Bonjour cryosdsl, j’ai volontairement basculé ton code de la librairie vers le forum pour pouvoir en discuter.

Les tests C1 et C3 ne sont pas utiles, car tu tests si le close est supérieur ou inférieur à une moyenne mobile 20 périodes, hors dans les conditions C2 et C4, tu testes aussi cette condition sans t’en rendre compte puisque tu vérifies si la condition est aussi juste (supérieure/inférieure) aux bandes supérieures ou inférieures de Bollinger sur 20 périodes. Les bandes de Bollinger sont elles-mêmes construites autour d’une moyenne mobile 20 périodes. Donc si tu testes être supérieur à une bande haute de Bollinger 20, c’est que tu es déjà forcément au dessus d’une MM20.

Ce que tu fais dans cette stratégie est une observation de l’écartement du prix vis à vis de sa moyenne historique en vérifiant qu’il soit situé à plus ou moins 2 écart type de celle-ci. C’est une bonne observation et souvent utilisé dans les stratégies dîtes de “mean reversion”, puisque le prix revient toujours vers sa moyenne. Le problème est qu’un signal donné sur un écart type d’une moyenne filante n’est déjà plus vrai à la période qui suit, puisque le prix bouge, sa moyenne également.

De mon coté je regardais plutot quelque chose du genre

Tendance : Prix >MM200

Vérification

-des points bas de plus en plus hauts pour longs

-des hauts de plus en bas pour courts

mais ca ne donne pas grand chose….

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

//compteurs et detection bas haut


If close crosses over BollingerDown[20](close) then
Bas1 = Bas0
Bas0 = Lowest [20](low)
endif
If close crosses under BollingerUp[20](close) then
Haut1 = haut0
Haut0 = Highest [20](High)
endif
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse



IF not longonmarket AND close crosses over BollingerDown[20](close) AND bas0>bas1 and low>exponentialaverage[200] THEN
BUY 2 CONTRACT AT BollingerDown[20](close) stop

ENDIF


// Conditions pour fermer une position acheteuse

IF longonmarket  THEN
sell AT Lowest[20](low) -20 stop
sell AT (Average[20](close)-1) limit

ENDIF



// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert



IF not shortonmarket AND close crosses under BollingerUp[20](close) and haut0<haut1 and high<exponentialaverage[200] THEN
SELLSHORT 2 CONTRACT AT BollingerUp[20](close) stop

ENDIF

// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
IF shortonmarket THEN
exitshort AT highest[20](high) +20 STOP
EXITSHORT  AT(Average[20](close)+1) limit

ENDIF
// Stops et objectifs