SCREENER SHARPE RATIO

• 05/05/2018 at 2:09 AM #69807
  guillermus69

  Queriendo desarrollar un screener para mostrar los sharpes ratios de una lista de acciones econtré el siguiente código en la web :

  //computation of return and volatility on annual bases periodo=254 RitMensNoRiskTitle=0 a=log(close/close[1]) b=summation[periodo](a) s=sqrt(254)*std[periodo](a) //computation of modified Sharpe index sharpe=(b-RitMensNoRiskTitle/100)/(s*s) //launch of screener c1 = (sharpe > 0) SCREENER[c1] (sharpe AS "SHARPE index")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  //computation of return and volatility on annual bases periodo=254 RitMensNoRiskTitle=0 a=log(close/close[1]) b=summation[periodo](a) s=sqrt(254)*std[periodo](a) //computation of modified Sharpe index sharpe=(b-RitMensNoRiskTitle/100)/(s*s) //launch of screener c1 = (sharpe > 0) SCREENER[c1] (sharpe AS "SHARPE index")

  Mi duda es respecto a la volatilidad. Con ese código se esta calculando la desviación típica de los retornos porcentuales diarios?

  yo pondría:

   

  a = ((close/close[1]) – 1 ) * 100                      // retorno diario porcentual

  volatilidad = std[200](a)

   

  Con las 2 lineas anteriores , se estaría calculando la desviación de los retornos diarios de los 200 días ? multiplicando la volatilidad por la raiz de 252 ya tendríamos la volatilidad anualizada no?

   

  Gracias

   

  

  guillermus69

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