Programme pour backtest suivant achat et vente a date fixe

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  • 10/24/2022 at 4:08 PM #202985 quote
    maxlys
    Participant
    Senior

    Bonjour

     

    j’ai essayé de voir avec l’outil d’aide a la création pour faire un code afin de backtester une “stratégie” simple, qui consiste d’acheter a une date prédefinie et a revendre a une autre sur un sous jacent.

    Mais je n’ai pas trouvé comment paramétrer ces dates.

    je désire donc backtetser par exemple

    strategie 1 : un achat à l’ouverture du 01/02 avec revente à la fermeture au 30/03 sur la même année

    strategie 2 : un achat à l”ouvertureau 01/11 d’une année puis revente à la fermeture au 30/01 de l’année suivante.

    Pas su trouver non plus quelque chose de similaire dans le forum

    Quelqu’un pourrais m’indiquer le code complet pour chaque stratégie ?

    Un grand merci à vous.

    10/31/2022 at 11:17 AM #203292 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    strategie 1 : on peut utiliser pour cela les instructions DAY et MONTH pour tester les jours et mois:

    if day=1 and month=2 then 
 buy at market 
endif 
if longonmarket and day=30 and month=3 then 
 sell at market 
endif

    pour la stratégie 2, c’est pareil, sauf qu’on pourra aussi l’utiliser l’instruction YEAR avec la même logique.

    11/01/2022 at 4:53 PM #203364 quote
    maxlys
    Participant
    Senior

    Bonjour

     

    Merci pour ce retour,

     

    j’ai fait un premier test avec ce code , mais sur certaines années il ouvre une premiere position sans la clôturer  puis une seconde l’année suivante et cloture les 2 trades 3 ans après le premier trade

    Exemple avec :

    ouverture le 1er fevrier 2013

    ouverture le 3 fevrier 2014

    pas d’ouverture en 2015

    et clôture des 2 positions le 30/03/2016

    ou bien

    Ouverture le 3/02/2020 et fermeture le 30/03/2021

    voir photos jointes

    Quel est le problème ici ?

     

    Pour la strategie 2, avec l’ouverture sur un mois d’une année et fermeture sur un mois l’année suivante je ne vois pas comment integrer l’indication avec year.

    pourriez vous m’indiquer la ligne de code ?

     

    Merci à vous

     

     

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maxlys @maxlys Participant
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3 years, 4 months ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
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