Strategia basata sull’indicatore RSI + regressione lineare

Grazie per averlo condiviso 🙂

Ad una rapida occhiata, senza entrare nel merito della strategia, vorrei evidenziare due cose che mi fanno immediatamente pensare ad una sovraottimizzazione:

• l’avere uno Stop Loss più alto del Take Profit (generalmente il secondo è maggiore o uguale), che comporta che anche se le operazioni positive e negative fossero esattamente al 50% perderesti comunque, anche perché lo Stop Loss viene sempre colpito per intero, mentre il Take Profit più raramente viene raggiunto per intero, a causa del tariling stop;
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• usare due periodi diversi per il calcolo dell’ATR per lo Stop Loss e per il Take Profit.

AhAhAh… quando mi sveglio mi metto un paio d’ore al PC, poi magari torno a letto, tanto sono in pensione! 🙂 🙂 🙂

No, non devi cambiarli per forza, se funziona non c’è motivo. Era un’impressione, ma non è detto che sia così.

Comunque il fatto che le variabili ti indichino proprio quei valori può essere un indice di sovraottimizzazione. E’ il lavoro che fa il backtest, darti i valori adeguati… al passato!

C’è chi ottimizza sul massimo delle candele (200K) per avere un test più affidabile, rispetto a farlo su soli 50K. Altri invece fanno le ottimizzazioni su 100K (metà del massimo disponibile), una volta ottimazzata la strategia la provano su 200K e magvari su 25K, per vedere se anche in quei casi è comunque profittevole.

Evitare del tutto le sovraottimizzazioni è quasi impossibile. L’importante è fare dei test in demo per 6-12 mesi e vedere come si comporta. Se nel lungo periodo funziona, è un buon segno.

Io per me faccio sempre codici Long e Short insieme, solo alcuni raramente mi hanno chiesto due versioni separate, oppure solo una di esse.