PROSCREENER COMPRESSIONE ATR

• 10/05/2020 at 7:19 PM #146508
  massimogp

  Buona sera Roberto, chiedevo se possibile avere un proscreener che estragga una compressione dell ATR nelle ultime 5 giornate di almeno il 40% così da prevedere una direzionalità, cerco di spiegarmi meglio:

  se uno strumento finanziario in base all ATR a 14 periodi, nelle ultime 5 giornate è diminuito del 40%, vorrei che il proscreener me lo estraesse così da monitorarlo. (poi penso si possano cambiare i parametri, percentuale giorni o taratura ATR ecc)

  Grazie mille in anticipo.

  

  massimogp

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  10/05/2020 at 11:43 PM #146523
  robertogozzi

  Eccolo (l’ho provato, ma con il 40% non ho trovato niente, sono dovuto scendere intorno al 22% per ottenere dei valori, sul Daily):

  MyAtr = AverageTrueRange[14](close) //14 periodi VariazioneATR = (MyAtr[4] - MyAtr) //Variazione dell'ATR nelle ultime 5 barre (dalla 0 alla 4) PerCentATR = ((VariazioneATR * 100) / MyAtr[4]) //% Variazione dell'ATR nelle ultime 5 barre (dalla 0 alla 4) Cond = (PercentATR >= 40) //La variazione deve essere di almeno il 40% SCREENER[Cond](PerCentATR AS "Var.ATR")

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  MyAtr         = AverageTrueRange[14](close)        //14 periodi VariazioneATR = (MyAtr[4] - MyAtr)                 //Variazione dell'ATR nelle ultime 5 barre (dalla 0 alla 4) PerCentATR    = ((VariazioneATR * 100) / MyAtr[4]) //% Variazione dell'ATR nelle ultime 5 barre (dalla 0 alla 4) Cond          = (PercentATR >= 40)                 //La variazione deve essere di almeno il 40% SCREENER[Cond](PerCentATR AS "Var.ATR")

   

  

  robertogozzi

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  10/07/2020 at 12:50 PM #146664
  massimogp

  Buon giorno Roberto, infatti anch io provandolo mi estrae titoli che hanno già avuto un esplosione di volatilità (a rialzo o a ribasso), come posso allora cercare con il proscreener titoli che, sempre usando l ATR (14) nelle ultime 5 giornate  abbiano avuto una volatilità ridotta rispetto al loro standard storico o cmq una compressione di volatilità? Grazie mille.. forse usando altro parametro  invece dell ATR?

  

  massimogp

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