Bonjour Nicolas
voici le code complet avec résultat en backtest comme tu dis parfois trop beau pour être vrai
Il faut tout d’abord relativiser car beaucoup d’entrées et de sorties se font sur la même bougie donc le backtest est
inexact .
Malgré cela je ne comprends pas pourquoi en réel le comportement du code est complètement différent
d’après ce que j’ai pu constater ça ne viendrait pas de mes indicateurs mais du lastlongstop mais pourquoi est il lu différemment
en réel qu’en backtest??

ps j’ai pas voulu ouvrir un autre topic pour ne pas encombrer le site

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// Code principal : MonSystème 220
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DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
DEFPARAM preloadbars = 200
once lastlongstop = 1
///once lastshortstop = 1
///s1 = high[0]
s2 = low [0]
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = CALL "Moyenne adaptative Kama"[3, 3, 8]

c1 = (indicator1 > indicator1[1])


ignored, ignored, indicator2 = CALL "TMA center channel"[3, 100, 0.4]

notrading = (dayofweek=5 AND time>=210000) or (dayofweek=1 AND time<030000)

IF not longonmarket and  NOT notrading and c1  then
buy 1 shares at (indicator2) limit
ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse
ignored, indicator3, ignored = CALL "TMA center channel"[3, 100, 0.4]

SELL at indicator3 limit
lastlongstop = s2
sell at lastlongstop stop


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// Fonction : Tma center channel
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// HalfLength = 50
// AtrLength = 100
// AtrMultiplier = 2.0

avg = average[1](close)

sum = (HalfLength+1)*avg
sumw = (HalfLength+1)
k = HalfLength

for j = 1 to HalfLength do
k = k-1
sum = sum+(k*avg[j])
sumw = sumw+k
next

buffer1 = sum/sumw

myrange = AverageTrueRange[AtrLength](close)*AtrMultiplier

buffer2 = buffer1+myrange
buffer3 = buffer1-myrange

RETURN buffer1 coloured(0,220,0) as "TMA", buffer2 coloured(220,0,0)  as "upper band", buffer3 coloured(0,220,0) as "lower band"


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// Fonction : Moyenne adaptative Kama
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///Moyenne adaptative Kama (3  3  8 )
Fastest = 2 / (FastPeriod + 1)
Slowest = 2 / (SlowPeriod + 1)
if barindex < Period+1 then
Kama=close
else
Num = abs(close-close[Period])
Den = summation[Period](abs(close-close[1]))
ER = Num / Den
Alpha = SQUARE(ER *(Fastest - Slowest )+ Slowest)
KAMA = (Alpha * Close) + ((1 -Alpha)* Kama[1])
endif

return kama

graph-06-3-eur-usd-1h.png

Nicolas hélas si les entrées et sorties sur la même bougie impactent les résultats des backtest , je dis bien  hélas , pour essayer de palier à cela

j’utilise la technique que tu as proposée ” buybar , sellbar,  barindex” et là les backtest sont plus fiables parce que la sortie a lieu sur au moins la bougie suivant l’entrée mais on rate de nombreux trades qui seraient gagnants.

J’ai utilisé un spread de 1 et les backtests sont faits en tick par tick

Ci joint un autre graphique avec toujours cette courbe qui fait rêver , rêver hélas.

Il y a quelques ordres rejetés mais peu.

Vraiment je serais heureux que tu essaies et  tu me corriges ce qui ne va pas .

Cordialement

GRAPH-06-3-3.png

Bonjour Nicolas

ça arrive principalement et presque exclusivement sur les sorties.

Pour illustrer ce que je disais précédement voici un graph  très récent avec un backtest tick par tick et en demo de la même stratégie

avec backtest tick par tick  la sortie est gagnante sur la bougie d’entrée  ,marquée s’une flèche noire,  elle ne l’est pas sur la démo.

( ce n’est pas exactement la même stratégie   mais c’est pour illustrer mes propos )

graph-06-3-4.png