SCREENER SHARPE RATIO

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    guillermus69
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    Queriendo desarrollar un screener para mostrar los sharpes ratios de una lista de acciones econtré el siguiente código en la web :

    //computation of return and volatility on annual bases
    periodo=254
    RitMensNoRiskTitle=0
    a=log(close/close[1])
    b=summation[periodo](a)
    s=sqrt(254)*std[periodo](a)
     
    //computation of modified Sharpe index
    sharpe=(b-RitMensNoRiskTitle/100)/(s*s)
     
    //launch of screener
     
    c1 = (sharpe > 0)
     
     
    SCREENER[c1] (sharpe AS "SHARPE index")

    Mi duda es respecto a la volatilidad. Con ese código se esta calculando la desviación típica de los retornos porcentuales diarios?

    yo pondría:

     

    a = ((close/close[1]) – 1 ) * 100                      // retorno diario porcentual

    volatilidad = std[200](a)

     

    Con las 2 lineas anteriores , se estaría calculando la desviación de los retornos diarios de los 200 días ? multiplicando la volatilidad por la raiz de 252 ya tendríamos la volatilidad anualizada no?

     

    Gracias

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ProScreener: Buscadores de Mercado y Rastreo

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Forum: ProScreener: Buscadores de Mercado y Rastreo
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