Bonjour à tous et merci pour votre intérêt partagé

En effet, il manque bien quelques lignes, une erreur de copier/coller, voici la version complète

Le cheminement est ultra complexe, je suis trader depuis 20 ans et j’ai souhaité transcrire ma façon de trader en algorithme

C’est en testant pendant longtemps que l’on voit qu’il fait des erreurs que l’on n’aurait pas faites et donc ensuite il faut trouver le moyen d’apprendre à l’algorithme à ne plus reproduire ces erreurs.

Cet algorithme, j’ai mis 10 mois pour le construire et il évoluera encore et encore.

L’intelligence artificielle m’intéresse et j’y travaille régulièrement.

Biensûr, il y a une faille, dans ce code par exemple, si on perd 550 points, celà fait une grosse perte mais il aura gagné bien + avant.

En général, les variations sont inférieures mais rien ne nous empêche de prévoir une perte supérieure mais dans ce cas on peut se retrouver coincé un moment et perdre + d’argent que de prendre une perte de 550 points et de repartir.

A votre disposition pour échanger et bon week-end à vous tous.

Yann.

defparam cumulateorders=false
defparam preloadbars = 500
n=1
perte=550
xx=69
yy=30
J=350
pz=3
py=12
x=169
if (dayofweek=6 or dayofweek=7) or (time<091500 or time>203000) or (time>153000 AND time<160500)or (time>194500 AND time<195500) then
journee=0
else
journee=1
endif
if (highest[288](close)-close)>(close/80) or (highest[144](close)-close)>(close/85) then
sensvente=1
else
sensvente=1
endif
if (close-highest[288](close))>(close/80) or (close-highest[144](close))>(close/85) then
sensachat=0
else
sensachat=1
endif
if close>(highest[30](close)*0.99911) then
achatextrem=0
else
achatextrem=1
endif
if close<(lowest[36](close)*1.00041) then
venteextrem=0
else
venteextrem=1
endif
cloture=((highest[117](close)+lowest[117](close))/2)
if close<(cloture-50) then
cloturevente=0
else
cloturevente=1
endif
if time<140000 and close>(cloture) then
clotureachat=1
else
clotureachat=1
endif
if (time>120000 and time<142500) or (time>100000 AND time<112000)or (time>175000 AND time<183000) or time>204000 or (open[4]>close[4] and open[3]>close[3] and open[2]>close[2] and open[1]<close[1]) then
stopventetemps=0
else
stopventetemps=1
endif
if (open[4]<close[4] and open[3]<close[3] and open[2]<close[2] and open[1]>close[1]) then
stopachattemps=1
else
stopachattemps=1
endif
ratio=4.6
gain2=(highest[14](close)-low)
if gain2<0 then
gain=(gain2*-1)/ratio
else
gain=gain2/ratio
endif
if gain>=22 then
gain=78
endif
if gain<=2.7 then
gain=2.8
endif
if gain>=2.8 and gain<=9.4 then
gain=94
endif
SET TARGET PROFIT gain
SET STOP LOSS perte
nombre=12
couleur=7
descente=0
for z=1 to nombre do
if open[z]>close[z] then
descente=descente+1
endif
next
if descente>=couleur then
achatbougie=0
else
achatbougie=1
endif
montee=0
for y=1 to nombre do
if open[y]<close[y] then
montee=montee+1
endif
next
if montee>=couleur then
ventebougie=0
else
ventebougie=1
endif
nombre2=7
couleur2=6
descente2=0
for z2=1 to nombre2 do
if open[z2]>close[z2] then
descente2=descente2+1
endif
next
if descente2>=couleur2 then
achatbougie2=0
else
achatbougie2=1
endif
montee2=0
for y2=1 to nombre2 do
if open[y2]<close[y2] then
montee2=montee2+1
endif
next
if montee2>=couleur2 then
ventebougie2=0
else
ventebougie2=1
endif
if open>highest[14](close) or open>(close[24]*1.014) then
achathaut=0
else
achathaut=1
endif
if open<lowest[17](close) or open<(close[24]/1.0028) then
ventebas=0
else
ventebas=1
endif
p=10
q=8
plusHaut = HIGHEST[p](HIGH)
plusBas = LOWEST[p](LOW)
oscillateur = (CLOSE - plusBas) / (plusHaut - plusBas) * 100
K = AVERAGE[q,6](oscillateur)
periode=34
innere = 2*weightedaverage[ round( Periode/2 ) ](close)-weightedaverage[Periode](close)
MM=weightedaverage[round(sqrt(periode))](innere)
if (close>close[50]*1.02) or (close>close[6]*1.002) or (onmarket and (tradeprice-close)>z) or ventebougie=0 or ventebougie2=0 or close<BollingerDown[20](close)+2 or ventebas=0 or cloturevente=0 or venteextrem=0 or sensvente=0 then
stopventecalcul=0
else
stopventecalcul=1
endif
if (close[50]>close*1.04) or (close[6]>close*1.005) or (onmarket and (tradeprice-close)<z) or achatbougie=0 or achatbougie2=0 or close>BollingerUp[20](close)+18 or achathaut=0 or clotureachat=0 or achatextrem=0 or sensachat=0 then
stopachatcalcul=0
else
stopachatcalcul=1
endif
i1=average[3](close)
c1=i1>i1[6]
if stopachattemps=1 and c1 and journee=1 and k<xx and mm[1]<mm and stopachatcalcul=1 then
buy n shares at market
endif
i2=average[3](close)
i3=average[5](close)
c2=i2 crosses under (I3-50)
if c2 and ((tradeprice-close)<pz) and (time>091000 and time<212000) then
sell at market
endif
periode2=18
innere2 = 2*weightedaverage[ round( Periode2/2 ) ](close)-weightedaverage[Periode2](close)
MM2=weightedaverage[round(sqrt(periode2))](innere2)
c3=i1<i1[6]
if c3 and journee=1 and k>yy and mm2[2]>mm2 and stopventecalcul=1 and stopventetemps=1 then
sellshort n shares at market
endif
c4=i2 crosses OVER (i3-10)
if c4 and (tradeprice-close)>pY and (time>091000 and time<212000) then
exitshort at market
endif
if longonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>j then
sell at market
endif
if shortonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>j then
exitshort at market
endif
if longonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>x and (close-tradeprice)>5 then
sell at market
endif
if shortonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>x and (tradeprice-close)>5 then
exitshort at market
endif

Capture-résultats.jpg

Bonjour Turame,

En effet on n’obtient pas les mêmes résultats , je viens de refaire un backtest ce 27 mai à 9h00 que je joins.

Aussi, chaque backtest est différent en fonction du point de départ

Mais là je trouve qu’il y a beaucoup d’écart par rapport à celui que je viens de faire

Est ce bien la dernière version complète qui est affichée sur ce post en 2ème publication ?

Capture-27-mai-à-9h00.jpg