SISTEMA DELLE TRE CANDELE CONSECUTIVE

• 08/19/2019 at 2:25 PM #105072
  robertogozzi

  Evidenzia le candele errate, con ben evidente data ed ora di ciascuna.

  

  robertogozzi

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  08/22/2019 at 8:51 AM #105255
  Alessandro

  Stò iniziando a capire il codice e ho apportato alcune modifiche,non capisco però questa variabile per poterla settare

  HigherHIGHs = (summation[CandleNum – 1](high > high[1]) = (CandleNum – 1))

  il viceversa

  LowerLOWs = (summation[CandleNum – 1](low < low[1]) = (CandleNum – 1))

  Grazie roberto della disponibilità

  

  Alessandro

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  08/22/2019 at 10:04 AM #105263
  robertogozzi

  Servono a verificare che per N candele consecutive, in tal caso CANDLENUM-1, vi siano stati massimi crescenti o minimi crescenti.

  Si toglie 1 da CANDLENUM perché fa il confronto tra il massimo/minimo corrente e quello precedente, quindi per confrontare, ad esempio, 5 massimi/minimi, SUMMATION deve fare 4 confronti, non 5.

  

  robertogozzi

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  08/22/2019 at 11:59 AM #105280
  Alessandro

  Non ne vengo a capo può backtestare per favore il sistema e dirmi perchè salta cosi tante possibilità di trade anche nelle linee di trend definite e consistenti?

   

   

  

  Alessandro

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  08/22/2019 at 12:02 PM #105282
  robertogozzi

  Indicamene 2-3 saltate, con data ed ora precise di quando avrebbe dovuto entrare e non l’ha fatto.

  

  robertogozzi

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  08/22/2019 at 12:40 PM #105283
  Alessandro

  meroledì 21 ore 9 trend al rialzo di 130 pips…. nessuna entrata long

  giovedì 22 ore 9  trend al rialzo di 90 pips…. nessuna entrata long

  questi sono due esempi grossi ma di meno consistenti ce ne sono tanti

  

  Alessandro

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  08/22/2019 at 1:31 PM #105288
  robertogozzi

  Rispetto al tuo post del 18 Agosto hai invertito la definizione:

  Bullish = summation[CandleNum](close < open) = CandleNum Bearish = summation[CandleNum](close > open) = CandleNum

  1 2	Bullish        = summation[CandleNum](close < open) = CandleNum Bearish        = summation[CandleNum](close > open) = CandleNum

  perché? Come hai fatto con il Copia e Incolla?

  In pratica BULLISH è vero dopo CANDLENUM candele rosse (e viceversa per BEARISH)!!!

  In ogni caso, il 21/8 alle 9 non c’erano le condizioni, che invece c’erano, ed è entrato con le dovute correzioni, alle 9:03. Anche il 22/8 alle 9 non c’erano le condizioni.

   

  

  robertogozzi

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  08/22/2019 at 1:42 PM #105292
  Alessandro

  Le ho ritoccate a mano….mi sembravano al contrario ora le ho riguardate

  1 2	Bullish        = summation[CandleNum](close < open) = CandleNum

  variabile bullish è ugale alla somma di 3 candele la cui chiusura è minore dell apertura…..ho sbagliato era giusta prima.

  Tu che condizioni aggiungeresti per beccare quei due trade?

  

  Alessandro

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  08/22/2019 at 1:51 PM #105294
  robertogozzi

  Non puoi mettere una condizione ad hoc per beccarli, perché non si ripeteranno mai più in quelle stesse sequenze.

  Premesso che non puoi beccarli tutti, devi trovare una conformazione di candele, se vuoi usare solo la price action, che prenda la maggior parte delle operazioni e sia profittevole.

  Altrimenti devi ricorrere ad indicatori vari, magari al supporto Multi Time Frame che ti consente di vedere i segnali su vari TF per avere maggiori conferme.

   

  

  robertogozzi

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  08/22/2019 at 2:12 PM #105299
  Alessandro

  Capisco,ma se volessi aggiungere un’altro tipo di entrata a mercato ad esempio

  Se ho una candela singola che si sviluppa in 20 pips entra a mercato si potrebbe integrare,per lo meno stavo leggendo che si possono mettere più condizioni per entrare a mercato

  

  Alessandro

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  08/22/2019 at 2:21 PM #105300
  robertogozzi

  Per entrare a mercato puoi mettere anche 10 o più condizioni, collegandole con AND oppure OR.

  Esempio:

  c1 = summation[5](high > high[1] AND close > open) //5 candele rialziste e 3 volte con Massimi crescenti c2 = Rsi[14](close) > 70 //Rsi in ipercomprato IF c1 AND c2 THEN sell 1 contract at market //vendi in previsione di un ritracciamento set target pprofit 50 set stop ploss 20 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7

  c1 = summation[5](high > high[1] AND close > open) //5 candele rialziste e 3 volte con Massimi crescenti c2 = Rsi[14](close) > 70                           //Rsi in ipercomprato IF c1 AND c2 THEN    sell 1 contract at market                       //vendi in previsione di un ritracciamento    set target pprofit 50    set stop   ploss   20 ENDIF

  devi stabilire te le condizioni di entrata e di uscita.

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  Alessandro

  

  robertogozzi

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  08/22/2019 at 5:10 PM #105319
  Alessandro

  ONCE CandleNum = C Bullish = summation[CandleNum](close > open) = CandleNum Bearish = summation[CandleNum](close < open) = CandleNum HigherHIGHs = (summation[CandleNum - 1](high > high[1]) = (CandleNum - 1)) LowerLOWs = (summation[CandleNum - 1](low < low[1]) = (CandleNum - 1)) IF Bearish AND LowerLOWs AND Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Sl = max(S,(close - low) / pipsize) Tp = Sl * M ENDIF IF Bullish AND HigherHIGHs AND Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET Sl = max(S,(high - close) / pipsize) Tp = Sl * M ENDIF SET STOP pLOSS Sl SET TARGET pPROFIT Tp //trailing stop trailingstop = T //resetting variables when no trades are on market if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close priceexit = 0 endif //case SHORT order if shortonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MFE of the current trade if tradeprice(1)-MINPRICE>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then priceexit = MINPRICE+trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE + trailing stop price level endif endif //case LONG order if longonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MFE of the current trade if MAXPRICE-tradeprice(1)>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then priceexit = MAXPRICE-trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE - trailing stop price level endif endif //exit on trailing stop price levels if onmarket and priceexit>0 then EXITSHORT AT priceexit STOP SELL AT priceexit STOP endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

  ONCE CandleNum = C Bullish        = summation[CandleNum](close > open) = CandleNum Bearish        = summation[CandleNum](close < open) = CandleNum HigherHIGHs    = (summation[CandleNum - 1](high > high[1]) = (CandleNum - 1)) LowerLOWs      = (summation[CandleNum - 1](low < low[1])   = (CandleNum - 1)) IF Bearish AND LowerLOWs AND Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Sl = max(S,(close - low) / pipsize) Tp = Sl * M ENDIF IF Bullish AND HigherHIGHs AND Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET Sl = max(S,(high - close) / pipsize) Tp = Sl * M ENDIF SET STOP   pLOSS   Sl SET TARGET pPROFIT Tp //trailing stop trailingstop = T //resetting variables when no trades are on market if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close priceexit = 0 endif //case SHORT order if shortonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MFE of the current trade if tradeprice(1)-MINPRICE>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then priceexit = MINPRICE+trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE + trailing stop price level endif endif //case LONG order if longonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MFE of the current trade if MAXPRICE-tradeprice(1)>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then priceexit = MAXPRICE-trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE - trailing stop price level endif endif //exit on trailing stop price levels if onmarket and priceexit>0 then EXITSHORT AT priceexit STOP SELL AT priceexit STOP endif

  Grazie Roberto ma le variabili che di cui mi hai fatto esempio non riesco a inserirle ne codice sopra….mi faresti cortesemente un esempio di inserimento?

  

  Alessandro

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  08/22/2019 at 5:19 PM #105320
  robertogozzi

  Tu hai già delle condizioni di entrata, non  ha molto senso metterci quelle, al limite quella del RSI, l’altra no perché hai già una verifica delle candele.

  ONCE CandleNum = 3 Bullish = summation[CandleNum](close > open) = CandleNum Bearish = summation[CandleNum](close < open) = CandleNum HigherHIGHs = (summation[CandleNum - 1](high > high[1]) = (CandleNum - 1)) LowerLOWs = (summation[CandleNum - 1](low < low[1]) = (CandleNum - 1)) MyRsi = Rsi[14](close) IF Bearish AND LowerLOWs AND Not OnMarket AND MyRsi > 30 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Sl = max(S,(close - low) / pipsize) Tp = Sl * M ENDIF IF Bullish AND HigherHIGHs AND Not OnMarket AND MyRsi < 70 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET Sl = max(S,(high - close) / pipsize) Tp = Sl * M ENDIF SET STOP pLOSS Sl SET TARGET pPROFIT Tp //trailing stop trailingstop = T //resetting variables when no trades are on market if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close priceexit = 0 endif //case SHORT order if shortonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MFE of the current trade if tradeprice(1)-MINPRICE>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then priceexit = MINPRICE+trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE + trailing stop price level endif endif //case LONG order if longonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MFE of the current trade if MAXPRICE-tradeprice(1)>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then priceexit = MAXPRICE-trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE - trailing stop price level endif endif //exit on trailing stop price levels if onmarket and priceexit>0 then EXITSHORT AT priceexit STOP SELL AT priceexit STOP endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

  ONCE CandleNum = 3 Bullish        = summation[CandleNum](close > open) = CandleNum Bearish        = summation[CandleNum](close < open) = CandleNum HigherHIGHs    = (summation[CandleNum - 1](high > high[1]) = (CandleNum - 1)) LowerLOWs      = (summation[CandleNum - 1](low < low[1])   = (CandleNum - 1)) MyRsi          = Rsi[14](close) IF Bearish AND LowerLOWs AND Not OnMarket AND MyRsi > 30 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Sl = max(S,(close - low) / pipsize) Tp = Sl * M ENDIF IF Bullish AND HigherHIGHs AND Not OnMarket AND MyRsi < 70 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET Sl = max(S,(high - close) / pipsize) Tp = Sl * M ENDIF SET STOP   pLOSS   Sl SET TARGET pPROFIT Tp //trailing stop trailingstop = T //resetting variables when no trades are on market if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close priceexit = 0 endif //case SHORT order if shortonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MFE of the current trade if tradeprice(1)-MINPRICE>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then priceexit = MINPRICE+trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE + trailing stop price level endif endif //case LONG order if longonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MFE of the current trade if MAXPRICE-tradeprice(1)>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then priceexit = MAXPRICE-trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE - trailing stop price level endif endif //exit on trailing stop price levels if onmarket and priceexit>0 then EXITSHORT AT priceexit STOP SELL AT priceexit STOP endif

  Non l’ho provato.

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  Alessandro

  

  robertogozzi

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  08/23/2019 at 1:28 PM #105383
  Alessandro

  ho scaricato i manuali e stò iniziando a studiarli…..

  non sò se si possa fare nel forum al limite me lo dite e lo cancello,Roberto lei può scrivere un codice personalizzato a pagamento?

  nel caso le lascio la mia mail XXXXXXXXX

  io per scriverne uno mio ci metterò un bel pò di tempo nel frattempo ne vorrei iniziare a utilizzare uno.

  

  Alessandro

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  08/23/2019 at 2:02 PM #105388
  robertogozzi

  Ho cancellato l’email perché è vietato pubblicare riferimenti personali.

  Per contattare qualcuno occorre chiedere il permesso all’admin tramite i contatti.

  Per la programmazione a pagamento segui questo link https://www.prorealcode.com/trading-programming-services/

   

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  Alessandro

  

  robertogozzi

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