Calcul du ratio de sharpe

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  • 11/04/2020 at 8:26 PM #149485 quote
    Umbrapro
    Participant
    Junior

    Bonjour, pouvez vous m’expliquer comment le ratio de Sharpe est calculé ?

    Je sais que le ratio de Sharpe ce calcul ainsi : (RP – RF)/σ

    Avec RP = Performance

    RF = Risk free rate ?

    σ = Risque total du portefeuille.

    Ma question est pour RF et σ. A quoi ceci correspondent dans un backtest prt ?

    11/05/2020 at 9:01 AM #149505 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Les ordres sont regroupées sous la forme d’un rapport quotidien :

    dailyReturn [day] = sum(perf) [day] / nb_trades [day]

    Ensuite, le ratio de Sharpe est calculé :

    sharpe = (moyenne(dailyReturns) – taux d’intérêt sans risque entre le début et la fin du rapport) / écart type(dailyReturn)

    Le taux d’intérêt sans risque est calculé automatiquement par le logiciel avec une interpolation géométrique.

    12/04/2020 at 10:58 PM #152639 quote
    gandolfi
    Participant
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    Bonjour,

    Savez vous ou trouver cet indicateur en screener ? Avez vous une formule pour le programmer ?

    Merci

    12/07/2020 at 10:24 AM #152818 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Voir ce screener : https://www.prorealcode.com/prorealtime-market-screeners/modified-sharpe-index-screener/

    12/07/2020 at 5:40 PM #152909 quote
    gandolfi
    Participant
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    Merci. J’avais vu celui ci mais apparemment c’est une version modifiée.

    J’essaye de comprendre les différentes valeurs pour ensuite programmer le ratio de Sortino qui lui ressemble beaucoup. Il vaudrait arriver à programmer le “downside deviations”

    Ratio de Sortino

    • Avez vous une idée comment faire ?
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Umbrapro @umbrapro Participant
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5 years, 1 month ago.

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Forum: Support ProOrder
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