Riconoscere il rollover di un future

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    Alessandro Furlani
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    Dato che PRT su IBKR consente il trading automatico solo su futures e poco altro, nasce l’esigenza di riuscire a riconoscere il rollover di un future in automatico in modo da non aprire nuove posizioni in prossimità del rollover oppure subito dopo il rollover stesso a causa degli aggiustamenti dei dati che spesso avvengono o magari andare a chiudere posizioni aperte poco prima del rollover.

    Mi chiedevo: qualcuno ha pensato ad un sistema simile ?

    C’è del codice pronto o di esempio ?

     

    Grazie

    #252781 quote
    JS
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    PRT aveva indicato, dopo la collaborazione con IB, che il rollover dei contratti future sarebbe stato automatizzato, ma questo non è ancora avvenuto…

    La scadenza dei future trimestrali cade il terzo venerdì dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre…

    Personalmente effettuo sempre il rollover manualmente il giovedì precedente la scadenza…

    Nel codice è possibile calcolare la data di scadenza, chiudere le posizioni aperte in tempo e bloccare nuove entrate intorno al rollover

    Tuttavia, è comunque necessario interrompere la strategia e riavviarla sul nuovo contratto (trimestrale)…

    Si può quindi automatizzare una parte del processo, ma è comunque richiesto un intervento manuale…

    robertogozzi and Iván González thanked this post
    #252784 quote
    Alessandro Furlani
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    Junior
    Si , provo a fare qualcosa che almeno chiuda le posizioni poi purtroppo tocca rilanciare il robot sul nuovo futures Grazie
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Riconoscere il rollover di un future


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3 months, 2 weeks ago.

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