Stagionalità mensile e giornaliera

• 10/17/2023 at 10:52 AM #222550
  Ciccarelli Franco

  Vorrei usare il Back test di PRT per rilevare con un codice la stagionalità mensile o giornaliera.

  Non so se la cosa è fattibile , io ho provato a farlo con il codice allegato, ma non capisco se i risultati dei trade in definitiva rappresentano la stagionalità.

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate

  uscita = mese + 1
  if uscita > 12 then
  uscita = 1
  endif

  if month = mese then
  buy 1 contracts at market
  endif
  if month = uscita then
  sell at market
  endif

  Grazie

  

  Ciccarelli Franco

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  10/17/2023 at 5:03 PM #222559
  robertogozzi

  Si, perché entra sempre in quel mese ed esce sempre il mese successivo, quindi il risultato è relativo solo a quel mese per tutti gli anni del backtest.

  

  robertogozzi

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  10/18/2023 at 8:46 AM #222586
  Ciccarelli Franco

  Ho messo variabile “mese” e il back test mi da tutti e dodici mesi. Quello che mi chiedo è se la cosa possa rappresentare una stagionalità.

  Grazie

  

  Ciccarelli Franco

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  10/18/2023 at 10:30 AM #222592
  robertogozzi

  Si, certo. Il primo valore in alto ti dice qual’è il mese più performante, e poi gli altri a scendere.

   

  

  robertogozzi

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