Bonjour,

J’essaie de programmer une stratégie en MTF en me basant sur le livre de Alexander Elder (stratégie Triple Screen).

Dans le livre il est expliqué que :

Screen 1 : doit afficher la tendance à long terme
Screen 2 : doit afficher une tendance opposé au Screen 1 à court terme
Screen 3 : l’ouverture de position dans le sens de la tendance du Screen 1
Pour cette stratégie j’ai choisi d’utiliser un indicateur de tendance pour le Screen 1, un oscillateur pour le Screen 2 et des conditions de breakout pour le Screen 3.

Screen 1 : MACD
Screen 2 : RSI
Screen 3 : achat si cassure high[1] du timeframe Screen 2 et vente si cassure low[1] du timeframe Screen 2
Voici mon code :

DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE
DEFPARAM NoCashUpdate = FALSE
DEFPARAM MinOrder = 1

//DEFPARAM FlatBefore = 100000
//DEFPARAM FlatAfter = 180000

MinSize = 10                                           //CAC40 0.5 //Forex 1
AmplitudeMax = 50
AmplitudeMin = 20

/*==============================================================================================================================*/

// Ecran 1 : définir la tendance de long terme
TIMEFRAME(Weekly, updateonclose)
MACDhistogram = MACD[12,26,9](close)

WeeklyC1 = MACDhistogram < 0 AND MACDhistogram[1] < 0
WeeklyC2 = MACDhistogram > 0 AND MACDhistogram[1] > 0
WeeklyC3 = MACDhistogram > MACDhistogram[1]
WeeklyC4 = MACDhistogram < MACDhistogram[1]

/*==============================================================================================================================*/

// Ecran 2 : Définir si la tendance intérmédiaire est dans le sens opposé de la tendance LT
TIMEFRAME(Daily, updateonclose)
DailyRSI = RSI[14](close)
DailySAR = SAR[0.02,0.02,0.2]
Haut = high[1]
Bas = low[1]

DailyAmplitude = abs(haut - bas)
// Calculer la taille de la position
DailyC1 = DailyRSI < 30
DailyC2 = DailyRSI > 70
DailyC3 = DailyAmplitude > AmplitudeMin AND DailyAmplitude < AmplitudeMax

/*==============================================================================================================================*/

// Ecran 3 : Placer les ordres d'achat et de vente
TIMEFRAME(1 hour, updateonclose)
// Conditions pour ouvrir une position à l'achat et pour fermer une position d'achat
OneHourC1 = Close CROSSES OVER Haut
OneHourC2 = Close CROSSES UNDER DailySAR

// Ouverture position acheteuse
IF NOT ONMARKET AND (WeeklyC1 OR WeeklyC2) AND WeeklyC3 AND DailyC1 AND DailyC3 AND Close CROSSES OVER Haut THEN
BUY MinSize CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Clôture position acheteuse
IF LongOnMarket AND OneHourC2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position à la vente et pour fermer une position à la vente
OneHourC3 = Close CROSSES UNDER Bas
OneHourC4 = Close CROSSES OVER DailySAR

// Ouverture position vendeuse
IF NOT OnMarket AND (WeeklyC1 OR WeeklyC2) AND WeeklyC4 AND DailyC2 AND DailyC3 AND OneHourC3 THEN
SELLSHORT MinSize CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Clôture position vendeuse
IF ShortOnMarket AND OneHourC4 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

// STOP LOSS GARANTIE
SET STOP LOSS DailyAmplitude

IF STRATEGYPROFIT < -200 THEN
QUIT
ENDIF

Je souhaite utiliser cette stratégie sur les actions. Je n’ai pas encore paramétré le calcul de la taille de position c’est pour cela que la taille de la position est à 10 actions.

Mon problème et qu’après avoir tester sur plusieurs actions (avec des prix différents > 100€ ou < 100€), le backtest n’affiche rien, comme s’il n’y a pas eu de transactions. Pouvez-vous m’aider à trouver l’erreur ?

Merci d’avance !

prt-1.png