Secondo me dipende dai gap che su azionario ed indici sono piuttosto frequenti anche sui TF piccoli.
Tuttavia ho risolto alcuni altri problemi di logica, sostituendo STOP al LIMIT, perché in effetti le entrate sono sempre peggiorative nel prezzo. Ecco la nuova versione:
DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM PreLoadBars = 2000
ONCE nLots = 1 //Numero di lotti da acquistare/vendere
ONCE Minimo = 0 //Minimo della candela dove è avvenuto l'incrocio
ONCE Massimo = 999999 //Massimo della candela dove è avvenuto l'incrocio
ONCE MaxPips = 0 //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per entrare in rottura
ONCE ExitPips = 10 //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per uscire dalle posizioni
//
IF IntraDayBarIndex = 0 THEN //Ad inizio nuovo giorno resettare le variabili
Minimo = 0
Massimo = 999999
ENDIF
St = SuperTrend[1,10] //1, 10
IF close CROSSES OVER St THEN
Minimo = 0
Massimo = high
ENDIF
IF close CROSSES UNDER St THEN
Minimo = low
Massimo = 999999
ENDIF
IF LongOnMarket THEN //Chiudere l'operazione LONG se il prezzo rompe il minimo
SELL AT (Minimo - (ExitPips * pipsize)) STOP //Uscire LONG
SELLSHORT nLots CONTRACTS AT (Minimo - (ExitPips * pipsize)) STOP //Rientrare SHORT
ENDIF
IF ShortOnMarket THEN //Chiudere l'operazione SHORT se il prezzo rompe il massimo
EXITSHORT AT (Massimo + (ExitPips * pipsize)) STOP //Uscire SHORT
BUY nLots CONTRACTS AT (Massimo + (ExitPips * pipsize)) STOP //Rientrare LONG
ENDIF
IF NOT OnMarket THEN
IF Massimo < 999999 THEN
BUY nLots CONTRACTS AT Massimo + (MaxPips * pipsize) STOP //Comprate n Pips oltre il Massimo
ENDIF
IF Minimo > 0 THEN
SELLSHORT nLots CONTRACTS AT Minimo - (MaxPips * pipsize) STOP //Vendere n Pips sotto il Minimo
ENDIF
ENDIF
Prova ancora, credo dovrebbe andare bene, io ho fatto un riscontro solo su un paio di operazioni.
Ciao Roberto,
ho provato la strategia, a volte funziona da alla perfezione, altre volte al verificarsi delle condizioni non procede, non riesco a capire perché.
In ogni caso ho aggiunto indicatore adx , variato il supertrend, sotituito alla riga 34 stop con limit, aggiornato gli orari.
Ti allego il risultato del test, non sembra male, che ne pensi?
Ho esagerato con l’ottimizzazione?
Sarei tentato da eliminare il lunedì, migliorerebbe molto ma ho paura di sovra ottimizzare troppo.
Grazie,
marco
Il problema con gli ordini STOP è che ne è garantita l’esecuzione, ma non il prezzo (quindi viene sempre eseguito ma al primo prezzo disponibile), mentre con i LIMIT è garantito il prezzo ma non l’esecuzione (quindi può non essere eseguito se quel prezzo viene “saltato” dal mercato), per questo motivo cambiano le performance.
Comunque la performance mi sembra ottima per soli 20 giorni! Testala un bel pò in demo.
Ci sono strumenti sui quali il lunedì, oppure il venerdì pomeriggio, è più redditizio non operare. Occorre provare.
Ciao Roberto, grazie per i suggerimenti, mi piacerebbe poterla testare su un periodo piu’ lungo ma credo non sia possibile, o comunque non ci riesco. In passato ho realizzato strategie anche piu’ profittevoli nel test, ma nelle realtà si sono rivelate un disastro…
Sai per caso se esistono corsi per utilizzare al meglio la piattaforma Prorealtime?
Grazie e buona giornata,
marco
IG consente solo 100000 barre, mentre ProRealTime-CFD Premium 200.000, ma la possibilità di usare la modalità Tick by Tick è ancora più limitata.
Puoi iscriverti su vari canali YouTube( basta che cerchi ProRealTime e ProRealCode), questi alcuni link utili:
https://www.youtube.com/channel/UCj1ZsVjiKQQH1XzIMENQTyQ:
https://www.youtube.com/user/ProRealTimeEN
https://www.youtube.com/channel/UC8bNosI3wuid_3Ze7CzorvA
https://www.prorealcode.com/formations-prorealtime/
Quest’ultimo link offre video tutorial gratuiti ed a pagamento, creati da Nicolas, però al momento sono solo in lingua francese.
Roberto
