Buongiorno,

Ho trovato indicazioni su un sito web di questo indicatore RWI – Random Walk Index elaborato da Michael Poulos e pubblicato in Analisi tecnica di azioni e materie prime del febbraio 1991 su un articolo intitolato “Di tendenze e passeggiate aleatorie”. L’indicatore elaborato è basato su una teoria delle probabilità del matematico William Feller.

Ho cercato di capirne la formula e di portarla su PRT, ma non sono sicuro di averla interpretata bene (e che quindi sia giusta). Inoltre l’ho codificata come meglio ho potuto (fa un pò brutto vederla così, non sono un esperto e l’ho adattata alle mie capacità) ma perlomeno sono riuscito a farla funzionare (sempre ammesso sia corretta).

A seguire il codice:

A = high - low[P]
B = AverageTrueRange[P]
C = sqrt(P)
D= A/(B*C)

E = high[P] - low
F = AverageTrueRange[P]
G = sqrt(P)
H = E/(F*G)


RETURN  D as "RWI High", H as "RWI Low"

Per valori di P = 14 il risultato visualizzato per RWI High e RWI Low è simile al +DMI e -DMI del Directional Moviment Index (che di default prende come valore 14 periodi).

Mi servirebbe capire:

• è corretta la mia interpretazione della formula ?
• se SI, è possibile una codifica migliore ?

Nel caso poi, se lo ritenete opportuno, vedete voi se pubblicarla nella libreria tra gli indicatori (che su PRT io non ho trovato disponibile e su casella di ricerca mi pare non appaia nulla di inerente a questo RWI).

Ringrazio anticipatamente.