Aiuto per strategia solo long trend following di lungo periodo

reib33 · 2018-10-09T17:10:18+00:00

Salve,sono alle prese con il mio primo trading system,ma non funziona e non sò cosa sbaglio.Forse l’uscita dalla posizione. Metto il codice e se qualcuno me lo corregge gliene sono grato. / Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = Average[21](close)+std[21](close) c1 = (close CROSSES OVER indicator1) c2 = (close > DHigh(1)) indicator2 = Volume indicator3 = Average[21](Volume) c3 = (indicator2 > indicator3) indicator4, indicator5 = CALL "Domanda-Offerta V3"[6] c4 = (indicator4 > indicator5) indicator6 = MACDline[12,26,9](close) c5 = (indicator6 > 0) indicator7 = Average[50](close) c6 = (close > indicator7) indicator8 = Average[50](close) indicator9 = Average[150](close) c7 = (indicator8 > indicator9) indicator10 = Average[150](close) indicator11 = Average[200](close) c8 = (indicator10 > indicator11) IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6 AND c7 AND c8 THEN BUY 4000 CASH AT MARKET ENDIF //Condizioni per uscire da posizioni long indicator12 = lowest[23](low) c9 = (close CROSSES UNDER indicator12) IF c9 THEN SELL AT MARKET ENDIF

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10/09/2018 at 6:10 PM #82387 quote
reib33
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Salve,sono alle prese con il mio primo trading system,ma non funziona e non sò cosa sbaglio.Forse l’uscita dalla posizione.

Metto il codice e se qualcuno me lo corregge gliene sono grato.
```
/ Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate

// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = Average[21](close)+std[21](close)
c1 = (close CROSSES OVER indicator1)
c2 = (close > DHigh(1))
indicator2 = Volume
indicator3 = Average[21](Volume)
c3 = (indicator2 > indicator3)
indicator4, indicator5 = CALL "Domanda-Offerta V3"[6]
c4 = (indicator4 > indicator5)
indicator6 = MACDline[12,26,9](close)
c5 = (indicator6 > 0)
indicator7 = Average[50](close)
c6 = (close > indicator7)
indicator8 = Average[50](close)
indicator9 = Average[150](close)
c7 = (indicator8 > indicator9)
indicator10 = Average[150](close)
indicator11 = Average[200](close)
c8 = (indicator10 > indicator11)

IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6 AND c7 AND c8 THEN
BUY 4000 CASH AT MARKET
ENDIF
//Condizioni per uscire da posizioni long
indicator12 = lowest[23](low)
c9 = (close CROSSES UNDER indicator12)

IF c9 THEN
SELL  AT MARKET
ENDIF
```
10/09/2018 at 7:24 PM #82391 quote

robertogozzi
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L’indicatore puoi allegarlo, altrimenti non si possono fare prove?

Hai uno screenshot del tuo backtest, per vedere strumento, timeframe e periodo?

Apre posizioni? Le chiude oppure no?

10/09/2018 at 10:32 PM #82407 quote

reib33
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Salve,apre una posizione, sembrerebbe in modo corretto, poi la chiude all’ultima candela del grafico.

Il timeframe è il giornaliero, il codice per la parte di ingresso in posizione è stato fatto con la programmazione assistita.

Vengono utilizzate le Bollinger e 3 medie mobili a 50/150/200.

Gli indicatori usati sono MACD,il volume e la sua MM a 21,poi c’è anche un indicatore “Domanda-Offerta V3″che ho comprato e non c’è di base sulla piattaforma.

Invece per quanto riguarda l’uscita dalla posizione,ho provato a scrivere il codice a mano.

L’idea è quella di utilizzare per l’uscita l’incrocio al ribasso del canale di Donchian Basso a 23 periodi

LW-Giornaliero.png Schermata-2018-10-09-alle-23.07.30.png Schermata-2018-10-09-alle-23.10.08.png

10/10/2018 at 5:34 AM #82416 quote

robertogozzi
Moderator

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Senza l’indicatore è impossibile fare i test, anche perché non so cosa fa l’indicatore.

Quali possibili valori ti restituisce l’indicatore e che significato hanno? Se sai dirmi almeno questo posso provare a simularlo, nel senso che sze, ad esempio, restituisce 1 per entrate Long e 2 per entrate Short posso fare un backtest con 1 e poi con due per vedere come si comporta.

10/10/2018 at 3:49 PM #82480 quote

reib33
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Buongiorno,il problema è la riga numero 28.

Se modifico” lowest[23](Low)”con per esempio una media mobile o le Bollinger,le operazioni le apre e le chiude senza alcun problema.

Che cosa devo scrivere al posto di” lowest[23](Low)”se voglio che mi chiuda la posizione quando il prezzo incroci al ribasso il Canale di Donchian Basso a 23 periodi?

10/10/2018 at 6:12 PM #82507 quote

reib33
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Ho risolto, bastava mettere lowest[23](L0w[1]).

Grazie,saluti
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