Sistema Scalping Trend following 1m

• 06/06/2020 at 6:46 PM #134894
  cventurer

  Ciao, volevo condividere questo sistema nato per “caso”, dopo averlo scritto e testato i risultati erano talmente pessimi che girando Long e Short sono diventati ottimi!

  Il sistema si basa su timeframe a 1 minuto, tende ad essere un pochino pericoloso perchè lo SL è molto alto, però il backtest è incoraggiante.

  Purtoppo è molto legato al trend, e non ho trovato un modo per capire in automatico il trend ed impostarlo automaticamente, servirebbe una media dei giorni precedenti, ma non ho capito come fare, aspetterò IG con l’aggiornamento alla v.11.

  La configurazione è semplice, nel sistema bisogna indicare l’asset sul quale si vuole lavorare (io ne ho configurati alcuni, tra cui uno generico) e la direzione. Nell’indicatore ci sono le configurazioni per il N di contratti, e lo SL, che vengono poi ripassati al sistema.

  Per ora i mercati sono al rialzo, ma ho provato mettendo -1 quindi Short su USD/ZAR che è al ribasso e sembrerebbe dare comunque buoni risultati. Purtoppo con IG a 1 minuto il periodo di backtest è molto breve.

   

  Mi piacerebbe migliorarlo se vi viene in mente qualcosa sarei ben felice di implementarlo.

  Indicatore

  if Open>Close then Candela=-1 else Candela=1 endif MMEP=EndPointAverage[48](close) //ParDirezione=1 //ParAsset=1 //GENERIC=0 //USRUSSELL=1 //EURUSD=2 //DAX=3 //US500=4 if ParAsset=0 then //GENERIC ParSL=100 ValContratti=1 endif if ParAsset=1 then //USRUSSELL ParSL=100 ValContratti=0.5 endif if ParAsset=2 then //EURUSD ParSL=100 ValContratti=2 endif if ParAsset=3 then //DAX ParSL=200 ValContratti=0.5 endif if ParAsset=4 then //US500 ParSL=100 ValContratti=1 endif StatoPosizione=0 ValDirezione=ParDirezione //1=Long, -1=Short ValSL=ParSL*pipsize if Minute=0 or Minute=5 or Minute=10 or Minute=15 or Minute=20 or Minute=25 or Minute=30 or Minute=35 or Minute=40 or Minute=45 or Minute=50 or Minute=55 then If ValDirezione=1 then //Lomg l1=Close[1] < MMEP[1] and Candela[1]=-1 l2=Close[1] > Close[intradaybarindex+540] l3=time>100000 and time <143000 or time>163000 and time <193000 l4=Close > Close[120] if PositionLong=0 and PositionShort=0 and l1 and l2 and l3 and l4 then PrezzoApertura=close[1] PrezzoStopLoss=close[1]-ValSL PrezzoTakeProfit=highest[2](high) if PrezzoTakeProfit > PrezzoApertura then if DayOfWeek=5 and time>150000 then else PositionLong=1 StatoPosizione=2 endif endif endif if PositionLong[1]=1 and Close<PrezzoStopLoss or PositionLong[1]=1 and Close>PrezzoTakeProfit then if Close>PrezzoApertura then DRAWARROWUP(barindex,StatoPosizione-0.3)Coloured(0,255,0) else DRAWARROWUP(barindex,StatoPosizione-0.3)Coloured(255,0,0) endif PositionLong=0 StatoPosizione=1 endif endif If ValDirezione=-1 then //Short s1=Close[1] < MMEP[1] and Candela[1]=1 s2=Close[1] < Close[intradaybarindex+540] s3=time>100000 and time <143000 or time>163000 and time <193000 s4=Close < Close[120] if PositionShort=0 and PositionLong=0 and s1 and s2 and s3 and s4 then PrezzoApertura=close[1] PrezzoStopLoss=close[1]+ValSL PrezzoTakeProfit=lowest[2](low) if PrezzoTakeProfit < PrezzoApertura then if DayOfWeek=5 and time>150000 then else PositionShort=1 StatoPosizione=-2 endif endif endif if PositionShort[1]=1 and Close>PrezzoStopLoss or PositionShort[1]=1 and Close<PrezzoTakeProfit then if Close<PrezzoApertura then DRAWARROWDOWN(barindex,StatoPosizione+0.3)Coloured(0,255,0) else DRAWARROWDOWN(barindex,StatoPosizione+0.3)Coloured(255,0,0) endif PositionShort=0 StatoPosizione=-1 endif endif endif Return StatoPosizione COLOURED(255,0,0) as "StatoPosizione",ValContratti as "ValContratti"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

  if Open>Close then Candela=-1 else Candela=1 endif   MMEP=EndPointAverage[48](close)   //ParDirezione=1 //ParAsset=1   //GENERIC=0 //USRUSSELL=1 //EURUSD=2 //DAX=3 //US500=4     if ParAsset=0 then //GENERIC ParSL=100 ValContratti=1 endif   if ParAsset=1 then //USRUSSELL ParSL=100 ValContratti=0.5 endif   if ParAsset=2 then //EURUSD ParSL=100 ValContratti=2 endif   if ParAsset=3 then //DAX ParSL=200 ValContratti=0.5 endif   if ParAsset=4 then //US500 ParSL=100 ValContratti=1 endif     StatoPosizione=0 ValDirezione=ParDirezione  //1=Long, -1=Short ValSL=ParSL*pipsize         if Minute=0 or Minute=5 or Minute=10 or Minute=15 or Minute=20 or Minute=25 or Minute=30 or Minute=35 or Minute=40 or Minute=45 or Minute=50 or Minute=55 then     If ValDirezione=1 then //Lomg l1=Close[1] < MMEP[1] and Candela[1]=-1 l2=Close[1] > Close[intradaybarindex+540] l3=time>100000 and time <143000 or time>163000 and time <193000 l4=Close > Close[120]   if PositionLong=0 and PositionShort=0 and l1 and l2  and l3 and l4 then     PrezzoApertura=close[1] PrezzoStopLoss=close[1]-ValSL   PrezzoTakeProfit=highest[2](high)     if PrezzoTakeProfit > PrezzoApertura then if DayOfWeek=5 and time>150000 then   else PositionLong=1 StatoPosizione=2 endif endif     endif   if PositionLong[1]=1 and Close<PrezzoStopLoss or PositionLong[1]=1 and Close>PrezzoTakeProfit   then if Close>PrezzoApertura then DRAWARROWUP(barindex,StatoPosizione-0.3)Coloured(0,255,0) else DRAWARROWUP(barindex,StatoPosizione-0.3)Coloured(255,0,0) endif   PositionLong=0 StatoPosizione=1 endif   endif   If ValDirezione=-1 then //Short s1=Close[1] < MMEP[1] and Candela[1]=1 s2=Close[1] < Close[intradaybarindex+540]   s3=time>100000 and time <143000 or time>163000 and time <193000 s4=Close < Close[120]     if PositionShort=0  and PositionLong=0 and s1 and s2  and s3 and s4 then     PrezzoApertura=close[1] PrezzoStopLoss=close[1]+ValSL   PrezzoTakeProfit=lowest[2](low)     if PrezzoTakeProfit < PrezzoApertura then if DayOfWeek=5 and time>150000 then   else PositionShort=1 StatoPosizione=-2 endif endif     endif     if PositionShort[1]=1 and Close>PrezzoStopLoss or PositionShort[1]=1 and Close<PrezzoTakeProfit   then if Close<PrezzoApertura then DRAWARROWDOWN(barindex,StatoPosizione+0.3)Coloured(0,255,0) else DRAWARROWDOWN(barindex,StatoPosizione+0.3)Coloured(255,0,0) endif   PositionShort=0 StatoPosizione=-1 endif   endif     endif         Return StatoPosizione COLOURED(255,0,0) as "StatoPosizione",ValContratti as "ValContratti"

  Sistema

  // Condizioni per entrare su posizioni long //GENERIC=0 //USRUSSELL=1 //EURUSD=2 //DAX=3 //US500=4 StatoPosizione,ValContratti=call TrendScalping[1,3] //[Direzione 1=LONG:-1=SHORT,Asset] IF NOT LongOnMarket AND StatoPosizione=2 THEN BUY ValContratti CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket AND StatoPosizione=1 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND StatoPosizione=-2 THEN SELLSHORT ValContratti CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short IF ShortOnMarket AND StatoPosizione=-1 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  // Condizioni per entrare su posizioni long   //GENERIC=0 //USRUSSELL=1 //EURUSD=2 //DAX=3 //US500=4 StatoPosizione,ValContratti=call TrendScalping[1,3]  //[Direzione 1=LONG:-1=SHORT,Asset]     IF NOT LongOnMarket AND StatoPosizione=2 THEN BUY ValContratti CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket AND StatoPosizione=1 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND StatoPosizione=-2 THEN SELLSHORT ValContratti CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni short IF ShortOnMarket AND StatoPosizione=-1 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   // Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target

   

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  robertogozzi

  

  cventurer

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  06/06/2020 at 6:50 PM #134898
  Francesco

  Dovresti innanzitutto inserire la condizione

  defparam cumulateorders= false

  1	defparam cumulateorders= false

  o perlomeno splittare i sistemi in una versione long e una short; solo allora si potranno valutare i risultati e considerare migliorie.

  

  Francesco

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  06/06/2020 at 6:55 PM #134899
  cventurer

  Grazie mille per il suggerimento,purtoppo testando il sistema con il mercato contrario i risultati sono terribili, quindi per ora andrebbe gestito a “mano”, nel senso se gli ultimi giorni sono al rialzo, farlo girare a rialzo, e viceversa. Se riuscissi ad avere una media mobile su timeframe più alti per capire il trend allora lo farei andare in automatico (basterebbe una piccola modifica)

  

  cventurer

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  06/06/2020 at 6:56 PM #134900
  cventurer

  Il sistema è già splittato , basta passare il valore 1 o -1

  

  cventurer

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  06/06/2020 at 6:58 PM #134901
  Francesco

  Il punto non è questo; non inserendo la condizione sopracitata o non dividendo il sistema in due sistemi, il backtest cumulerà le posizioni in apertura falsando i risultati (in quanto cosa non possibile in live).

  Per quanto riguarda la valutazione del trend puoi implementarla in decine di modi (doppia esponenziale/semplice ed esponenziale/ichimoku cloud/highs e lows).

  Sta a te scegliere e capire qual è la migliore 🙂

  

  Francesco

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  06/06/2020 at 7:02 PM #134902
  cventurer

  In allegato qualche immagine di backtest

  

  cventurer

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  06/06/2020 at 7:04 PM #134907
  cventurer

  Nel Indicatore ho già previsto il non accumulo di posizioni, controllando le posizioni aperte con le variabili PositionShort e PositionLong comunque per sicurezza lo inserisco

  

  cventurer

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  06/06/2020 at 7:08 PM #134908
  cventurer

  Il problema del trend è che mi servirebbe su timeframe superiori, almeno 4 ore, o giornaliero, ma non ho capito come fare con la 10.3, c’è un modo?

  

  cventurer

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  06/06/2020 at 7:08 PM #134909
  Francesco

  Il mio consiglio di splittare o regolare tramite il cumulateorders era per una questione di comodità.
  Il dover manualmente andare a cambiare i valori è tranquillamente evitabile tramite le modalità che ti ho sopracitato.

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  cventurer

  

  Francesco

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  06/06/2020 at 7:10 PM #134910
  Francesco

  cventurer wrote:

  Il problema del trend è che mi servirebbe su timeframe superiori, almeno 4 ore, o giornaliero, ma non ho capito come fare con la 10.3, c’è un modo?

  Segui il seguente esempio per capire, 4 ore e 1 minuto è modificabile a tuo piacimento

  timeframe (4 hours, updateonclose) //valutazione trend timeframe (1 minute) //condizioni di operatività

  1 2 3 4 5

  timeframe (4 hours, updateonclose) //valutazione trend   timeframe (1 minute) //condizioni di operatività

   

  

  Francesco

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  06/06/2020 at 7:11 PM #134911
  cventurer

  Questo funziona anche sulla 10.3? fantastico!!!

   

  A me lo segna come errore!!

  

  cventurer

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  06/06/2020 at 7:15 PM #134914
  Francesco

  cventurer wrote:

  Questo funziona anche sulla 10.3? fantastico!!!

  Si.

  Comunque ti consiglio di non basare i tuoi backtest solo su 10 giorni, sfrutta sempre il massimo che il timeframe ti permette altrimenti la loro valenza è alquanto scarsa.

  EDIT: non capisco perchè ti dia errore, se provi ad avviare il backtest che messaggio ti esce?

  

  Francesco

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  06/06/2020 at 7:20 PM #134915
  cventurer

  Il backtest purtoppo è al massimo 15000 non mi fa andare oltre, forse è un problema con IG, per il timeframe avevo letto che era una funzione disponibile sulla v11 e non sulla 10.3

  

  cventurer

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  06/06/2020 at 7:22 PM #134916
  cventurer

  Ok ho capito, sull’indicatore “giustamente” non si può utilizzare, ma sul sistema si, va bene dovrei riuscire a sistemare…grazie mille!!!

  

  cventurer

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  06/06/2020 at 7:23 PM #134917
  Francesco

  Se hai il premium è 200k, altrimenti 100k; controlla meglio.

  Si, con l’opzione timeframe mi riferivo alla programmazione del sistema proorder.

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  cventurer

  

  Francesco

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