Queriendo desarrollar un screener para mostrar los sharpes ratios de una lista de acciones econtré el siguiente código en la web :
//computation of return and volatility on annual bases
periodo=254
RitMensNoRiskTitle=0
a=log(close/close[1])
b=summation[periodo](a)
s=sqrt(254)*std[periodo](a)
//computation of modified Sharpe index
sharpe=(b-RitMensNoRiskTitle/100)/(s*s)
//launch of screener
c1 = (sharpe > 0)
SCREENER[c1] (sharpe AS "SHARPE index")
Mi duda es respecto a la volatilidad. Con ese código se esta calculando la desviación típica de los retornos porcentuales diarios?
yo pondría:
a = ((close/close[1]) – 1 ) * 100 // retorno diario porcentual
volatilidad = std[200](a)
Con las 2 lineas anteriores , se estaría calculando la desviación de los retornos diarios de los 200 días ? multiplicando la volatilidad por la raiz de 252 ya tendríamos la volatilidad anualizada no?
Gracias