stratégie avec intelligence artificielle sur le Dow Jones en 10 Minutes

WE ARE SOCIETY · Fri, 24 May 2019 07:34:43 +0000

Projet d’intelligence artificielle sur le Dow Jones en bougie de 10 minutes, il faudra bien vous régler sur 10 minutes ! J’ai tenté d’inculquer la réflexion et l’expérience du trader associé à des statistiques defparam cumulateorders=false defparam preloadbars = 500 n=1 perte=500 xx=69 rem yy=30 yy=30 J=350 pz=3 py=12 x=169 if (dayofweek=6 or dayofweek=7) or (time<091500 or time>203000) or (time>153000 AND time<160500)or (time>194500 AND time<195500) then journee=0 else journee=1 endif if (highest[288](close)-close)>(close/80) or (highest[144](close)-close)>(close/85) then sensvente=1 else sensvente=1 endif if (close-highest[288](close))>(close/80) or (close-highest[144](close))>(close/85) then sensachat=0 else sensachat=1 endif if close>(highest[30](close)*0.99911) then achatextrem=0 else achatextrem=1 endif if close<(lowest[36](close)*1.00041) then venteextrem=0 else venteextrem=1 endif cloture=((highest[117](close)+lowest[117](close))/2) if close<(cloture-50) then cloturevente=0 else cloturevente=1 endif if time<140000 and close>(cloture) then clotureachat=1 else clotureachat=1 endif stopventetemps=0 else stopventetemps=1 endif if (open[4]<close[4] and open[3]<close[3] and open[2]<close[2] and open[1]>close[1]) then stopachattemps=1 else stopachattemps=1 endif ratio=4.6 gain2=(highest[14](close)-low) if gain2<0 then gain=(gain2*-1)/ratio else gain=gain2/ratio endif if gain>=22 then gain=78 endif if gain<=2.7 then gain=2.8 endif if gain>=2.8 and gain<=9.4 then gain=94 endif SET TARGET PROFIT gain SET STOP LOSS perte nombre=12 couleur=7 descente=0 for z=1 to nombre do if open[z]>close[z] then descente=descente+1 endif next if descente>=couleur then achatbougie=0 else achatbougie=1 endif montee=0 for y=1 to nombre do if open[y]<close[y] then montee=montee+1 endif next if montee>=couleur then ventebougie=0 else ventebougie=1 endif nombre2=7 couleur2=6 descente2=0 for z2=1 to nombre2 do if open[z2]>close[z2] then descente2=descente2+1 endif next if descente2>=couleur2 then achatbougie2=0 else achatbougie2=1 endif montee2=0 for y2=1 to nombre2 do if open[y2]<close[y2] then montee2=montee2+1 endif next if montee2>=couleur2 then ventebougie2=0 else ventebougie2=1 endif if open>highest[14](close) or open>(close[24]*1.014) then achathaut=0 else achathaut=1 endif if open<lowest[17](close) or open<(close[24]/1.0028) then ventebas=0 else ventebas=1 endif p=10 q=8 plusHaut = HIGHEST[p](HIGH) plusBas = LOWEST[p](LOW) oscillateur = (CLOSE - plusBas) / (plusHaut - plusBas) * 100 K = AVERAGE[q,6](oscillateur) periode=34 innere = 2*weightedaverage[ round( Periode/2 ) ](close)-weightedaverage[Periode](close) MM=weightedaverage[round(sqrt(periode))](innere) if (close>close[50]*1.02) or (close>close[6]*1.002) or (onmarket and (tradeprice-close)>z) or ventebougie=0 or ventebougie2=0 or close<BollingerDown[20](close)+2 or ventebas=0 or cloturevente=0 or venteextrem=0 or sensvente=0 then stopventecalcul=0 else stopventecalcul=1 endif if (close[50]>close*1.04) or (close[6]>close*1.005) or (onmarket and (tradeprice-close)<z) or achatbougie=0 or achatbougie2=0 or close>BollingerUp[20](close)+18 or achathaut=0 or clotureachat=0 or achatextrem=0 or sensachat=0 then stopachatcalcul=0 else stopachatcalcul=1 endif i1=average[3](close) c1=i1>i1[6] if stopachattemps=1 and c1 and journee=1 and k<xx and mm[1]<mm and stopachatcalcul=1 then buy n shares at market endif i2=average[3](close) i3=average[5](close) c2=i2 crosses under (I3-50) if c2 and ((tradeprice-close)<pz) and (time>091000 and time<212000) then sell at market endif periode2=18 innere2 = 2*weightedaverage[ round( Periode2/2 ) ](close)-weightedaverage[Periode2](close) MM2=weightedaverage[round(sqrt(periode2))](innere2) c3=i1<i1[6] if c3 and journee=1 and k>yy and mm2[2]>mm2 and stopventecalcul=1 and stopventetemps=1 then sellshort n shares at market endif c4=i2 crosses OVER (i3-10) if c4 and (tradeprice-close)>pY and (time>091000 and time<212000) then //if (i1[6]-i1)<15 then exitshort at market endif if longonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>j then sell at market endif if shortonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>j then exitshort at market endif if longonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>x and (close-tradeprice)>5 then sell at market endif if shortonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>x and (tradeprice-close)>5 then exitshort at market endif

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06/06/2019 at 5:27 AM #100015

reb

Bonjour Yannchev

Ta stratégie semble intéressante mais comme déjà dit , je n’arrive pas à sortir tes résultats

Y a-t-il d’autres points que le réglage des heures ?

Reb

reb
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06/09/2019 at 6:12 PM #100264

finplus

bonsoir,

est ce possible de l’adapter pour le forex?

finplus
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01/24/2022 at 11:22 AM #186443

Yvan63

Bonjour,

Où est la notion d’intelligence artificielle, je souhaite comprendre ce la différence ?
Je vois des conditions comme un code habituel ?

Merci

Yvan63
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01/25/2022 at 10:54 AM #186570

WE ARE SOCIETY

Bonjour, en fait ce code date de longtemps déjà

Mais dans ce code je duplique ma façon de trader en algorithme, d’où l’intelligence artificielle

Ensuite ce n’est pas vraiment un code qui réfléchit par lui même, capable de s’améliorer car sinon ce serait au moins 5000 lignes de code

Désormais je ne fais plus que du France40 (cac40) en 10 secondes avec croisement de la itrend de John Ehlers et croisement de la slow adaptative trend line

Aussi, j’interdis certains horaires comme juste avant l’ouverture de wall street, les lundi matin et les vendredi matin sont aussi dangereux

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Yvan63

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01/25/2022 at 11:13 AM #186572

Yvan63

Ok, merci pour cette réponse.

Yvan63
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01/25/2022 at 7:13 PM #186617

Yvan63

Je reviens sur la discussion, je ne trouve pas le code de cet indicateur: slow adaptative trend line, on peut le trouver sur PRC ?

Yvan63
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01/26/2022 at 11:14 AM #186650

WE ARE SOCIETY

tu as toutes les formules dans cette stratégie

https://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/optimization-ma-cross-machine-learning/

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Yvan63

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01/12/2024 at 3:38 PM #226284

josef1604

Bonjour, pourriez-vous s’il vous plaît m’envoyer le fichier .itf, qu’est-ce qui me donne une erreur ?

josef1604
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01/12/2024 at 4:23 PM #226287

josef1604

donnez-moi ces erreurs, puis-je vous aider, s’il vous plaît ?

josef1604
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01/13/2024 at 3:03 PM #226296

WE ARE SOCIETY

bonjour, il n’y a pas d’erreurs dans le code que vous montrez

ce sont les lignes basiques de l’algo : ne pas lancer plusieurs ordres en même temps, précharger un historique de données, prendre un gain ou une perte à partir de X points

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josef1604

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01/13/2024 at 3:06 PM #226297

fifi743

par rapport au code présenté en première page il manque du code entre la ligne 47 et 48

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josef1604

fifi743
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01/14/2024 at 5:16 PM #226329

JC_Bywan

Bonjour @josef1604,

quand l’éditeur de code met des messages d’erreurs devant des lignes qui concernent les backtest/trading automatiques qui ne semblent pas avoir de problème de syntaxe, la probabilité est grande que le code ait été inséré dans une fenêtre probuilder (pour indicateurs, codes qui se terminent par une ligne return) plutôt que dans une fenêtre proorder (pour backtest/trading auto, codes qui passent des ordres contrairement à un indicateur). Au cas où si c’était le problème, l’image attachée montre, selon qu’on est en v11 ou en v12, quel onglet utiliser pour insérer un tel code de backtest/trading auto.

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josef1604

JC_Bywan
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