Dato che PRT su IBKR consente il trading automatico solo su futures e poco altro, nasce l’esigenza di riuscire a riconoscere il rollover di un future in automatico in modo da non aprire nuove posizioni in prossimità del rollover oppure subito dopo il rollover stesso a causa degli aggiustamenti dei dati che spesso avvengono o magari andare a chiudere posizioni aperte poco prima del rollover.
Mi chiedevo: qualcuno ha pensato ad un sistema simile ?
C’è del codice pronto o di esempio ?
Grazie
JSParticipant
Senior
PRT aveva indicato, dopo la collaborazione con IB, che il rollover dei contratti future sarebbe stato automatizzato, ma questo non è ancora avvenuto…
La scadenza dei future trimestrali cade il terzo venerdì dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre…
Personalmente effettuo sempre il rollover manualmente il giovedì precedente la scadenza…
Nel codice è possibile calcolare la data di scadenza, chiudere le posizioni aperte in tempo e bloccare nuove entrate intorno al rollover…
Tuttavia, è comunque necessario interrompere la strategia e riavviarla sul nuovo contratto (trimestrale)…
Si può quindi automatizzare una parte del processo, ma è comunque richiesto un intervento manuale…
Si , provo a fare qualcosa che almeno chiuda le posizioni poi purtroppo tocca rilanciare il robot sul nuovo futures
Grazie