Queriendo desarrollar un screener para mostrar los sharpes ratios de una lista de acciones econtré el siguiente código en la web :
//computation of return and volatility on annual bases
periodo= 254
RitMensNoRiskTitle= 0
a= log (close / close [ 1 ] )
b= summation [ periodo] (a)
s= sqrt (254 )* std [ periodo] (a)
//computation of modified Sharpe index
sharpe= (b- RitMensNoRiskTitle/ 100 )/ (s* s)
//launch of screener
c1 = (sharpe > 0 )
SCREENER [ c1] (sharpe AS "SHARPE index" )
Mi duda es respecto a la volatilidad. Con ese código se esta calculando la desviación típica de los retornos porcentuales diarios?
yo pondría:
a = ((close/close[1]) – 1 ) * 100 // retorno diario porcentual
volatilidad = std[200](a)
Con las 2 lineas anteriores , se estaría calculando la desviación de los retornos diarios de los 200 días ? multiplicando la volatilidad por la raiz de 252 ya tendríamos la volatilidad anualizada no?
Gracias
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