Strategia basata su indicatore Meyer – Butterworth
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Grazie!
L’ho provato ma non mi sembra quello che cercavo.
Intendevo quello che vedo che hai usato in un post di questo tread del 5/11/2019 ….. vedo l’ultimo in fondo con le linee rosse e blu, c’è scritto Meyer-Butterworth (17) , quello intendevo, cos’è ?
Allego la foto che mi avevi postato …
Il PP sta per periodi, come per le medie o l’Rsi, ecc… puoi cambiarli come vuoi per trovare quello più adatto al tuo strumento e time frame.
Devo dirti che non so bene cosa faccia (sembrerebbe il segnale Butterworth con l’aggiunta dello smoothing per ottenere un segnale) e non riesco a trovare dove l’ho preso, perché sicuramente da qualche parte l’ho trovato e adattato.
Questa è una strategia (l’indicatore, invece di richiamarlo con CALL, l’ho incorporato nella strategia) e ho aggiunto il codice per il trailing stop di Nicolas (l’ho provata sul DAX, time frame 15 minuti, ma lavora in Multi Time Frame sul Daily):
DEFPARAM CumulateOrders = false TIMEFRAME(Daily,UpdateOnClose) //Daily PP = w1//3 //3 IF BarIndex < 2 THEN Butterworth = Close ELSE Butterworth = Butterworth[1] - (Butterworth[2] / 3.414) + Close * ( 1 /3.414) ENDIF if barindex>PP then Signal = Butterworth Noise = Close SigmaSignal = STD[PP](Signal) SigmaNoise = STD[PP](Noise) a = SigmaSignal/SigmaNoise n = (2/a)-1 if n < 1 then nn = 1 else nn = max(1,round(n)) endif MB = ExponentialAverage[nn](Close) endif //Return MB as "Meyer-Butterworth",Butterworth AS "ButterWorth Filter" IF MB Crosses Over ButterWorth AND Not OnMarket THEN BUY 1 Contract at MArket ENDIF IF MB Crosses Under ButterWorth AND Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 Contract at MArket ENDIF SET TARGET pPROFIT 327 //327 SET STOP pLOSS 164 //164 TIMEFRAME(default) //15 min //********************************************************************************* // https://www.prorealcode.com/blog/trading/complete-trailing-stop-code-function/ // //trailing stop function trailingstart = 52 //52 trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 5 //5 trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //*********************************************************************************Buonasera Roberto!
Grazie intanto per aver scritto il codice della strategia.
Ho sostituito il w1 con 17, ho commentato le righe 2 e 32 ed il sistema funziona. Sto facendo anche io le prove sul DAX a 15 minuti, in un mese mi dà 21 trade vincenti e 5 perdenti, per un guadagno di 2.203 € (+14,69%).
Volevo sapere, prima di passare a testare la strategia anche su altri strumenti, cosa cambia avere Pro Real Time che supporta il Multi Time Frame rispetto alla mia versione (vedo che comunque cambiando il menù a discesa del tempo la strategia viene aggiornata)?
Il mio conto l’ho aperto in aprile su Binck, vedo dal menù installazione programmi “Binck ProRealTime v.1.17”. Quando apro la piattaforma mi dà ProRealTime v.10.3. E’ vecchia?
Vedo dal sito ProRealTime che ci sono 3 possibilità di usarla, INTERACTIVE BROKERS UK, IG e BINCK.
Ho notato nella mia versione Binck che, rispetto alla sua piattaforma, mi manca qualcosa. Se seleziono dalla prima all’ultima data mi da dal 3 aprile al 5 maggio, quindi un mese. Nel suo invece ci sono 2 anni. Come mai questa cosa?
E poi mi manca nella schermata del codice del sistema di trading, la possibilità di selezionare la modalità tick per tick, la casellina dello spread (forse perchè loro vanno a commissione), e non trovo il Walk Forward, e non c’è la linguetta “AutoTrading ProOrder”. Come mai queste differenze? Ricordo che l’anno scorso quando ho provato ProRealTime su IG c’erano.
Devo correggermi doverosamente!
Allora il Walk Forward c’è, non sapevo dove bisognava cliccare e l’ho trovato.
La casellina dello Spread non c’è (evidentemente perchè loro non hanno il sistema commissionale dello spread, ma ce l’hanno per ordine, o,17%, min 2,5 €-max 18€).
La casellina della Modalità Tick per Tick ora mi appare ma solo sulle azioni italiane, sulle azioni americani e per esempio sul DAX invece no. C’è da dire una cosa. Binck non ha le quotazioni in tempo reale ma differite di 20 minuti. Io ho attivato le quotazioni in tempo reale a pagamento (1€/mese) solo le quotazioni sulla borsa italiana. Per la borsa europea servono 2,5€/mese e per quella americana altri 2,5€/mese. Può essere questo per il Tick per Tick?
Però non capisco perchè comunque usando entrambi il DAX a 15 minuti, lei ha 2 anni di dati ed io un mese?? Ho provato qualche ora fa mi ha fatto 3 aprile-5 maggio, adesso mi fa 1 aprile-5 maggio.
Un’altra cosa che ho notato è che lei nel Rapporto dettagliato ha il grafico a torta del Walk Forward, io non ce l’ho li ma al suo posto ho il Tempo nel mercato. C’è un modo per abilitarlo? L’ho provato anche con il Walk Forward attivato ma non esce.
Poi la cosa strana è che nel suo c’è un eseguito di 0,47 ordini/giorno, nel mio 2,55 ordini/giorno. Non è un po’ strano?
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