realizzazione di un codice di una strategia basata sul supertrend

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This topic contains 20 replies, has 2 voices, and was last updated by avatar REVENTON 2 years, 7 months ago.

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  • #49875

    Buonasera a tutti, avrei bisogno di un aiuto per la realizzazione di un codice di una strategia basata sul supertrend. A prescindere dallo strumento e dal time frame utilizzato, ho notato che il supertrend fornisce spesso falsi segnali, anche se integro la strategia con indicatori come adx, atr, ecc, non riesco a eliminarli. Altresì ho notato una circostanza che eliminerebbe parte dei falsi segnali, e mi piacerebbe riuscire ad automatizzare il tutto per verificare se funziona davvero o meno. Sostanzialmente la strategia dovrebbe comprare e vendere all’incrocio del prezzo col supertrend ma il segnale derivante dall’incrocio deve essere considerato valido se e solo se nelle candele successive viene superato di x pips il massimo o il minimo della candela che ha dato vita al segnale all’incrocio. Quindi, se il prezzo incrocia al rialzo il supertrend, il segnale di acquisto sarà valido se entro le successive barre, prima del successivo incrocio del supertrend,  viene superato di x pips il massimo della barra che ha fatto scattare il supertrend, se si entra in posizione, la chiusura non avviene all’incrocio al ribasso del supertrend ma se dopo l’incrocio una delle successive candele supera il minimo della candela che ha fatto scattare il supertrend di y pips.  Stessa cosa per la vendita. Qualcuno può darmi una mano?? Grazie anticipatamente.

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    #49932

    Ho provato a buttare giù una strategia, ma non ho messo il Take Profit (o Target). Dove lo vuoi mettere, ad un certo prezzo, dopo n candele o magari ad un numero fisso di Pips, oppure pari alla distanza tra Minimo e Massimo? Fammi sapere.

    Roberto

    #49934

    Ciao Roberto, innanzitutto grazie, per quanto riguarda il take profit, proverei con l’inversione del segnale del supertrend, sempre con l’avvenuta convalida ovvero con il superamento della candela che lo ha fatto scattare. grazie ancora

    marco

    #49937

    Cioè se siamo LONG si aspetta che il SuperTrend venga in crociato al ribasso ed alla chiusura si chiude la Posizione. se ho ben capito.

    Provo e cerco di postare la strategia nel corso del pomeriggio.

    #49959

    Ciao Roberto, in realtà quello che ho in mente è diverso, mi spiego meglio, se siamo long e il supertrend incrocia al ribasso, il segnale di chiusura è valido solo se nelle candele successive all’incrocio, il prezzo scende sotto il minimo della candela che ha generato l’incrocio, se al contrario il prezzo risale sino a far scattare nuovamente l’incrocio, si mantiene la posizione long e il segnale è nullo.

    Sostanzialmente ogni incrocio diventa un potenziale segnale solo se nelle candele successive viene superato di x pips il massimo o il minimo della candela che ha generato l’incrocio.

    ciao,

    marco

    #49971

    Prova questa strategia e fammi sapere, io l’ho testata poco:

    Roberto

    #49973

    Ciao Roberto,

    innanzitutto grazie, da solo non ci sarei mai arrivato, c’é però ancora qualcosa da modificare, le operazioni vengono aperte e chiuse per la maggior parte sulla stessa candela, anche se il supertrend non accenna a nessun incrocio, credo che non memorizzi i massimi e i minimi della candela che ha fatto scattare il supertrend, ma quelli di ogni singola candela…

    #49975

    Farò ulteriori prove e domani ti farò sapere.

    #49976

    ok, grazie, buona serata

    #50038

    Ho cambiato varie cose, in modo particolare gli ordini pendenti (limit) perché venivano spesso eseguiti, anche in modo contrario, su una stessa candela oraria.

    Mi sembra adesso funzioni meglio, non so se è (o si avvicina) alla tua idea. Fai delle prove e fammi sapere.

    Io l’ho provato su Eur/Usd TF 1 ora, i valori del SuperTrend li ho ottimizzati per avere un risultato positivo.

    Ti allego la schermata della mia prova. Fai attenzione perché alcune operazioni durano moltissime barre e la performance potrebbe essere vanificata dal Rollover (che nel backtest non si può indicare) per le posizioni aperte in multiday.

    Gli ordini pendenti li ho lasciati su due righe, ma li ho commentati con la doppia barra in modo che restino come memoria senza essere parte della strategia. Lo stesso ho fatto per le ultime righe dove c’è GRAPH, servono per il debugging e si possono togliere o lasciare commentate, nel caso sia poi necessario rifare del debugging.

    Roberto

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    #50358

    Buongiorno Roberto, scusa il ritardo, ti ringrazio molto per il sistema realizzato, ma purtroppo non si comporta come avevo in mente, provo a spiegarmi meglio:

    per quanto riguarda le posizioni long, se il prezzo incrocia al rialzo il supertrend, il sistema dovrebbe ritenere valido il segnale solo se nelle candele successive a quella che ha incrociato, viene superato di x punti il massimo della candela che ha incrociato, se si si entra, se no il segnale viene considerato nullo. Allo stesso modo, una volta entrati long si uscirà, ovvero se il prezzo incrocia al ribasso il supertrend si esce solo se una delle candele successive all’incrocio al ribasso supera di x punti il minimo della candela che ha generato l’incrocio.

    Ti sarei davvero grato se riuscissi a darmi una mano.

    Grazie e buona giornata,

    marco

    #50373

    Per la validità del segnale basta che vari il numero alla riga 9, indicando dopo quante candele il segnale deve essere annullato, io ho messo un valore altissimo, per rendere il segnale sempre valido, se tu lo imposti a2 dopo due candele il segnale sarà considerato nullo.

    Ho aggiunto solo una riga dopo il BUY ed una dopo il SELLSHORT per azzerare il segnale che era stato attivato dopo l’incrocio, viso che siamo entrati.

    Ho anche tolto ONCE sul reset delle variabili (dove c’è IF IntraDayBarIndex = 0…..), perché questo poteva creare errori.

    Per il resto mi sembra vada tutto bene, ti allego una schermata di EurUsd h1 per farti vedere la candela delle ore 14 del 7 Settembre dove si è verificato l’incrocio, per evidenziare il minimo ed il massimo ho tracciato due linee orizzontali colore viola e tratteggiate; ti ho evidenziato in arancio le due candele, di entrata LONG al superamento del massimo e di uscita SHORT (in Stop Loss) al superamento del minimo.

    Se vuoi cambiare qualcosa nella strategia dimmi, ma, pur non avendola testata molto, mi sembra si comporti correttamente. Semmai se c’è qualche anomalia cerca di allegare un’immagine con la schermata del grafico dove si è verificato.

    Chiaramente, avendo scelto di operare alla chiusura delle candele, anziché con gli ordini pendenti, può capitare che un prezzo superi il massimo/minimo e poi ritracci prima della chiusura. In tal caso il segnale di entrata/uscita verrebbe perso. Però questo non si può ovviare al momento, dovremo attendere la prossima versione che, a quanto riportato non ufficialmente, avrà un ProOrder multitimeframe, cioè sganciato dalla gabbia temporale del timeframe, quindi, per chi opera anche su timeframe lunghi i segnali potranno essere attivati anche a candela in corso.

    Allego la nuova versione con l’aggiunta delle variazioni di cui sopra.

     

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    #50536

    Ciao Roberto,

    ho testato il sistema ma non fa ciò che avevo in mente. Per me è difficile metterci mano perché non sono evidentemente molto padrone del linguaggio prorealcode. Ti allego un’immagine dell’Italy 40 di oggi, di proposito con time frame 5 minuti ed un supertrend strettissimo, di 1,10, in modo da avere più incroci possibili. Nell’immagine si vede come si comporta la strategia testata e sotto ho inserito delle note su come vorrei si comportasse. Se potessi darci un’occhiata te ne sarei molto grato.

    Ciao,

    marco

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    #50590

    Credo di essere riuscito, se non a fare esattamente (anche per i limiti imposti dalla valutazione delle candele, che avviene solo alla chiusura), ho rimesso gli ordini STOP (non sono LIMIT, in quanto acquisti/vendi ad un prezzo svantaggioso), con alcune altre piccole modifiche nella logica:

    Ovviamente l’uscita ed il rientro sono a mercato, quindi con qualche differenza nel prezzo, dovuta all’attesa per la chiusura della candela.

    Ho provato a farne una versione dove anche l’uscita ed il rientro sono LIMIT/STOP, vedi te come ti sembra (per me non va bene, meglio quella di sopra):

     

     

    #50596

    Ciao Roberto, innanzitutto grazie, le ho provate entrambe sullo stesso grafico di ieri, in effetti la prima si comporta molto meglio, la seconda ad ogni incrocio compra o vende, a prescindere dal prezzo.

    Leggendo il codice della seconda strategia, alla riga 28 leggo chiaramente sell at minimo + exitpips, ma sul grafico si comporta in maniera diversa…da cosa può dipendere??

    grazie,

    marco

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