Hallo Ivan,
ich habe mich in den letzten Wochen damit beschäftigt hinter die Kennzahl der Sharpe Ratio bei Prorealtime zu kommen.
Du hast geschrieben, “uns fehlen die erforderlichen Daten” Die Daten die uns nicht vorliegen kann eigentlich nur der von PRT im Probuilder hinterlegte jährliche Zinssatz des risikofreien Zins pro Jahr sein. Alle anderen Daten die wir benötigen liegen uns vor.
Folgende Daten liegen uns in jedem System vor:
Startkapital
Endkaptal
Stadardabweichung – diese ergibt sich aus der normalisierten Standardabweichung die aus allen prozentualen Veränderungen pro Trade berechnet wird
Volatilität – diese ergibt sich wenn die Standardabweichtung * Wurzel (12) genommen wird
Die Sharpe Ratio berechnet sich wie folgt: =(prozentualer Gewinn – risikofreier Gewinn in Jahre)/ Volatilität
Der Zinssatz den wir über ein Jahr oder mehrere Jahre mit einem System machen, lässt die Sharpe Ratio erheblich steigen, dies ist auch klar, denn die Sharpe Ratio sagt ja genau das aus, dann wenn diese negativ ist, dann ist der prozentuale Gewinn den wir mit unseren System gemacht haben, kleiner als der risikofreie Zinssatz. Je höher die Zins ist den wir in einem bestimmten Zeitraum erwirtschaften, desto höher ist ist Sharpe Ratio nur noch in Abhängigkeit von der Volatilität
Wenn ich nun ein System mit einem Startkapital von 100 000 € starte und immer ein Kontrakt beim Dax kaufe, dann habe ich einen bestimmten Gewinn.
Wenn ich das selbe system mit einem Kontrakt handle und aber mit einem Startkapital von 20 000 € starte, dann ist ja klar, das der prozentuale Gewinn vom Anfangskapital am ende viel höher ist.
Das bedeutet das auch die Sharpe Ratio höher sein muss, ist sie aber in der Auswertung in Prorealtime nicht. Das muss ein Fehler sein.
Bitte probieren Sie es aus. Ich habe es mit einer Exceldatei nachgestellt, die Sharpe Ration in Prorealtime funktioniert nicht richtig!!!
Starten sie das selbe system mit unterschiedlichem Aanfangskapital, die Sharpratio solte sich ändern, tut sie aber nicht!!!???
Viele Grüße
