Bonjours
J’ai codé la stratégie, mai vue que c la première je pense avoir oublié des trucs, et si possible de backtest la stratégie pour voir si elle et rentable sur le long terme, vous pouvez apporter des modifications.
Sur le Dax en 1 min.
Votre code est impossible à voir car si petit, mais il n’est pas non plus convivial dans un .jpg.
Postez votre code par copier-coller en utilisant le bouton bleu – Insérer le code PRT – sur la flèche verte ci-jointe et je le testerai sur ma plateforme pour vous.
// ============================
// STRATÉGIE PATTERN RETOURNEMENT DAX
// ============================
DEFPARAM CumulateOrders = False
DEFPARAM PreLoadBars = 500
// — Heikin Ashi —
haClose = (open + high + low + close) / 4
haOpen = (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
haHigh = max(high, haOpen, haClose)
haLow = min(low, haOpen, haClose)
// — Détection du pattern —
// Impulsion
impulseUp = haClose > haOpen AND haClose > haHigh[1]
impulseDown = haClose < haOpen AND haClose < haLow[1]
// Hésitation
hesitation = (haHigh - haClose > 1 AND haClose – haLow > 1)
// Validation du retournement
reversalUp = impulseDown[1] AND hesitation AND haClose > haHigh[1]
reversalDown = impulseUp[1] AND hesitation AND haClose < haLow[1]
// ============================
// FILTRE JOUR & HEURE
// ============================
isTradingDay = dayofweek >= 1 AND dayofweek <= 5
isTradingHour = time >= 083000 AND time < 200000
// ============================
// CONDITIONS D’ENTRÉE
// ============================
// Entrée en long
IF isTradingDay AND isTradingHour AND reversalUp THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
stopLevel = lowest[5](low) // stop initial
SET STOP pLOSS (close - stopLevel) * pipsize
ENDIF
// Entrée en short
IF isTradingDay AND isTradingHour AND reversalDown THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
stopLevel = highest[5](high)
SET STOP pLOSS (stopLevel - close) * pipsize
ENDIF
// ============================
// STOP SUIVEUR DYNAMIQUE
// ============================
IF longonmarket THEN
profitPoints = close - tradeprice(1)
// Activation du stop suiveur à +8 points
IF profitPoints >= 8 THEN
newStop = tradeprice(1) + 2 // +2 points au-dessus du prix d’entrée
step = FLOOR((profitPoints – 8) / 4)
newStop = MAX(newStop, tradeprice(1) + step * 4 + 2)
SET STOP ploss (tradeprice(1) – newStop) * pipsize
ENDIF
ENDIF
IF shortonmarket THEN
profitPoints = tradeprice(1) – close
IF profitPoints >= 8 THEN
newStop = tradeprice(1) – 2 // -2 points sous le prix d’entrée
step = FLOOR((profitPoints – 8) / 4)
newStop = MIN(newStop, tradeprice(1) – step * 4 – 2)
SET STOP ploss (newStop – tradeprice(1)) * pipsize
ENDIF
ENDIF
// ============================
// CLÔTURE FORCÉE À 20h00
// ============================
IF time >= 200000 THEN
IF longonmarket THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
IF shortonmarket THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
// ==============================
// DAX REVERSAL PATTERN STRATEGY
// ================================
DEFPARAM CumulateOrders = False
DEFPARAM PreLoadBars = 500
// — Heikin Ashi —
haClose = (open + high + low + close) / 4
haOpen = (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
haHigh = max(high, max(haOpen, haClose))
haLow = min(low, max(haOpen, haClose))
// — Détection du pattern —
// Impulsion
impulseUp = haClose > haOpen AND haClose > haHigh[1]
impulseDown = haClose < haOpen AND haClose < haLow[1] // Hésitation
hesitation = (haHigh - haClose > 1 AND haClose - haLow > 1)
// Validation du retournement
reversalUp = impulseDown[1] AND hesitation AND haClose > haHigh[1]
reversalDown = impulseUp[1] AND hesitation AND haClose < haLow[1] // ============================ // FILTRE JOUR & HEURE // ============================
isTradingDay = dayofweek >= 1 AND dayofweek <= 5
isTradingHour = time >= 083000 AND time < 200000 // ============================ // CONDITIONS D’ENTRÉE // ============================ // Entrée en long
IF isTradingDay AND isTradingHour AND reversalUp THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
stopLevel = lowest[5](low) // stop initial
SET STOP pLOSS (close - stopLevel) * pipsize
ENDIF
// Entrée en short
IF isTradingDay AND isTradingHour AND reversalDown THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
stopLevel = highest[5](high)
SET STOP pLOSS (stopLevel - close) * pipsize
//ENDIF // ============================ // STOP SUIVEUR DYNAMIQUE // ============================
IF longonmarket THEN
profitPoints = close - tradeprice(1) // Activation du stop suiveur à +8 points IF profitPoints >= 8 THEN
newStop = tradeprice(1) + 2 // +2 points au-dessus du prix d’entrée
step = FLOOR((profitPoints - 8) / 4)
newStop = MAX(newStop, tradeprice(1) + step * 4 + 2)
SET STOP ploss (tradeprice(1) - newStop) * pipsize
ENDIF
ENDIF
IF shortonmarket THEN
profitPoints = tradeprice(1) - close
IF profitPoints >= 8 THEN
newStop = tradeprice(1) - 2 // -2 points sous le prix d’entrée
step = FLOOR((profitPoints - 8) / 4)
newStop = MIN(newStop, tradeprice(1) - step * 4 - 2)
SET STOP ploss (newStop - tradeprice(1)) * pipsize
ENDIF
ENDIF
// ============================
// CLÔTURE FORCÉE À 20h00
// ============================
IF time >= 200000 THEN
IF longonmarket THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
IF shortonmarket THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
La définition correcte des bougies HA est la suivante :
// — Heikin Ashi —
haClose = (open + high + low + close) / 4
once xOpen = open
IF BarIndex > 0 THEN
haOpen = (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
ENDIF
haHigh = max(high, max(haOpen, haClose))
haLow = min(low, max(haOpen, haClose))
La version ci-jointe (j’ai corrigé l’erreur dans le code ci-dessus) prend les transactions sur DAX M2.
Ok merci les modifications, avait vous pu backtest la stratégie.
Oui, voulez-vous voir les résultats du backtest ?
Ne pouvez-vous pas backtester le fichier .itf que j’ai posté ci-dessus ?
Le problème j’ai pas encore accès prorealtime, et oui je veux bien les résultats si ça vous dérange pas.
Merci.
Voir ci-joint. Je n’ai pas réussi à le rendre aussi parfait que possible.
Votre code publié n’ouvrirait pas de transactions ; il y avait plusieurs erreurs, j’ai trié ces erreurs et le résultat est joint.
Si vous voulez voir les modifications que j’ai apportées, entrez votre code et mon code (dans le fichier .itf) dans ce « diffchecker ».
https://www.diffchecker.com/
