Bonsoir à tous. (c’est mon premier post)
Ce code de prise de profit partielle (merci Nicolas) que j’utilise sur presque tous mes algos fonctionne très bien.
Existe-il un mécanisme permettant une sortie en perte partielle ?
D’avance merci
Pivana
// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 190
SET TARGET pPROFIT 262
partial = 0
// sortie partielle
if longonmarket and positionperf > (0.8/100) and partial=0 then
sell countofposition/2 contract at market
partial = 1
endif
comme ceci
// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 190
SET TARGET pPROFIT 262
perte = 0
// sortie partielle en perte
si longonmarket et positionperf < (0.8/100) and perte =0 then
sell countofposition/2 contract at market
perte = 1
endif
Hello,
Désolé pour la présentation de mon post – merci beaucoup pour la réponse qui me va bien
Bonnes Fêtes
Bonjour à tous,
Voilà une stratégie qui fonctionne plutôt bien avec l’indicateur supertrend.
Pour augmenter le pourcentage de réussite du trade, la routine de vente partielle fonctionne, elle aussi, très bien.
Sauf que – elle ne fonctionne que sur les longs
J’ai affiché l’instruction : graph positionperf … qui indique bien une augmentation en cas de réussite du trade en short.
Mais impossible de prendre des profits partiels en short (vs longs)
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Bonnes fêtes à tous
Pivana
DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé
Defparam preloadbars = 5000
// variables supertrend
Sup = SuperTrend[9.8,38] // 9.8-38
supa = close crosses over sup
Supo = SuperTrend[7.3,31] // 7.3-31
supv = close crosses under supo
//--------------------------------------------------------
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
if supa then
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position d'achat
if supv then
SELL AT MARKET
ENDIF
//--------------------------------------------------------
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
if supv then
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
if supa then
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
//--------------------------------------------------------
// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 134
SET TARGET pPROFIT 420
partial = 0
// sortie partielle
if longonmarket and positionperf > (0.5/100) and partial=0 then
sell countofposition/2 contract at market
partial = 1
endif
Bjr, le if longonmarket de la ligne 43 limite la sortie partielle aux longs… il faut écrire une portion de code équivalente avec if shortonmarket pour gérer la partie sortie partielle de short, sans oublier d’utiliser un exitshort au lieu d’un sell
IF c3 THEN
SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET
if close < (tradeprice - nn) then
exitshort n/2 contract at market
ENDIF
endif
Bonsoir,
Finalement, rien ne fonctionne avec positionperf en short
Alors, voila ce que j’ai imaginé et qui semble bien fonctionner (C3 = conditions d’entrée en position et nn la valeur de la target en short)
Bons trades et bonnes fêtes à tous
Pivana
countposition est positif pour le long et negatif pour le short
DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé
Defparam preloadbars = 5000
// variables supertrend
Sup = SuperTrend[9.8,38] // 9.8-38
supa = close crosses over sup
Supo = SuperTrend[7.3,31] // 7.3-31
supv = close crosses under supo
if not onmarket then
partial = 0
partialS=0
endif
//--------------------------------------------------------
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
if supa then
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position d'achat
if supv then
SELL AT MARKET
ENDIF
//--------------------------------------------------------
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
if supv then
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
if supa then
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
//--------------------------------------------------------
// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 134
SET TARGET pPROFIT 420
// sortie partielle
if longonmarket and positionperf > (0.5/100) and partial=0 then
sell countofposition/2 contract at market
partial = 1
endif
if shortonmarket and positionperf > (0.5/100) and partials=0 then
exitshort abs(countofposition)/2 contract at market
partials = 1
endif
Merci Fifi … c’est l’erreur que je cherchais !
Bonnes fêtes
Bonjour sur quelle unité de temps utilise tu ton algo et quel indice s’il te plait
Bonjour Nicolas,
Pour répondre à ta question, il me semble que c’est un morceau de code sur Nasdaq 1 ou 2mn.
Puisque je me suis appuyé sur ton algo €/$ 3mn (100% de réussite) merci pour le partage, je t’ai transposé l’idée sur le même UT.
Le résultat est en PJ : 94% de réussite sur 100 000 barres.
Bonne fêtes
Bonjour j’ai copier ta stratégie mais en 2 minutes le résultat est très négatif sur nasdaq
@fifi : encore merci – bonne année avec tes super conseils
