Salut Poupouille,

Je pense que je ne vais pas me faire des amis en disant cela mais ce n’est pas grave. Je ne te conseille pas de robots de trading issus de la marketplace, ni d’aucun autre site d’ailleurs. L’immense majorité des robots sont sur-optimisés. Si tu en commences un et que tu tombes dans une bonne période tu peux faire des gains à court terme avec de la chance mais sur le long terme c’est voué à l’echec.

De plus certains robots sont régulièrement mis à jour par les vendeurs. Ce n’est pas un hasard car les performances d’un robot sur-optimisé chutent après un certains temps relativement court. Le vendeur doit donc optimiser sont robot à nouveau s’il veux continuer de vendre… Le problème c’est que toute la phase entre 2 optimisations est souvent terrible pour ton portefeuille.

Pour moi le mieux est de te former ici sur ce forum. C’est une très bonne école d’apprentissage grâce à des gens comme @nicolas par exemple (je ne peux citer tout le monde). Au fur et à mesure tu seras en capacité de créer tes propres robots de plus en plus performants et technique.

Acheter des robots sur la marketplace. revient à perdre de l’argent inutilement. En plus il n’y a aucun apprentissage derrière. Je connais un certain nombre de vendeur de robot sur la Marketplace dont certains vendent des formations plus ou moins douteuses sur d’autres sites.

Ce n’est que mon avis 🙂

Bonjour Poupouille, et je tiens d’abord à remercier chaleureusement Turame ainsi que Mauro pour leurs retours particulièrement constructifs. En ma qualité de créateur de ce Marketplace, j’ai l’intention de vous apporter une réponse qui se veut le plus équilibrée possible, même si cela ne va pas forcément donner lieu à une vente immédiate de quelconque code 🙂

Turame soulève un point fondamental que je ne peux en aucun cas ignorer: le risque de sur-optimisation est bien réel, on en discute ici depuis des années ! et ce problème impacte effectivement une grande partie des robots automatisés que l’on peut trouver sur le web en général. Il est important de comprendre que ce n’est pas une critique qui porte spécifiquement sur notre Marketplace, mais plutôt un problème structurel qui affecte l’ensemble du monde des systèmes automatisés de trading. Par exemple, lorsqu’on utilise un robot et que l’on le backteste sur cinq années de données historiques, le code risque de générer de très belles courbes, mais cela ne dit rien de sa véritable performance pour les douze prochains mois.

Cependant, il me semble important de préciser: Le fait de créer un robot de trading pour qu’il soit gagnant à la fin du backtest, est déjà une suroptimisation en soit.

Ce que je peux vous dire sur notre plateforme, cependant, c’est que nous faisons un effort de transparence que l’on ne trouvera pas forcément ailleurs: les résultats présentés sont issus de backtests vérifiables dans ProRealTime, les vendeurs comme Mauro publient leurs statistiques réelles, et les commentaires des acheteurs sont totalement visibles (bon ou mauvais). Il faut bien noter que cela ne constitue en aucun cas une garantie de performance future, mais cela offre néanmoins une base honnête et nécessaire pour comparer différentes stratégies.

Concernant votre besoin précis, qu’il s’agisse des indices, du CFD ou du Forex via IG, la grande majorité des produits sur la marketplace sont précisément dédiés à ces marchés. Il faut lire attentivement les commentaires des acheteurs qui ont déjà fait le choix d’utiliser un robot, plutôt que de se fier uniquement aux screenshots de backtest. Et, si c’est possible de faire l’essai (trial), il est préférable de tester le code en démo pendant plusieurs semaines avant d’envisager de passer en réel. En effet, un robot qui performe bien en démo pendant trois mois, en utilisant les conditions actuelles du marché, représente une valeur d’information bien plus fiable qu’un backtest construit sur dix ans.

Et si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de ce qu’il fait concrètement un robot sous le capot de l’algorithme, nous avons justement lancé ProRealQuant sur le site. Il s’agit d’un générateur de stratégies automatisé qui vous permet de voir comment une logique d’entrée ou de sortie est construite, comment elle se comporte à l’extérieur de l’échantillon d’optimisation, et ce que sont les métriques réelles comme le Sharpe, le drawdown maximum ou le Profit Factor. Cela ne remplace pas l’apprentissage du ProBuilder, mais cela donne de l’idée de la valeur qui se cache derrière un simple “robot”.

Concernant Mauro, il est vrai qu’il fait partie des vendeurs sérieux du Marketplace, et le fait qu’il partage un algorithme jamais modifié depuis 2017 avec des résultats encore valides aujourd’hui est une donnée intéressante à considérer. Néanmoins, comme il l’indique lui-même, le drawdown demeure l’indicateur principal auquel il faut accorder de l’attention dans le trading réel et selon son aversion au risque.

Il existe de bons produits dans le Marketplace, mais il faut absolument qu’aucun code ne soit utilisé en aveugle. Il est indispensable de prendre le temps de bien comprendre ce que l’on achète, de tester en démo, et si vous parvenez parallèlement à apprendre les bases du ProBuilder, alors vous aurez de la longueur d’avance pour juger vous-même de la qualité d’une stratégie. Je vous souhaite une bonne continuation, et n’hésitez pas si vous avez des questions plus spécifiques sur un produit particulier.

Poupouille wrote: Are these results, even if they do not prejudge a future situation, to be doubted?

Remarque : J’espère que le traducteur ne déformera pas ce que j’essaie de dire ?

Avez-vous saisi la valeur correcte pour le spread dans votre outil de backtesting, en ajoutant une marge pour couvrir les frais de nuit ?

Si c’est le cas, les résultats affichés ne sont pas une manipulation.

Il est toutefois facile (mais fastidieux, en raison de la lenteur de PRT opti) de fausser les performances d’un algorithme (par optimisation) lors d’un backtesting sur une longue période. Pourriez-vous publier la courbe d’équité depuis 2011 ? Nous pourrions alors vous donner plus d’informations.

Quelle est l’allure de la courbe d’équité sur les 1 000 ou 5 000 dernières barres (selon l’unité de temps) ?

Non je ne vends pas mes robots. Je suis très souvent en recherche de partenariat avec d’autres traders sérieux et professionnels afin d’échanger respectivement des bots mais je suis très exigeant sur la qualité de la réciprocité. Cela permet de réduire encore plus le risque et le drawdown en cumulant un nombre significatif de système performants.

Là dessus je rejoins Mauro, le DD est une notion clé. Mon drawdown max historique sur les 10 dernières années est de 8.7 %. Pris individuellement mes stratégies ont une grande variabilité de performance mais combinés cela donne une courbe de performance presque irréelle. C’est la puissance de la diversification des stratégies et donc de la capacité à s’adapter à toutes les configurations du marché.

La courbe que vous présentez à l’air top mais qu’y a t il derrière ?

-> Le système garde t il les trades la nuit ou une partie de la nuit ? si c’est le cas il y aura des frais overnight à intégrer et ceux-ci sont chers sur CFD

-> Le système conserve t il des trades le weenkend ? si c’est le cas il y aura également des frais, sans compter le risque de gap (spécialement risqué en cette période d’instabilité géoponique mondiale)

-> Le spread de 2 que vous prenez est il justifié ? exemple le système trade le DAX en journée alors oui c’est bon. Mais si le système prends des positions sur ce marché systématiquement après 17h30 ou avant 9h00, il y a une problème et objectivement les résultats affichés ne sont pas bons. Je rejoins @GraHal pour le spread.

-> Combien le système compte de variables et combien sont optimisés ? Dans quelles mesures ?

-> Le comportement du backtest est il le même qu’en réel ?

-> Quel est la durée moyenne d’un trade ? Quel est le temps global passé sur le marché ? au delà de 25% si vous êtes sur CFD, ce n’est même pas la peine d’y penser. Les CFD ne sont pas utilisables pour des stratégies de swing trading. Ce sont des produits dérivés spéculatifs, pas fait pour des stratégies de longterme.

-> Que donne les résultats du walkforward ? c’est hyper simpliste comme approche mais au moins ça permet d’éliminer des systèmes bons en apparence. Si ce n’est pas publié par le vendeur, gros point d’interrogation.

-> A combien est le ratio de Sharpe ?

-> La stratégie a t elle fait l’objet d’un tests de Montecarlo ? Avec quelles résultats ?

Ajoutez ces questions à celles de mon post précédent, cela fait beaucoup. Et j’en ai bien d’autres mais je ne veux pas monopoliser la conversation.

GraHal wrote: baby?

Au fait, Google Traduction a ajouté bébé (j’avais Poupouille).

Le walk forward consiste à découper la stratégie en plusieurs périodes, à en optimiser une et à tester ces paramètres sur les autres échantillons de période.

Cette approche est très simpliste mais c’est un bon début. Pour moi ça ne permet pas de valider une stratégie mais d’en éliminer certaines. En plus on peut même biaiser le walkforward en choisissant les variables à tester et le nombre d’échantillonnages. Il faudrait rentrer dans le détail du test afin de savoir précisément ce qu’il en est.

Concernant tes captures d’écran :

-> 4 versions en 4 ans (2022-2026)… honnêtement c’est mauvais signe.

-> Les performances semblent se tasser à la fin du graphique. Ca aussi ce n’est pas très encourageant.

Je ne parierais pas sur cette stratégie mais depuis ce matin vous commencez à comprendre mon point de vu sur le sujet.