Streategia Trend following

• 05/14/2021 at 2:07 PM #169682
  RobyRock

  Ciao,

  Qualcuno può aiutarmi a creare il codice per la seguente strategia:

  • Timeframe settimanale
  • Comprare quando la chiusura della candela è sopra la banda superiore del canale di donchian + la media mobile semplice a 52 periodi costruita sulla forza relativa rapportata all’S&P500 è maggiore della forza relativa stessa + entrambe le linee (forza relativa confrontata con S&P500 e media mobile) sono entrambe in salita rispetto al giorno precedente
  • Stop loss in corrispondenza della banda inferiore del canale di donchian
  • Trailing stop che segue l’innalzamento della banda inferiore del canale di donchian

  Grazie

  

  RobyRock

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  05/14/2021 at 2:37 PM #169687
  robertogozzi

  Non si possono confrontare più titoli o strumenti, neppure con il relativo indice.

  C’è solo un indicatore di Forza Paragone che consente un confronto (ed anche gli screener con EquityFrame), ma ProOrder non lo supporta ancora per le strategie (può darsi che nel tempo avvenga, come tutti auspichiamo).

   

  

  robertogozzi

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  05/14/2021 at 2:40 PM #169689
  RobyRock

  Grazie Roberto,

  Tutto chiaro. E se sostituisco la forza relativa paragone con la semplice forza relativa del titolo, si può fare?

   

  

  RobyRock

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  05/14/2021 at 6:30 PM #169712
  robertogozzi

  Eccolo:

  DEFPARAM CumulateOrders = False N = 20 UpperDonchian = highest[N](high[1]) LowerDonchian = lowest[N](low[1]) X = 20 RelativeForce = close / close[X - 1] P = 52 Avg = average[P,0](RelativeForce) // c1 = close > UpperDonchian c2 = Avg > RelativeForce c3 = Avg > Avg[1] c4 = RelativeForce > RelativeForce[1] Cond = c1 AND c2 AND c3 AND c4 IF Cond AND Not OnMarket THEN BUY 1 Contracts AT Market SL = LowerDonchian SELL AT SL STOP ENDIF IF OnMarket THEN SL = max(SL,LowerDonchian) SELL AT SL STOP ENDIF //GraphOnPrice SL coloured(0,255,0,255) //VERDE //GraphOnPrice TradePrice coloured(255,0,0,255) //ROSSO

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  DEFPARAM CumulateOrders = False N             = 20 UpperDonchian = highest[N](high[1]) LowerDonchian = lowest[N](low[1]) X             = 20 RelativeForce = close / close[X - 1] P             = 52 Avg           = average[P,0](RelativeForce) // c1            = close > UpperDonchian c2            = Avg > RelativeForce c3            = Avg > Avg[1] c4            = RelativeForce > RelativeForce[1] Cond          = c1 AND c2 AND c3 AND c4 IF Cond AND Not OnMarket THEN    BUY 1 Contracts AT Market    SL         = LowerDonchian    SELL AT SL STOP ENDIF IF OnMarket THEN    SL = max(SL,LowerDonchian)    SELL AT SL STOP ENDIF //GraphOnPrice SL         coloured(0,255,0,255)  //VERDE //GraphOnPrice TradePrice coloured(255,0,0,255)  //ROSSO

  e questo è un semplice indicatore che ho usato per verificare le condizioni, se vuoi puoi metterlo sotto il grafico dei prezzi:

  X = 20 P = 52 RelativeForce = close / close[X - 1] Avg = average[P,0](RelativeForce) RETURN RelativeForce AS "Forza Relativa",Avg AS "Media della Forza Relativa"

  1 2 3 4 5

  X             = 20 P             = 52 RelativeForce = close / close[X - 1] Avg           = average[P,0](RelativeForce) RETURN RelativeForce AS "Forza Relativa",Avg AS "Media della Forza Relativa"

  Da nessuna parte c’è scritto che è per il timeframe Settimanale, funziona con il TF che hai sul grafico.

   

   

  

  robertogozzi

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  05/14/2021 at 9:11 PM #169716
  RobyRock

  Grazie mille!

  Solo una domanda: il settaggio dei 20 e 52 sono i periodi della forza relativa e della SMA, corretto? Posso modificarli a piacimento, giusto?

  E invece il settaggio di 20 all’inizio, nella funzione UpperDonchian = highest[N](high[1]) cosa significa?

  Grazie Ancora,

  Roberto

  

  RobyRock

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  05/14/2021 at 10:02 PM #169717
  robertogozzi

  Puoi cambiare tutti e tre i valori, ll primo, N, sono i periodi del canale Donchian.

  UpperDonchian è la banda superiore del canale e LowerDonchian è quella inferiore.

   

  

  robertogozzi

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  05/17/2021 at 7:41 AM #169864
  RobyRock

  Grazie!!! Buona giornata

  

  RobyRock

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  05/17/2021 at 9:05 AM #169876
  robertogozzi

  Per essere più preciso si scrive

  highest[N](high[1])

  1	highest[N](high[1])

  cioè si calcolano le bande Donchian sui valori (Minimo e Massimo) della candela precedente perché se li calcolassimo così

  highest[N](high)

  1	highest[N](high)

  sul valore attuale, non potrebbe mai esserci una rottura delle bande in quanto nessun massimo/minimo potrebbe essere inferiore/maggiore di se stesso.

  

  robertogozzi

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