//NG
DEFPARAM CumulateOrders = false
Timeframe(Daily,UpdateOnClose)
DDhigh = high
DDlow = low
DojiSize = 0.05
data=(abs(open - close) <= (high - low) * DojiSize)
graph Data
Timeframe(1hour ,default )
positionsize=1
If not LONGONMARKET AND TIME<220000 and close Crosses Over DDhigh and data then
Buy positionsize contract at market
EndIf
IF not SHORTONMARKET AND TIME<220000 and close Crosses under DDlow AND data then
sellshort positionsize CONTRACT AT market
ENDIF
IF onmarket and time=220000 then
sell at market
exitshort at market
endif
Buongiorno, chiedo gentilmente un consiglio. Vorrei creare una strategai di prova che identifica una candela daily doji e rompe al rialzo o al ribasso su quella, ho incorporato l’indicatore seguente:
r = 0
g = 0
b = 0
atr = averagetruerange[10](close)*0.5
DojiSize = 0.05
data=(abs(open – close) <= (high – low) * DojiSize)
if data then
DRAWTEXT(“Doji”, barindex, high+atr, Dialog, Standard, 12) COLOURED(R,G,B)
endif
return
che identifica la candela doji. il problema è che graficando nella strategia la candela doji me la identifica diversamente dall’indicator e ealcune volte proprio diversa da una doji e non riesco a capire perchè. qualcuno può gentilmente aiutarmi?grazie mille ain anticipo
Alessio
Quale asset (ticker) stai negoziando?
Quando usi UPDATEONCLOSE, stai guardando gli ultimi dati dalle candele chiuse, quindi su un intervallo di tempo giornaliero, sono i dati di ieri. Se non utilizzi la stessa logica con un indicatore e applichi questo codice su un intervallo di tempo giornaliero:
r = 0
g = 0
b = 0
atr = averagetruerange[10](close)*0.5
DojiSize = 0.05
data=(abs(open – close) <= (high – low) * DojiSize)
if data then
DRAWTEXT(“Doji”, barindex, high+atr, Dialog, Standard, 12) COLOURED(R,G,B)
endif
return
stai guardando l'attuale candela giornaliera, non quella del giorno prima, forse è per questo che noti delle differenze?
Ciao Ivan, stavo testando il natural gas.
Alessio
quindi al posto di Updateonclose cosa dovrei scrivere? Default? riverificherò ma la cosa strana è che se fosse come dici tu, dovrebbe identificare sempre la candela successiva a quella giusta, invece qui va a candele random in posizione sparse.
cosa potresti suggerirmi per migliorare?
grazie mille
Alessio
scusa Nicolas, stavo riguardando il video sul multitimeframe, da quel che capisco updateonclose in questo caso non sarebbe sbagliato, perchè individuo la candela Doji giornaliera nella sua chiusura e solo dopo a timeframe più bassi faccio l’ingresso a rottura nei massimi e nei minimi.
Ciao. Il problema è che in alcune candele il prezzo di chiusura del TF giornaliero non coincide con la chiusura dell'ultima candela oraria della giornata. Non so il motivo…
Ho già ricevuto una risposta dall’ufficio tecnico di PRT.
English version:
“Settlement price FUT US
On US futures, over the whole history, always :
daily CLOSE => settlement price
intraday CLOSE of last candlestick => last price of the day
So, throughout the history, we can see that the daily close is different from the last of the day.”
Prezzo di regolamento FUT US
Sui futures USA, per tutta la storia, sempre :
CLOSE giornaliero => prezzo di regolamento
CLOSE intraday dell’ultima candela => ultimo prezzo del giorno
Quindi, nel corso della storia, possiamo notare che il close giornaliero è diverso dall’ultimo del giorno.
