Short su VXX basato su ATR

• 01/30/2019 at 7:36 PM #90083
  lollo71

  Buonasera a tutti,

  sto provando ad implementare un trading system sul VIX (operatività short) che abbia le seguenti caratteristiche:

  domani entra short qualora il prezzo (durante la giornata) sia “inferiore al prezzo di chiusura odierno MENO il range (differenza high-low odierno)”

  e chiudi la posizione qualora il prezzo sia maggiore del “prezzo di chiusura PIU’ 2*ATR a 2 periodi” rispetto a ieri.

  Questo è il codice che ho scritto, ma non riesco a farlo funzionare:

  pc = Close[1] ran = High[1] - Low [1] trigger = pc - ran IF NOT SHORTONMARKET THEN IF Close[0] < trigger THEN SELLSHORT 50 SHARES AT MARKET ENDIF ENDIF triggercopertura = Close[1] + (2*AverageTrueRange[2](close)) IF SHORTONMARKET THEN IF Close[0] > triggercopertura THEN EXITSHORT 50 SHARES AT MARKET ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  pc = Close[1] ran = High[1] - Low [1] trigger = pc - ran IF NOT SHORTONMARKET THEN IF Close[0] < trigger THEN SELLSHORT 50 SHARES AT MARKET ENDIF ENDIF   triggercopertura = Close[1] + (2*AverageTrueRange[2](close)) IF SHORTONMARKET THEN IF Close[0] > triggercopertura THEN EXITSHORT 50 SHARES AT MARKET ENDIF ENDIF

  Potete per favore darmi qualche suggerimento?

  Grazie e buona serata

  

  lollo71

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  01/31/2019 at 2:01 AM #90109
  robertogozzi

  Su quale TF (Time Frame) devi utilizzarlo?

  Te lo chiedo perché:

  1. se lo utilizzi sul Daily NON puoi entrare a mercato durante il giorno (mentre la candela è in formazione), ma solo con ordini pendenti da piazzare alla chiusura giornaliera. Oppure devi usare il recente supporto MTF (Multiple, o Multi, Time Frame) che consente di operare su vari TF diversi contemporaneamente, quindi potresti utilizzare il 10 o 5 minuti o addirittura 1 minuto per entrare a mercato in giornata. Però in quest’ultimo caso avrai uno storico, per il backtest, di pochi mesi;
  2. se lo utilizzi su TF intraday non devi usare CLOSE o HIGH ecc… (che fanno riferimento al TF sul grafico) ma DCLOSE, DHIGH, ecc… per fare riferimento alla chiusura Daily.

   

  

  robertogozzi

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  01/31/2019 at 8:41 AM #90113
  lollo71

  Grazie Roberto, gentilissimo.

  Il TF è intraday. Ho provato a modificare il codice sostituendo i vari DClose, DHigh ecc… purtroppo il risultato non cambia. Il sistema apre una sola posizione short ad inizio periodo (giugno 2016) e la chiude sull’ultima candela (praticamente ieri). Probabilmente sbaglio le istruzioni sul modo di aprire e chiudere le posizioni. Ecco il nuovo codice:

  defparam CumulateOrders=false pc = DClose(1) ran = DHigh(1) - DLow (1) trigger = pc - ran IF NOT SHORTONMARKET THEN IF DOpen(0) < trigger THEN SELLSHORT 50 SHARES AT MARKET ENDIF ENDIF triggercopertura = DClose(0) + (2*AverageTrueRange[2](close)) IF SHORTONMARKET THEN IF DOpen(0) > triggercopertura THEN EXITSHORT 50 SHARES AT MARKET ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  defparam CumulateOrders=false pc = DClose(1) ran = DHigh(1) - DLow (1) trigger = pc - ran IF NOT SHORTONMARKET THEN IF DOpen(0) < trigger THEN SELLSHORT 50 SHARES AT MARKET ENDIF ENDIF     triggercopertura = DClose(0) + (2*AverageTrueRange[2](close)) IF SHORTONMARKET THEN IF DOpen(0) > triggercopertura THEN EXITSHORT 50 SHARES AT MARKET ENDIF ENDIF

  Grazie ancora, buona giornata

  

  lollo71

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  01/31/2019 at 9:08 AM #90114
  lollo71

  Chiedo scusa. Il TF è giornaliero. Come si effettuano gli ordini pendenti in chiusura giornaliera?

  Grazie

  

  lollo71

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  01/31/2019 at 10:35 AM #90127
  robertogozzi

  Le strategie vengono eseguite SEMPRE alla chiusura di ogni candela, per cui, essendo sul grafico giornaliero, verrà eseguita a fine giornata.

  Basta mettere un ordine pendente e, se durante il giorno successivo il prezzo viene toccato, l’ordine entra a mercato, altrimenti alla fine della nuova candela viene cancellato (i pendenti durano una sola candela) e va reinserito, se ci sono ancora le condizioni che uno desidera.

  Anche per l’uscita vale lo stesso discorso, si inserice un ordine pendente al prezzo che si desidera ed andrà reinserito ad ogni candela successiva fino al termine dell’operazione.

  Vedo che tu hai specificato un’entrata, un’uscita in stoip loss, ma non un’uscita in profitto, quando deve uscire?

  PrezzoEntrata = close - range //prezzo di chiusura odierno - range odierno PrezzoUscita = close + (2 * AverageTrueRange[2](close)) //prezzo di chiusura odierno + (2 * Atr) IF Not ShortOnMarket THEN SELLSHORT 50 SHARES AT PrezzoEntrata STOP //ordine STOP pendente d'acquisto EXITSHORT AT PrezzoUscita STOP //ordine STOP pendente d'uscita (se non entra viene ignorato) ENDIF IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT PrezzoUscita STOP //ogni barra successiva, se sempre a mercato, va inserito nuovamente l'ordine pendente d'uscita ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  PrezzoEntrata = close - range                            //prezzo di chiusura odierno - range odierno PrezzoUscita  = close + (2 * AverageTrueRange[2](close)) //prezzo di chiusura odierno + (2 * Atr) IF Not ShortOnMarket THEN    SELLSHORT 50 SHARES AT PrezzoEntrata STOP             //ordine STOP pendente d'acquisto    EXITSHORT           AT PrezzoUscita  STOP             //ordine STOP pendente d'uscita (se non entra viene ignorato) ENDIF IF ShortOnMarket THEN    EXITSHORT           AT PrezzoUscita  STOP             //ogni barra successiva, se sempre a mercato, va inserito nuovamente l'ordine pendente d'uscita ENDIF

   

  

  robertogozzi

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  01/31/2019 at 4:45 PM #90156
  lollo71

  Grazie infinite per le info! Finalmente inizio a fare chiarezza e soprattutto il codice che hai scritto funziona perfettamente secondo i requisiti, dando anche un’ottima equity line.  L’uscita desiderata, al momento, è data esattamente dal prezzo di chiusura odierno + (2 * Atr)

  Grazie ancora

  

  lollo71

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