ciao a tutti
mi servirebbe u aiuto a capire come corregge questo sistema di trading basato su OBV
dapprima ho creato questo indicatore per reverce trading :
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ccishort= cci>100
ccilong= cci<-100
timeok= time>130000 and time < 220000
onbalashort= OBV(close)[1]> BollingerUp[20](obv)[1] and OBV(close)< BollingerUp[20](obv) and obv(close)>0
onbalalong = OBV(close)[1]< Bollingerdown[20](obv)[1] and OBV(close)> Bollingerdown[20](obv) and obv(close)<0
if ccishort and onbalashort and timeok then
signal=-1
elsif ccilong and onbalalong and timeok then
signal=1
else
signal=0
endif
return signal
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quindi il sistema che entra short con segnale -1 e viceversa per il lato long
condizione presente nell’indicatore è che per segnali short l OBV deve essere POSITIVO e viceversa deve essere NEGATIVO per il long
tuttavia quest ultimo passaggio viene ignorato durante l’esecuzione in backtest del sistema di trading
vi posto il codice
se qualcuno può aiutarmi a capire dove sbaglio e/o se mi sfugge qualcosa
ccishort= cci>100
ccilong= cci<-100
timeok= time>130000 and time < 220000
onbalashort= OBV(close)[1]> BollingerUp[20](obv)[1] and OBV(close)< BollingerUp[20](obv) and obv(close)>0
onbalalong = OBV(close)[1]< Bollingerdown[20](obv)[1] and OBV(close)> Bollingerdown[20](obv) and obv(close)<0
if not onmarket and ccishort and onbalashort and timeok then
sellshort 1 contract at market
stoppe= obv(close)[1]
endif
if shortonmarket and POSITIONPERF<0 and obv(close)> stoppe then
exitshort at market
endif
if shortonmarket and POSITIONPERF >0 and obv crosses under Average[20](obv)then
exitshort at market
endif
scusate ma non riesco ad inserire il codice prt nella finestra dedicata
allego un immagine di un backtest
grazie
stefano
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