Evidenzia le candele errate, con ben evidente data ed ora di ciascuna.

Servono a verificare che per N candele consecutive, in tal caso CANDLENUM-1, vi siano stati massimi crescenti o minimi crescenti.

Si toglie 1 da CANDLENUM perché fa il confronto tra il massimo/minimo corrente e quello precedente, quindi per confrontare, ad esempio, 5 massimi/minimi, SUMMATION deve fare 4 confronti, non 5.

Indicamene 2-3 saltate, con data ed ora precise di quando avrebbe dovuto entrare e non l’ha fatto.

Rispetto al tuo post del 18 Agosto hai invertito la definizione:

Bullish        = summation[CandleNum](close < open) = CandleNum
Bearish        = summation[CandleNum](close > open) = CandleNum

perché? Come hai fatto con il Copia e Incolla?

In pratica BULLISH è vero dopo CANDLENUM candele rosse (e viceversa per BEARISH)!!!

In ogni caso, il 21/8 alle 9 non c’erano le condizioni, che invece c’erano, ed è entrato con le dovute correzioni, alle 9:03. Anche il 22/8 alle 9 non c’erano le condizioni.

Non puoi mettere una condizione ad hoc per beccarli, perché non si ripeteranno mai più in quelle stesse sequenze.

Premesso che non puoi beccarli tutti, devi trovare una conformazione di candele, se vuoi usare solo la price action, che prenda la maggior parte delle operazioni e sia profittevole.

Altrimenti devi ricorrere ad indicatori vari, magari al supporto Multi Time Frame che ti consente di vedere i segnali su vari TF per avere maggiori conferme.

Per entrare a mercato puoi mettere anche 10 o più condizioni, collegandole con AND oppure OR.

Esempio:

c1 = summation[5](high > high[1] AND close > open) //5 candele rialziste e 3 volte con Massimi crescenti
c2 = Rsi[14](close) > 70                           //Rsi in ipercomprato
IF c1 AND c2 THEN
   sell 1 contract at market                       //vendi in previsione di un ritracciamento
   set target pprofit 50
   set stop   ploss   20
ENDIF

devi stabilire te le condizioni di entrata e di uscita.

Tu hai già delle condizioni di entrata, non  ha molto senso metterci quelle, al limite quella del RSI, l’altra no perché hai già una verifica delle candele.

ONCE CandleNum = 3
Bullish        = summation[CandleNum](close > open) = CandleNum
Bearish        = summation[CandleNum](close < open) = CandleNum
HigherHIGHs    = (summation[CandleNum - 1](high > high[1]) = (CandleNum - 1))
LowerLOWs      = (summation[CandleNum - 1](low < low[1])   = (CandleNum - 1))
MyRsi          = Rsi[14](close)
IF Bearish AND LowerLOWs AND Not OnMarket AND MyRsi > 30 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
Sl = max(S,(close - low) / pipsize)
Tp = Sl * M
ENDIF
IF Bullish AND HigherHIGHs AND Not OnMarket AND MyRsi < 70 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
Sl = max(S,(high - close) / pipsize)
Tp = Sl * M
ENDIF
SET STOP   pLOSS   Sl
SET TARGET pPROFIT Tp
//trailing stop
trailingstop = T
//resetting variables when no trades are on market
if not onmarket then
MAXPRICE = 0
MINPRICE = close
priceexit = 0
endif
//case SHORT order
if shortonmarket then
MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MFE of the current trade
if tradeprice(1)-MINPRICE>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then
priceexit = MINPRICE+trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE + trailing stop price level
endif
endif
//case LONG order
if longonmarket then
MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MFE of the current trade
if MAXPRICE-tradeprice(1)>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then
priceexit = MAXPRICE-trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE - trailing stop price level
endif
endif
//exit on trailing stop price levels
if onmarket and priceexit>0 then
EXITSHORT AT priceexit STOP
SELL AT priceexit STOP
endif

Non l’ho provato.

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