Stagionalità mensile e giornaliera

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10/17/2023 at 10:52 AM #222550 quote

Ciccarelli Franco
Participant

Junior

Vorrei usare il Back test di PRT per rilevare con un codice la stagionalità mensile o giornaliera.

Non so se la cosa è fattibile , io ho provato a farlo con il codice allegato, ma non capisco se i risultati dei trade in definitiva rappresentano la stagionalità.

DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate

uscita = mese + 1
if uscita > 12 then
uscita = 1
endif

if month = mese then
buy 1 contracts at market
endif
if month = uscita then
sell at market
endif

Grazie

10/17/2023 at 5:03 PM #222559 quote

robertogozzi
Moderator

Master

Si, perché entra sempre in quel mese ed esce sempre il mese successivo, quindi il risultato è relativo solo a quel mese per tutti gli anni del backtest.

10/18/2023 at 8:46 AM #222586 quote

Ciccarelli Franco
Participant

Junior

Ho messo variabile “mese” e il back test mi da tutti e dodici mesi. Quello che mi chiedo è se la cosa possa rappresentare una stagionalità.

Grazie

10/18/2023 at 10:30 AM #222592 quote

robertogozzi
Moderator

Master

Si, certo. Il primo valore in alto ti dice qual’è il mese più performante, e poi gli altri a scendere.
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Ciccarelli Franco @ciccarelli-franco Participant

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2 years, 3 months ago.

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Forum:	ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
Language:	Italian
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