Subtilité d'un code

Forums ProRealTime forum Français Support ProOrder Subtilité d'un code

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
  • #22105

    Bonjour
    voici un code relevé dans une stratégie de la librairie
    quelqu’un peut il m’expliquer la différence qu’il y a
    quand la condition if close >= tradeprice(1) est valide
    ou ELSE je suppose alors que la condition est non valide??
    mais le code dit toujours sell at mySTOP STOP??

    par avance merci

    Madrosat

    #22112

    Le code présent définira quoi qu’il arrive un ordre conditionnel STOP au niveau de prix mySTOP.

    Tu as raison, le niveau de prix mySTOP sera toujours le même, que la condition de la ligne 4 soit vrai ou non.

    #22338

    ok merci Nicolas ça me rassure

    #64236

    Qu’est ce qui ne va pas dans ce code?  en backtest donne de très bons résultats en réel les sorties se font en même temps que les entrées et les résultats sont très mauvais !!

    Nicolas peux tu rectifier ce qui ne va pas??

     

    #64441

    Merci de créer des topics séparés pour des demandes qui n’ont rien à voir entre elles. Merci de joindre le fichier itf de la stratégie, cela m’évitera d’aller chercher les codes des indicateurs appelés par CALL dans ta stratégie ..

    Pour débugger un code, on commence par vérifier ce que nous retourne les variables, avec GRAPH tu devrais commencer par visualiser les infos des indicateurs par exemple.

    #64529

    Bonjour Nicolas
    voici le code complet avec résultat en backtest comme tu dis parfois trop beau pour être vrai
    Il faut tout d’abord relativiser car beaucoup d’entrées et de sorties se font sur la même bougie donc le backtest est
    inexact .
    Malgré cela je ne comprends pas pourquoi en réel le comportement du code est complètement différent
    d’après ce que j’ai pu constater ça ne viendrait pas de mes indicateurs mais du lastlongstop mais pourquoi est il lu différemment
    en réel qu’en backtest??

    ps j’ai pas voulu ouvrir un autre topic pour ne pas encombrer le site

     

    #64543

    Je n’ai pas testé, mais:

    1. Les entrées/sorties sur la même bougie ne devraient pas impacter le test, si le backtest est fait en mode tick par tick, est-ce le cas ?
    2. As-tu inclut le spread dans les tests ?
    3. En temps réel, as-tu des ordres rejetés ? La distance au stop autorisé par le courtier peut être un problème, puisque tu utilises un ordre conditionnel sur le dernier Low à la ligne 29.
    #64583

    Nicolas hélas si les entrées et sorties sur la même bougie impactent les résultats des backtest , je dis bien  hélas , pour essayer de palier à cela

    j’utilise la technique que tu as proposée ” buybar , sellbar,  barindex” et là les backtest sont plus fiables parce que la sortie a lieu sur au moins la bougie suivant l’entrée mais on rate de nombreux trades qui seraient gagnants.

    J’ai utilisé un spread de 1 et les backtests sont faits en tick par tick

    Ci joint un autre graphique avec toujours cette courbe qui fait rêver , rêver hélas.

    Il y a quelques ordres rejetés mais peu.

    Vraiment je serais heureux que tu essaies et  tu me corriges ce qui ne va pas .

    Cordialement

    #64595

    Hormis ce que j’ai proposé à la lecture du code, je verrai:

    1. “grapher” les données des indicateurs et vérifier si ils sont identiques entre le backtest et le temps réel.
    2. vérifier si le spread sur EURGBP est bien de 1 et cela durant toute la période quotidienne de trading

    Les différences se font sur les entrées, ou les sorties, ou les deux ?

    #64649

    Bonjour Nicolas

    ça arrive principalement et presque exclusivement sur les sorties.

    Pour illustrer ce que je disais précédement voici un graph  très récent avec un backtest tick par tick et en demo de la même stratégie

    avec backtest tick par tick  la sortie est gagnante sur la bougie d’entrée  ,marquée s’une flèche noire,  elle ne l’est pas sur la démo.

    ( ce n’est pas exactement la même stratégie   mais c’est pour illustrer mes propos )

     

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)

Create your free account now and post your request to benefit from the help of the community
Register or Login