Cumulateorders su candele consecutive

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This topic contains 5 replies, has 2 voices, and was last updated by avatar robertogozzi 4 days, 5 hours ago.

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  • #109697

    Buongiorno,

    Ho costruito un semplice sistema di apertura trade al verificarsi di 4 candele bull consecutive, nella direzione long

    Non capisco però come mai il sistema non riesce a intercettare proprio tutte le candele

     

    Il codice è questo

    Adesso, io so che il linguaggio consente l’apertura dell’ordine a mercato solo alla candela successiva, quindi il pattern è correttamente identificato in corrispondenza della candle 1a (con apertura = open su 1b) ma mi chiedo come mai perchè la candela 1b (che rispetta anche essa le condizioni) non produce l’apertura di nessun trade nonostante il cumulateorders = True?

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    #109700

    Hai verificato che non sia entrato e poi abbia chiuso tutte le posizioni, quindi il doppio, insieme?

    #109716

    Ciao Roberto,

     

    Nel report “Lista Ordini” vedo solo un ingresso con chiusura il giorno successivo, esattamente come nell’immagine

    #109770

    Perché la riga 13 è sempre vera, essendo ogni chiusura sempre maggiore del prezzo d’ingresso, io l’ho provata sul DAX Daily, aggiungento 70 pips e funziona, su altri strumenti e TF può darsi serva una costante numerica diversa, generalmente inferiore a 70:

     

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    #109895

    Ok Roberto, ma allora come posso uscire dal trade non appena una candela ha una chiusura positiva rispetto al prezzo di ingresso (tradeprice) senza intaccare la logica dello script?

    La tua soluzione è ottima, ma sono costretto ad aggiungere una variazione in tick che non desidero….cioè, 70 pips/tick sul dax (nel tuo esempio) sono tanti…

    #109916

    Non sono possibili chiusure parziali, per cui quando chiude…. chiude TUTTE le posizioni aperte.

    Anche il prezzo non sarebbe preciso, quando si accumulano più posizioni fa una media dei prezzi d’entrata.

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