Stratégie pattern de retournement

• 09/04/2025 at 10:46 AM #250344
  Cédric Froidefond

  Bonjours

  J’ai codé la stratégie, mai vue que c la première je pense avoir oublié des trucs, et si possible de backtest la stratégie pour voir si elle et rentable sur le long terme, vous pouvez apporter des modifications.

  Sur le Dax en 1 min.

  

  Cédric Froidefond

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  09/04/2025 at 12:58 PM #250349
  GraHal

  Votre code est impossible à voir car si petit, mais il n’est pas non plus convivial dans un .jpg.

  Postez votre code par copier-coller en utilisant le bouton bleu – Insérer le code PRT – sur la flèche verte ci-jointe et je le testerai sur ma plateforme pour vous.

   

  

  GraHal

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  09/04/2025 at 1:20 PM #250351
  Cédric Froidefond

  // ============================
  // STRATÉGIE PATTERN RETOURNEMENT DAX
  // ============================

  DEFPARAM CumulateOrders = False
  DEFPARAM PreLoadBars = 500

  // — Heikin Ashi —
  haClose = (open + high + low + close) / 4
  haOpen = (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
  haHigh = max(high, haOpen, haClose)
  haLow = min(low, haOpen, haClose)

  // — Détection du pattern —
  // Impulsion
  impulseUp = haClose > haOpen AND haClose > haHigh[1]
  impulseDown = haClose < haOpen AND haClose < haLow[1] // Hésitation hesitation = (haHigh - haClose > 1 AND haClose – haLow > 1)

  // Validation du retournement
  reversalUp = impulseDown[1] AND hesitation AND haClose > haHigh[1]
  reversalDown = impulseUp[1] AND hesitation AND haClose < haLow[1] // ============================ // FILTRE JOUR & HEURE // ============================ isTradingDay = dayofweek >= 1 AND dayofweek <= 5 isTradingHour = time >= 083000 AND time < 200000 // ============================ // CONDITIONS D’ENTRÉE // ============================ // Entrée en long IF isTradingDay AND isTradingHour AND reversalUp THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET stopLevel = lowest[5](low) // stop initial SET STOP pLOSS (close - stopLevel) * pipsize ENDIF // Entrée en short IF isTradingDay AND isTradingHour AND reversalDown THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET stopLevel = highest[5](high) SET STOP pLOSS (stopLevel - close) * pipsize ENDIF // ============================ // STOP SUIVEUR DYNAMIQUE // ============================ IF longonmarket THEN profitPoints = close - tradeprice(1) // Activation du stop suiveur à +8 points IF profitPoints >= 8 THEN
  newStop = tradeprice(1) + 2 // +2 points au-dessus du prix d’entrée
  step = FLOOR((profitPoints – 8) / 4)
  newStop = MAX(newStop, tradeprice(1) + step * 4 + 2)
  SET STOP ploss (tradeprice(1) – newStop) * pipsize
  ENDIF
  ENDIF

  IF shortonmarket THEN
  profitPoints = tradeprice(1) – close

  IF profitPoints >= 8 THEN
  newStop = tradeprice(1) – 2 // -2 points sous le prix d’entrée
  step = FLOOR((profitPoints – 8) / 4)
  newStop = MIN(newStop, tradeprice(1) – step * 4 – 2)
  SET STOP ploss (newStop – tradeprice(1)) * pipsize
  ENDIF
  ENDIF

  // ============================
  // CLÔTURE FORCÉE À 20h00
  // ============================
  IF time >= 200000 THEN
  IF longonmarket THEN
  SELL AT MARKET
  ENDIF
  IF shortonmarket THEN
  EXITSHORT AT MARKET
  ENDIF
  ENDIF

  

  Cédric Froidefond

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  09/04/2025 at 2:28 PM #250353
  GraHal

  // ============================== // DAX REVERSAL PATTERN STRATEGY // ================================ DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM PreLoadBars = 500 // — Heikin Ashi — haClose = (open + high + low + close) / 4 haOpen = (haOpen[1] + haClose[1]) / 2 haHigh = max(high, max(haOpen, haClose)) haLow = min(low, max(haOpen, haClose)) // — Détection du pattern — // Impulsion impulseUp = haClose > haOpen AND haClose > haHigh[1] impulseDown = haClose < haOpen AND haClose < haLow[1] // Hésitation hesitation = (haHigh - haClose > 1 AND haClose - haLow > 1) // Validation du retournement reversalUp = impulseDown[1] AND hesitation AND haClose > haHigh[1] reversalDown = impulseUp[1] AND hesitation AND haClose < haLow[1] // ============================ // FILTRE JOUR & HEURE // ============================ isTradingDay = dayofweek >= 1 AND dayofweek <= 5 isTradingHour = time >= 083000 AND time < 200000 // ============================ // CONDITIONS D’ENTRÉE // ============================ // Entrée en long IF isTradingDay AND isTradingHour AND reversalUp THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET stopLevel = lowest[5](low) // stop initial SET STOP pLOSS (close - stopLevel) * pipsize ENDIF // Entrée en short IF isTradingDay AND isTradingHour AND reversalDown THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET stopLevel = highest[5](high) SET STOP pLOSS (stopLevel - close) * pipsize //ENDIF // ============================ // STOP SUIVEUR DYNAMIQUE // ============================ IF longonmarket THEN profitPoints = close - tradeprice(1) // Activation du stop suiveur à +8 points IF profitPoints >= 8 THEN newStop = tradeprice(1) + 2 // +2 points au-dessus du prix d’entrée step = FLOOR((profitPoints - 8) / 4) newStop = MAX(newStop, tradeprice(1) + step * 4 + 2) SET STOP ploss (tradeprice(1) - newStop) * pipsize ENDIF ENDIF IF shortonmarket THEN profitPoints = tradeprice(1) - close IF profitPoints >= 8 THEN newStop = tradeprice(1) - 2 // -2 points sous le prix d’entrée step = FLOOR((profitPoints - 8) / 4) newStop = MIN(newStop, tradeprice(1) - step * 4 - 2) SET STOP ploss (newStop - tradeprice(1)) * pipsize ENDIF ENDIF // ============================ // CLÔTURE FORCÉE À 20h00 // ============================ IF time >= 200000 THEN IF longonmarket THEN SELL AT MARKET ENDIF IF shortonmarket THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

  // ============================== // DAX REVERSAL PATTERN STRATEGY // ================================   DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM PreLoadBars = 500   // — Heikin Ashi — haClose = (open + high + low + close) / 4 haOpen = (haOpen[1] + haClose[1]) / 2 haHigh = max(high, max(haOpen, haClose)) haLow = min(low, max(haOpen, haClose))   // — Détection du pattern — // Impulsion impulseUp = haClose > haOpen AND haClose > haHigh[1] impulseDown = haClose < haOpen AND haClose < haLow[1] // Hésitation hesitation = (haHigh - haClose > 1 AND haClose - haLow > 1)   // Validation du retournement reversalUp = impulseDown[1] AND hesitation AND haClose > haHigh[1] reversalDown = impulseUp[1] AND hesitation AND haClose < haLow[1] // ============================ // FILTRE JOUR & HEURE // ============================ isTradingDay = dayofweek >= 1 AND dayofweek <= 5 isTradingHour = time >= 083000 AND time < 200000 // ============================ // CONDITIONS D’ENTRÉE // ============================ // Entrée en long IF isTradingDay AND isTradingHour AND reversalUp THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET stopLevel = lowest[5](low) // stop initial SET STOP pLOSS (close - stopLevel) * pipsize ENDIF // Entrée en short IF isTradingDay AND isTradingHour AND reversalDown THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET stopLevel = highest[5](high) SET STOP pLOSS (stopLevel - close) * pipsize //ENDIF // ============================ // STOP SUIVEUR DYNAMIQUE // ============================ IF longonmarket THEN profitPoints = close - tradeprice(1) // Activation du stop suiveur à +8 points IF profitPoints >= 8 THEN newStop = tradeprice(1) + 2 // +2 points au-dessus du prix d’entrée step = FLOOR((profitPoints - 8) / 4) newStop = MAX(newStop, tradeprice(1) + step * 4 + 2) SET STOP ploss (tradeprice(1) - newStop) * pipsize ENDIF ENDIF   IF shortonmarket THEN profitPoints = tradeprice(1) - close   IF profitPoints >= 8 THEN newStop = tradeprice(1) - 2 // -2 points sous le prix d’entrée step = FLOOR((profitPoints - 8) / 4) newStop = MIN(newStop, tradeprice(1) - step * 4 - 2) SET STOP ploss (newStop - tradeprice(1)) * pipsize ENDIF ENDIF   // ============================ // CLÔTURE FORCÉE À 20h00 // ============================ IF time >= 200000 THEN IF longonmarket THEN SELL AT MARKET ENDIF IF shortonmarket THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF ENDIF

   

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  Iván

  

  GraHal

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  09/04/2025 at 4:13 PM #250358
  robertogozzi

  La définition correcte des bougies HA est la suivante :

  // — Heikin Ashi — haClose = (open + high + low + close) / 4 once xOpen = open IF BarIndex > 0 THEN haOpen = (haOpen[1] + haClose[1]) / 2 ENDIF haHigh = max(high, max(haOpen, haClose)) haLow = min(low, max(haOpen, haClose))

  1 2 3 4 5 6 7 8

  // — Heikin Ashi — haClose = (open + high + low + close) / 4 once xOpen = open IF BarIndex > 0 THEN    haOpen  = (haOpen[1] + haClose[1]) / 2 ENDIF haHigh  = max(high, max(haOpen, haClose)) haLow   = min(low, max(haOpen, haClose))

   

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  Iván

  

  robertogozzi

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  09/04/2025 at 4:15 PM #250359
  GraHal

  La version ci-jointe (j’ai corrigé l’erreur dans le code ci-dessus) prend les transactions sur DAX M2.

  

  GraHal

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  09/04/2025 at 5:59 PM #250363
  Cédric Froidefond

  Ok merci les modifications, avait vous pu backtest la stratégie.

  

  Cédric Froidefond

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  09/04/2025 at 8:32 PM #250365
  GraHal

  Oui, voulez-vous voir les résultats du backtest ?

  Ne pouvez-vous pas backtester le fichier .itf que j’ai posté ci-dessus ? 

  

  GraHal

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  09/04/2025 at 9:31 PM #250366
  Cédric Froidefond

  Le problème j’ai pas encore accès prorealtime, et oui je veux bien les résultats si ça vous dérange pas.

  Merci.

  

  Cédric Froidefond

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  09/05/2025 at 8:19 AM #250371
  GraHal

  Voir ci-joint. Je n’ai pas réussi à le rendre aussi parfait que possible. 

  Votre code publié n’ouvrirait pas de transactions ; il y avait plusieurs erreurs, j’ai trié ces erreurs et le résultat est joint.

  Si vous voulez voir les modifications que j’ai apportées, entrez votre code et mon code (dans le fichier .itf) dans ce « diffchecker ».  

  https://www.diffchecker.com/

   

  

  GraHal

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