Strategia basata su indicatore Meyer – Butterworth

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  • #132319

    Se non sai con quali dati hai fatto il backtest, come fai a fare i confronti?

    Per confrontare i risultati occorrono gli STESSI dati.  Devono avere lo stesso strumento, stesso TF, stesso numero di unità barre sul grafico, stesso capitale iniziale, stesso spread, stesso inizio, stessa fine, entrambi con selezionato tick per tick e lo STESSO codice.

    Pubblica il file .ITF con cui hai fatto la prova ed indica i dati di cui sopra.

    Se anche un dato di partenza è diverso è ovvio che il risultato sarà diverso!

     

     

     

     

    #132328

    Eccomi.

    Fatta la prova uguale al suo post #131756

    Stesso sito IG, piattaforma ProRealTime 10.3, stesso strumento DIASORIN Spa, stesso TF 15 minuti, stesso numero di unità 100.000, stesso capitale iniziale 10.000 €, stesso spread 12 pip, stesso inizio 14 febbraio 2018 ore 9.00, stessa data di fine 14 maggio 2020 ore 12.45, tick per tick attivato, stesso codice (che mi ha dato lei).

    Allego 2 screenshot + file itf della sua strategia

    #132351

    Siccome non si riesce ad andare indietro alla data da te indicata, l’ho rifatto con un intervallo diverso, in modo che se provi anche tra qualche giorno non cambi il risultato (ho messo dal 16/03/2020 ore 09:00 al 15/5/2020 ore 17:30.

    Nella foto quello è il mio risultato.

     

    #133263

    Ciao!

    Ho provato ancora con i tuoi stessi identici dati. Adesso mi sembra ci siamo un po’ di più, unica cosa è che ho 13 trades in meno.

    Anche se metto la tua stessa data di inizio (16 marzo), me lo fa partire dal 19 marzo (ho provato anche a mettere una data di un mese prima ma mi lascia sempre quella); da cosa può dipendere?

    #133688

    Vabbè comunque non funziona la strategia con questo indicatore. Ho provato togliendo gli stop, và meglio ma non fa un granchè.

    Grazie per il tempo comunque.

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