ProRealCode Come Calcolare la Volatilità Storica

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
  • Author
    Posts
  • 04/29/2021 at 3:10 PM #168395 quote
    calessi
    Participant
    Average

    Buongiorno a tutti, sto cercando uno screener  per calcolare la volatilità storica a 50 giorni con valori maggiore a >40. Purtroppo ho da poco installato prorealtime e non sono pratico della sua programmazione che per me è ancora troppo complessa.

    Grazie per il supporto.

    Buona Giornata

    Domenico

    04/29/2021 at 4:24 PM #168401 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Di seguito il codice che corrisponde alla tua richiesta:

    a = HistoricVolatility[50](close) > 40 

screener[a]

    È molto facile creare vagli senza alcuna conoscenza di programmazione, grazie alla procedura guidata di creazione:

    [youtube]https://youtu.be/Duz5g49oP7M[/youtube]

    calessi thanked this post
    04/29/2021 at 7:40 PM #168407 quote
    calessi
    Participant
    Average

    Grazie Nicolas, procedo subito a provare il codice. Grazie ancora.

    04/29/2021 at 9:56 PM #168414 quote
    calessi
    Participant
    Average

    Ciao Nicolas, posso chiederti se per lo screener con la HV il valore da me impostato a >40 si riferisce ad un range i cui valori vanno da 0 a 100 ?

    In questo caso, come si può evidenziare l’ipercomprato o ipervenduto? Forse l’indicatore tradizionale della HV non prevede la presenza di valori negativi che vanno sotto lo zero oppure è meglio impostare valori di range che vanno da -1 a 0 a +1 (come ad es. per il MACD) invece di valori compresi tra 0 e 100 (come ad es. per l’RSI)?

    Grazie a tutti e chiedo scusa per le possibili banalità.

    04/29/2021 at 11:05 PM #168418 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    No, lo screener va modificato così:

    a = HistoricVolatility[50](close)
b = 100 - (100 / (1 + a))
c = b > 40
Screener[c](b AS "Volatilità Storica")

    però devi mettere sul grafico questo indicatore, altrimenti non hai la verifica visiva:

    a = HistoricVolatility[50](close)
b = 100 - (100 / (1 + a))
return b AS "Volatilità Storica"
    x-12.jpg x-12.jpg
    05/02/2021 at 4:00 PM #168588 quote
    calessi
    Participant
    Average

    Chiedo scusa con questa impostazione lo screener prende in considerazione i titoli con HV >40 nell’arco di tutti i 50gg (ed esempio condizione che si è verificata 17, 23, 31, ecc.  giornbi fa)  o mi restituisce solo quelli dell’ultimo giorno dei 50gg (ad es. quelli di venerdì 30 aprile) che hanno avuto una HV maggiore di 40?

    Grazie

    05/02/2021 at 5:03 PM #168596 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Solo quelli dell’ultimo gkiorno.

    05/03/2021 at 1:47 PM #168673 quote
    calessi
    Participant
    Average

    Buongiorno Roberto, per calcolare la HV con valori compresi tra >30 e <40 è giusta la seguente formula:

    a = HistoricVolatility[50](close)
b = 100 - (100 / (1 + a))
c = (b < 40) and (b > 30)
Screener[c](b AS "Volatilità Storica")

    Grazie

    05/03/2021 at 4:40 PM #168701 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Si, perfetto.

    05/03/2021 at 4:47 PM #168702 quote
    calessi
    Participant
    Average

    Grazie Roberto, sempre puntuale e gentile.

    buona giornata

  • Author
    Posts
Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

ProRealCode Come Calcolare la Volatilità Storica


ProScreener: Scansione Mercati & Screener

New Reply
Author
author-avatar
calessi @calessi Participant
Summary

This topic contains 9 replies,
has 3 voices, and was last updated by calessi
4 years, 10 months ago.

Topic Details
Forum: ProScreener: Scansione Mercati & Screener
Language: Italian
Started: 04/29/2021
Status: Active
Attachments: 1 files
Logo Logo
Loading...
Do you like cookies? 🍪 We use cookies to ensure you get the best experience on our website. (Learn more)
©2026 ProRealCode - Trading & Coding with ProRealTime™