Programme pour backtest suivant achat et vente a date fixe

maxlys · 2022-10-24T15:08:08+00:00

Bonjour j’ai essayé de voir avec l’outil d’aide a la création pour faire un code afin de backtester une “stratégie” simple, qui consiste d’acheter a une date prédefinie et a revendre a une autre sur un sous jacent. Mais je n’ai pas trouvé comment paramétrer ces dates. je désire donc backtetser par exemple strategie 1 : un achat à l’ouverture du 01/02 avec revente à la fermeture au 30/03 sur la même année strategie 2 : un achat à l”ouvertureau 01/11 d’une année puis revente à la fermeture au 30/01 de l’année suivante. Pas su trouver non plus quelque chose de similaire dans le forum Quelqu’un pourrais m’indiquer le code complet pour chaque stratégie ? Un grand merci à vous.

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10/24/2022 at 4:08 PM #202985 quote

maxlys
Participant

Senior

Bonjour

j’ai essayé de voir avec l’outil d’aide a la création pour faire un code afin de backtester une “stratégie” simple, qui consiste d’acheter a une date prédefinie et a revendre a une autre sur un sous jacent.

Mais je n’ai pas trouvé comment paramétrer ces dates.

je désire donc backtetser par exemple

strategie 1 : un achat à l’ouverture du 01/02 avec revente à la fermeture au 30/03 sur la même année

strategie 2 : un achat à l”ouvertureau 01/11 d’une année puis revente à la fermeture au 30/01 de l’année suivante.

Pas su trouver non plus quelque chose de similaire dans le forum

Quelqu’un pourrais m’indiquer le code complet pour chaque stratégie ?

Un grand merci à vous.

10/31/2022 at 11:17 AM #203292 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
strategie 1 : on peut utiliser pour cela les instructions DAY et MONTH pour tester les jours et mois:
```
if day=1 and month=2 then 
 buy at market 
endif 
if longonmarket and day=30 and month=3 then 
 sell at market 
endif
```
pour la stratégie 2, c’est pareil, sauf qu’on pourra aussi l’utiliser l’instruction YEAR avec la même logique.
11/01/2022 at 4:53 PM #203364 quote

maxlys
Participant

Senior

Bonjour

Merci pour ce retour,

j’ai fait un premier test avec ce code , mais sur certaines années il ouvre une premiere position sans la clôturer puis une seconde l’année suivante et cloture les 2 trades 3 ans après le premier trade

Exemple avec :

ouverture le 1er fevrier 2013

ouverture le 3 fevrier 2014

pas d’ouverture en 2015

et clôture des 2 positions le 30/03/2016

ou bien

Ouverture le 3/02/2020 et fermeture le 30/03/2021

voir photos jointes

Quel est le problème ici ?

Pour la strategie 2, avec l’ouverture sur un mois d’une année et fermeture sur un mois l’année suivante je ne vois pas comment integrer l’indication avec year.

pourriez vous m’indiquer la ligne de code ?

Merci à vous

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