SCREENER SHARPE RATIO

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This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by avatar guillermus69 5 months, 3 weeks ago.

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  • #69807

    Queriendo desarrollar un screener para mostrar los sharpes ratios de una lista de acciones econtré el siguiente código en la web :

    Mi duda es respecto a la volatilidad. Con ese código se esta calculando la desviación típica de los retornos porcentuales diarios?

    yo pondría:

     

    a = ((close/close[1]) – 1 ) * 100                      // retorno diario porcentual

    volatilidad = std[200](a)

     

    Con las 2 lineas anteriores , se estaría calculando la desviación de los retornos diarios de los 200 días ? multiplicando la volatilidad por la raiz de 252 ya tendríamos la volatilidad anualizada no?

     

    Gracias

     

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