Programme pour backtest suivant achat et vente a date fixe

• 10/24/2022 at 4:08 PM #202985
  maxlys

  Bonjour

   

  j’ai essayé de voir avec l’outil d’aide a la création pour faire un code afin de backtester une “stratégie” simple, qui consiste d’acheter a une date prédefinie et a revendre a une autre sur un sous jacent.

  Mais je n’ai pas trouvé comment paramétrer ces dates.

  je désire donc backtetser par exemple

  strategie 1 : un achat à l’ouverture du 01/02 avec revente à la fermeture au 30/03 sur la même année

  strategie 2 : un achat à l”ouvertureau 01/11 d’une année puis revente à la fermeture au 30/01 de l’année suivante.

  Pas su trouver non plus quelque chose de similaire dans le forum

  Quelqu’un pourrais m’indiquer le code complet pour chaque stratégie ?

  Un grand merci à vous.

  

  maxlys

  Participant

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  10/31/2022 at 11:17 AM #203292
  Nicolas

  strategie 1 : on peut utiliser pour cela les instructions DAY et MONTH pour tester les jours et mois:

  if day=1 and month=2 then buy at market endif if longonmarket and day=30 and month=3 then sell at market endif

  1 2 3 4 5 6

  if day=1 and month=2 then buy at market endif if longonmarket and day=30 and month=3 then sell at market endif

  pour la stratégie 2, c’est pareil, sauf qu’on pourra aussi l’utiliser l’instruction YEAR avec la même logique.

  

  Nicolas

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  11/01/2022 at 4:53 PM #203364
  maxlys

  Bonjour

   

  Merci pour ce retour,

   

  j’ai fait un premier test avec ce code , mais sur certaines années il ouvre une premiere position sans la clôturer  puis une seconde l’année suivante et cloture les 2 trades 3 ans après le premier trade

  Exemple avec :

  ouverture le 1er fevrier 2013

  ouverture le 3 fevrier 2014

  pas d’ouverture en 2015

  et clôture des 2 positions le 30/03/2016

  ou bien

  Ouverture le 3/02/2020 et fermeture le 30/03/2021

  voir photos jointes

  Quel est le problème ici ?

   

  Pour la strategie 2, avec l’ouverture sur un mois d’une année et fermeture sur un mois l’année suivante je ne vois pas comment integrer l’indication avec year.

  pourriez vous m’indiquer la ligne de code ?

   

  Merci à vous

   

   

  

  maxlys

  Participant

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