una strategia con 2 SuperTrend 1 lento 1 veloce

Forums ProRealTime forum Italiano Supporto ProOrder una strategia con 2 SuperTrend 1 lento 1 veloce

Currently, there are 0 users and 1 guest visiting this topic.
View all attachments
Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 27 total)
  • #89609 Report

    Salve
    appena registrato al forum
    chiederei una strategia con 2 ST 1 lento 1 veloce
    long sopra il lento e chiudi sotto il veloce
    short sotto il lento e chiudi sopra il veloce
    Grazie
    Gaspare

    #89625 Report

    Ecco la strategia:

     

    #89656 Report

    grazie Roberto

    secondo te quale time free sarebbe da provare?

    io seguo i future cfd americani ma in modo leggero solo con un contratto al massimo

    faro’ dei test anch’io che poi condividero’

     

    #89661 Report

    Io l’ho provato appena per verificare la correttezza sintattica sul DAX ad 1 ora.

    Solitamente non secondo sotto il timefrane H1.

    Fammi sapere come vanno i tuoi test quando li farai.

    #89666 Report

    ciao Roberto

    dai primi test eseguiti credo che i periodi = 21 dei due ST siano i migliori

    pero’  l’ottimizzazione delle variabili , moltiplicatore, mi da valori falsi

    cioe’ il moltiplicatore del ST veloce maggiore di quello lento per cui quando il veloce incrocia il lento

    segue uno short al posto del long.

    Ho testato anche time free di 5 minuti, succede meno con quelli superiori.

    Potresti inserire che il valore del veloce sia sempre minore del lento?

    E ancora, si puo’ mettere un trailing stop?

    Ti ringrazio per la tua cortese e sollecita collaborazione.

     

    #89668 Report

    Non conosco il funzionamento del ST, ho letto in giro e ho creato questa strategia, solo perché la volevi tu, non so bene nemmeno come vanno fatte le entrate, suppongo che funzioni tipo le medie e così l’ho fatto.

    Non capisco cosa intendi con “il valore del veloce sia sempre minore del lento”, cosa intendi dire?

    I parametri 10,3 per il lento e 21,2 per il veloce vanno bene?

    Tu puoi cambiare i valori a tuo piacimento.

    Per il Trailing Stop è preferibile non usare quello nativo, ma il codice scritto da Nicolas. Te lo aggiungerò. Non è un vero e proprio trailing stop, ma inizia con un break even e poi inizia a fare il trailing.

    #89670 Report

    esatto funziona come le medie, il veloce incrocia al rialzo il lento e scatta il long, al contrario il veloce incrocia al ribasso il lento e scatta lo short.

    la media ha un valore, il ST ne ha due, moltiplicatore e periodi; minore è il moltiplicatore e piu veloce si muove, al contrario di quello maggiore che si muove lento.

    a parita ‘ dei periodi 21 per tutti e due, il moltiplicatore del veloce  X deve essere minore del lento Y, cioè X<Y sempre.

    dai test effettuati  per ottimizzare le due variabili X e Y su 10000 unita’ con time free diversi i valori del veloce risultano maggiore del lento : falso.

    Scusami se sono poco chiaro.

    Io pensavo che potresti inserire una riga di codice perche’ X < Y sempre.

    i valori iniziali del sistema

    STveloce = SuperTrend[2,21]

    STlento= SuperTrend[3,10]
    i valori corretti da me
    STveloce = SuperTrend[X,21]
    STlento= SuperTrend[Y,21]
    per ottimizzare X e Y faccio i test per trovare quei valori con una maggiore performance, con X < Y sempre.
    dai test eseguiti non sempre è verificata questa relazione
     Grazie

     

     

    #89682 Report

    Se nel fare i backtest tu assegni alle variabile X di testare i valori da 2 a 10, ed alla Y i valori da 3 a 11 (a titolo di esmpio), verranno fatti i test per TUTTE le combunazioni possibili, anche con X > Y.

    Non è possibile impedirlo.

    Puoi solo ignorare i risultati di quegli incroci. Certamente impieghi più tempo, ma non c’è una soluzione alternativa!

    #92159 Report

    Ciao Roberto

    scusa il ritardo ma ho trovato difficolta’ nel testare il TS anche su diversi time frame e non mi ha soddisfatto.

    io vorrei che il supertrend lento mi desse indicazioni sul trend, cioè se è long o short mentre il veloce apre e chiude posizioni

    supertrend lento long: il veloce apre long se il prezzo lo incrocia al rialzo e chiude quando il prezzo lo incrocia al ribasso

    supertrend lento short: il veloce apre short se il prezzo lo incrocia al ribasso e chiude quando il prezzo lo incrocia al rialzo.

    Il sistema è inattivo quando, dopo la chiusura della posizione, il prezzo si trova tra i due supertrend, il lento long e il veloce short, o al contrario.

    E, se possibile, per ottimizzare il sistema quale range di valori per le variabili.

    Grazie

     

     

    #92238 Report

    Gaspare, dovresti imparare come ottimizzare la strategia da solo, ci sono video utili su YouTube nel canale ProRealTime.

    Ecco la strategia in base alla verifica della tendenza con il supertrend inferiore:

    Non ho provato il codice.

    #92275 Report

    Grazie Nicola

    accetto il suggerimento anche se di test per ottimizzare ne ho fatto parecchi con il primo TS di Roberto

    “Ci ho provato” per avere una “dritta” da esperti come voi.

    Comunque lo sto testando in time free a 5 minuti sui cfd future di IG e non credo ai miei occhi:

    sul DAX a 5 giorni: valori veloce da 1.5 a 3 passo 0.5 e da 3 a 30 passo 3    finale 2.5-24

    valori lento da 3 a 6 passo 1 e da 3 a 30 passo 3   finale 3-9

    combinazioni 1600 su 10000 mi da 10 trades vincenti contro 9 perdenti con un guadagno totale di € 586

    e una perdita totale di € 63, netto 523, max drawdown 111 € e max runup € 601 e risultati quotidiano dal

    15 al 25 tutti verdi.

    Data la mia ridotta esperienza e preparazione chiedo cortesemente se tu puoi verificare, grazie, anche perchè, secondo me,

    esegue poche operazioni.

    Lo provero’ anche su time free superiori e per piu’ giorni

    Un saluto, grazie

    #92427 Report

    Per indicare il tipo di orario utilizzato sul grafico si dice TIME FRAME (anche tutto attaccato, o TF), non time free. Ovviamente si capisce comunque, però… meglio scrivere il termine corretto.

    Di operazioni ne fa un sacco, più di 1500 in meno di 3 anni, sono quasi 3 al giorno!

    E’ un punto di partenza, lavoraci su, fai prove su prove, facendo modifiche (ricordati di fare prima una copia quando fai delle modifiche), aggiungi filtri.

    Solo così si può imparare e migliorare.

    Ricordati di spuntare la casella (evidenziata sulla destra della foto) della modalità “tick per tick“, per evitare il problema della barra zero ed ottenere risultati falsati.

     

    Attachments:
    #92430 Report

    va bene prof,

    rimandato a settembre ( mi viene il dubbio se esistono ancora gli esami di riparazione),

    altrimenti promosso con riserva.

    Ciao , grazie

    #95544 Report

    Salve

    penso che il sistema possa essere accettabile, ma, cortesemente, è necessario inserire

    un trailing stop, che io non sono in grado di fare.

    se la posizione guadagna vorrei evitare un ritracciamento del prezzo che possa pregiudicare tutto.

    Grazie

     

    Attachments:
    #95546 Report

    pardon

    allego rapporto dettagliato

     

    Attachments:
Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 27 total)

Create your free account now and post your request to benefit from the help of the community
Register or Login