In realtà potresti usarlo anche così com’è, in quanto fa lo Stop & Reverse.

Però devi aggiungere la riga iniziale:

DEFPARAM CumulateOrders = false

e stabilire un Target Profit.

Devi stabilire, innanzitutto su quale TF vuoi usare una strategia e su quali pivot.

Se usi un TF a 5 minuti, t’interessano i pivot settimanli, giornalieri, a 4 ore o altro?

Quelli che ti ho dato io sono quelli giornalieri, se vai sul grafico e nelle proprietà dell’indicatore PIVOT, in alto,  indichi “giornalieri” dovrebbe funzionare, almeno per me è così.

I pivot standard sono questi e sono calcolati sul GIORNALIERO e si applicano sia sul Daily che sui TF intraday (Resistenze, Supporti e relativi punti intermedi):

// Pivot calcolati sul DAILY
//
Pivot = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3
//
Res1  = 2*((DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3) - DLow(1)
Res2  = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3+(DHigh(1)-DLow(1))
Res3  = DHigh(1)+2*((DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3-DLow(1))
//
Sup1  = 2*((DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3) - DHigh(1)
Sup2  = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3-(DHigh(1)-DLow(1))
Sup3  = DHigh(1)+2*(((DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3)-DLow(1))
//
MidR1 = (3*((DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3)-DLow(1))/2
MidR2 = 3*(((DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3)+DHigh(1))/2-DLow(1)
MidR3 = DHigh(1)+3*(((DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3)-DLow(1))/2
//
MidS1 = (3*((DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3)-DHigh(1))/2
MidS2 = 3*(((DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3)-DLow(1))/2-DHigh(1)
MidS3 = DLow(1)+3*(((DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3)-DHigh(1))/2

Se si vogliono calcolare su un qualunque timeframe, basta sostituire Dclose(1), Dhigh(1) e Dlow(1) con Close[1], High[1] e Low[1]:

// Pivot calcolati su un qualunque TF
//
Pivot = (high[1] + low[1] + close[1])/3
//
Res1  = 2*((high[1] + low[1] + close[1])/3) - low[1]
Res2  = (high[1] + low[1] + close[1])/3+(high[1]-low[1])
Res3  = high[1]+2*((high[1] + low[1] + close[1])/3-low[1])
//
Sup1  = 2*((high[1] + low[1] + close[1])/3) - high[1]
Sup2  = (high[1] + low[1] + close[1])/3-(high[1]-low[1])
Sup3  = high[1]+2*(((high[1] + low[1] + close[1])/3)-low[1])
//
MidR1 = (3*((high[1] + low[1] + close[1])/3)-low[1])/2
MidR2 = 3*(((high[1] + low[1] + close[1])/3)+high[1])/2-low[1]
MidR3 = high[1]+3*(((high[1] + low[1] + close[1])/3)-low[1])/2
//
MidS1 = (3*((high[1] + low[1] + close[1])/3)-high[1])/2
MidS2 = 3*(((high[1] + low[1] + close[1])/3)-low[1])/2-high[1]
MidS3 = low[1]+3*(((high[1] + low[1] + close[1])/3)-high[1])/2

I tuoi non sono standard, ma una versione personalizzata di cui non conosco il meccanismo, però posso dirti che sono già calcolati per qualunque TF, perché non fanno riferimento ai dati specifici giornalieri (Dclose, Dhigh e Dlow), quindi utilizzano i dati del timeframe su cui operano.

L’unica avvertenza che posso dirti è che HIGHEST e LOWEST, quando non hanno indicazioni specifiche, fanno i calcoli SEMPRE su CLOSE; se vuoi fare i calcoli, ad esempio, sul Massimo, devi specificarlo indicandolo tra parentesi tonde dopo [FX]:

Highest[FX](high)
Lowest[FX](low)

Voglio anche precisare che con HIGHEST non è obbligatorio usare HIGH e con LOWEST usare LOW, infatti HIGHEST ti restituisce semplicemente il dato più grande nelle ultime FX barre, puoi cercare il valore più alto del Massimo, ma anche il più alto del Minimo o dell’RSI, ecc… Stessa cosa per il Minimo.

ovviamente il discorso vale an che se vuoi usare per i calcoli Low, TypicalPrice, MedianPrice o qualunque altro dato diverso da CLOSE.

1, 2 e 3 sono semplicemente dei livelli diversi, con i dovuti calcoli se ne possono aggiungere altri.

Il punto medio, come puoi vedere dall’immagine, è il valore medio tra una resistenza e l’altra o tra un supporto e l’altro.