:
// 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT
// 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT
//
IF Ribasso AND c5 THEN
IF LongOnMarket THEN
SELL AT MARKET
SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + C * pipsize LIMIT //Short
ELSIF Not OnMarket THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + C * pipsize LIMIT
ENDIF
ENDIF
set stop ploss 25
set target pprofit 25
Salve Roberto, una cortesia grazie
dopo aver messo in reale questo TS sul Mini SP500 e Spot Gold, gli ordini non venivano eseguiti,
ma cancellati a condizioni rispettate, ma il backtest era andato bene.
La variabile “C” sta per quantita’ di pip in meno, per il long, e in piu’ per lo short, per avere l’eseguito.
Grazie
A me funziona perfettamente.
forse non mi sono spiegato bene
anche a me funziona bene, ho fatto il backtest bene, e infatti l’ho messo live;
ma nessuno eseguito, anzi cancellati ( in reale mi riferisco) o rifiutati sullo stato ordini.
Non capisco se è dovuto alla variabile C, che non siano ammessi ordini diversi dal valore di apertura.
Devi sostituire le variabili con i valori numerici, le variabili vanno bene solo per l’ottimizzazione.
defparam cumulateorders=false
STveloce = SuperTrend[4,30]
STlento = SuperTrend[4.5,10]
Rialzo = (STveloce CROSSES OVER STlento)
Ribasso = (STveloce CROSSES UNDER STlento)
c5=adx[14] >= 18
// --- Quando c'è un segnale rialzista:
// 1 - se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG
// 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG
//
IF Rialzo AND c5 THEN
IF ShortOnMarket THEN
EXITSHORT AT MARKET
BUY 1 CONTRACT AT close - 5 * pipsize LIMIT
ELSIF Not OnMarket THEN
BUY 1 CONTRACT AT close - 5 * pipsize LIMIT //Long
ENDIF
ENDIF
// --- Quando c'è un segnale ribassista:
// 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT
// 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT
//
IF Ribasso AND c5 THEN
IF LongOnMarket THEN
SELL AT MARKET
SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 5 * pipsize LIMIT //Short
ELSIF Not OnMarket THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 5 * pipsize LIMIT
ENDIF
ENDIF
set stop ploss 25
set target pprofit 25
certamente, scusa, ma in live avevo attivato con i valori delle variabili.
questo vale per il mini SP500
defparam cumulateorders=false
STveloce = SuperTrend[3,30]
STlento = SuperTrend[3,50]
Rialzo = (STveloce CROSSES OVER STlento)
Ribasso = (STveloce CROSSES UNDER STlento)
c5=adx[14] >= 18
// --- Quando c'è un segnale rialzista:
// 1 - se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG
// 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG
//
IF Rialzo AND c5 THEN
IF ShortOnMarket THEN
EXITSHORT AT MARKET
BUY 1 CONTRACT AT close - 3 * pipsize LIMIT
ELSIF Not OnMarket THEN
BUY 1 CONTRACT AT close - 3 * pipsize LIMIT //Long
ENDIF
ENDIF
// --- Quando c'è un segnale ribassista:
// 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT
// 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT
//
IF Ribasso AND c5 THEN
IF LongOnMarket THEN
SELL AT MARKET
SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 3 * pipsize LIMIT //Short
ELSIF Not OnMarket THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 3 * pipsize LIMIT
ENDIF
ENDIF
set stop ploss 15
set target pprofit 15
e questo si attiva per il GOLD
tutti e due i TS in live non danno eseguiti;
gli ordini vengono cancellati, come risulta dallo stato ordini
Grazie
scusa, aggiungo timeframe a 5 minuti per entrambi
Non c’è scritto niente nella motivazione del rifiuto?
Se passi col mouse sopra il triangolo di avvertenza dovrebbe esserci scritto qualcosa.
Immagino sia un prezzo d’entrata troppo vicino all’attuale. C’è una distanza minima che deve essere rispettata, strumento per strumento (occorre vedere sul sito del broker).
Specialmente in questo periodo di alta volatilità quella distanza può essere piuttosto alta.
Poi c’è un aspetto di logica di programmazione, che però non influisce sul risultato. Le righe 11-30 puoi scriverle così:
IF Rialzo AND c5 THEN
IF ShortOnMarket THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
BUY 1 CONTRACT AT close - 3 * pipsize LIMIT //Long
ENDIF
// --- Quando c'è un segnale ribassista:
// 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT
// 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT
//
IF Ribasso AND c5 THEN
IF LongOnMarket THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 3 * pipsize LIMIT
ENDIF
Prova a mettere 15 o più, al posto di 3, negli ordini pendenti.
grazie Roberto, sei un amico
