Profit partiel OK – existe-il une perte partielle

• 12/16/2022 at 7:20 PM #205920
  vanaerde

  Bonsoir à tous. (c’est mon premier post)

  Ce code de prise de profit partielle (merci Nicolas) que j’utilise sur presque tous mes algos fonctionne très bien.

  Existe-il un mécanisme permettant une sortie en perte partielle ?

  D’avance merci

  Pivana

  // Stops et objectifs
  SET STOP pLOSS 190
  SET TARGET pPROFIT 262
  partial = 0

  // sortie partielle
  if longonmarket and positionperf > (0.8/100) and partial=0 then
  sell countofposition/2 contract at market
  partial = 1
  endif

  

  vanaerde

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  12/17/2022 at 1:36 PM #205948
  fifi743

  comme ceci

   

  // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 190 SET TARGET pPROFIT 262 perte = 0 // sortie partielle en perte si longonmarket et positionperf < (0.8/100) and perte =0 then sell countofposition/2 contract at market perte = 1 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 190 SET TARGET pPROFIT 262 perte = 0   // sortie partielle en perte si longonmarket et positionperf < (0.8/100) and perte =0 then sell countofposition/2 contract at market perte  = 1 endif

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  vanaerde

  

  fifi743

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  12/20/2022 at 6:42 PM #206102
  vanaerde

  Hello,

  Désolé pour la présentation de mon post – merci beaucoup pour la réponse qui me va bien

  Bonnes Fêtes

   

  

  vanaerde

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  12/23/2022 at 9:19 AM #206222
  vanaerde

  Bonjour à tous,

  Voilà une stratégie qui fonctionne plutôt bien avec l’indicateur supertrend.

  Pour augmenter le pourcentage de réussite du trade, la routine de vente partielle fonctionne, elle aussi, très bien.

  Sauf que  – elle ne fonctionne que sur les longs

  J’ai affiché l’instruction : graph positionperf … qui indique bien une augmentation en cas de réussite du trade en short.

  Mais impossible de prendre des profits partiels en short (vs longs)

  Quelqu’un aurait-il une idée ?

  Bonnes fêtes à tous

  Pivana

   

  DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé Defparam preloadbars = 5000 // variables supertrend Sup = SuperTrend[9.8,38] // 9.8-38 supa = close crosses over sup Supo = SuperTrend[7.3,31] // 7.3-31 supv = close crosses under supo //-------------------------------------------------------- // Conditions pour ouvrir une position acheteuse if supa then BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position d'achat if supv then SELL AT MARKET ENDIF //-------------------------------------------------------- // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert if supv then SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert if supa then EXITSHORT AT MARKET ENDIF //-------------------------------------------------------- // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 134 SET TARGET pPROFIT 420 partial = 0 // sortie partielle if longonmarket and positionperf > (0.5/100) and partial=0 then sell countofposition/2 contract at market partial = 1 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

  DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé Defparam preloadbars = 5000   // variables supertrend Sup = SuperTrend[9.8,38] // 9.8-38 supa = close crosses over sup   Supo = SuperTrend[7.3,31] // 7.3-31 supv = close crosses under supo   //--------------------------------------------------------   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse if supa  then BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position d'achat if supv  then SELL AT MARKET ENDIF   //--------------------------------------------------------   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert if supv  then SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert if supa  then EXITSHORT AT MARKET ENDIF   //--------------------------------------------------------   // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 134 SET TARGET pPROFIT 420 partial = 0   // sortie partielle if longonmarket and positionperf > (0.5/100) and partial=0 then sell countofposition/2 contract at market partial = 1 endif

   

   

  

  vanaerde

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  12/23/2022 at 10:19 AM #206223
  JC_Bywan

  Bjr, le if longonmarket de la ligne 43 limite la sortie partielle aux longs… il faut écrire une portion de code équivalente avec if shortonmarket pour gérer la partie sortie partielle de short, sans oublier d’utiliser un exitshort au lieu d’un sell

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  vanaerde

  

  JC_Bywan

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  12/23/2022 at 6:58 PM #206247
  vanaerde

  IF c3 THEN SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET if close < (tradeprice - nn) then exitshort n/2 contract at market ENDIF endif

  1 2 3 4 5 6

  IF c3 THEN SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET if close < (tradeprice - nn)  then exitshort n/2 contract at market ENDIF endif

  Bonsoir,

  Finalement, rien ne fonctionne avec positionperf en short

  Alors, voila ce que j’ai imaginé et qui semble bien fonctionner (C3 = conditions d’entrée en position et nn la valeur de la target en short)

  Bons trades et bonnes fêtes à tous

  Pivana

  

  vanaerde

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  12/24/2022 at 6:31 PM #206284
  fifi743

  countposition est positif pour le long et negatif pour le short

  DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé Defparam preloadbars = 5000 // variables supertrend Sup = SuperTrend[9.8,38] // 9.8-38 supa = close crosses over sup Supo = SuperTrend[7.3,31] // 7.3-31 supv = close crosses under supo if not onmarket then partial = 0 partialS=0 endif //-------------------------------------------------------- // Conditions pour ouvrir une position acheteuse if supa then BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position d'achat if supv then SELL AT MARKET ENDIF //-------------------------------------------------------- // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert if supv then SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert if supa then EXITSHORT AT MARKET ENDIF //-------------------------------------------------------- // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 134 SET TARGET pPROFIT 420 // sortie partielle if longonmarket and positionperf > (0.5/100) and partial=0 then sell countofposition/2 contract at market partial = 1 endif if shortonmarket and positionperf > (0.5/100) and partials=0 then exitshort abs(countofposition)/2 contract at market partials = 1 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

  DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé Defparam preloadbars = 5000   // variables supertrend Sup = SuperTrend[9.8,38] // 9.8-38 supa = close crosses over sup   Supo = SuperTrend[7.3,31] // 7.3-31 supv = close crosses under supo if not onmarket then partial = 0 partialS=0 endif //--------------------------------------------------------   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse if supa  then BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position d'achat if supv  then SELL AT MARKET ENDIF   //--------------------------------------------------------   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert if supv  then SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert if supa  then EXITSHORT AT MARKET ENDIF   //--------------------------------------------------------   // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 134 SET TARGET pPROFIT 420   // sortie partielle if longonmarket and positionperf > (0.5/100) and partial=0 then sell countofposition/2 contract at market partial = 1 endif if shortonmarket and positionperf > (0.5/100) and partials=0 then exitshort abs(countofposition)/2 contract at market partials = 1 endif

  

  fifi743

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  12/26/2022 at 4:44 PM #206334
  vanaerde

  Merci Fifi … c’est l’erreur que je cherchais !

  Bonnes fêtes

  

  vanaerde

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  12/26/2022 at 4:58 PM #206335
  Marlaynicolas

  Bonjour sur quelle unité de temps utilise tu ton algo et quel indice s’il te plait

  

  Marlaynicolas

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  12/28/2022 at 4:04 AM #206380
  vanaerde

  Bonjour Nicolas,

  Pour répondre à ta question, il me semble que c’est un morceau de code sur Nasdaq 1 ou 2mn.

  Puisque je me suis appuyé sur ton algo €/$ 3mn (100% de réussite) merci pour le partage, je t’ai transposé l’idée sur le même UT.

  Le résultat est en PJ : 94% de réussite sur 100 000 barres.

  Bonne fêtes

   

  

  vanaerde

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  12/29/2022 at 6:43 PM #206472
  Marlaynicolas

  Bonjour j’ai copier ta stratégie mais en 2 minutes le résultat est très négatif sur nasdaq

  

  Marlaynicolas

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  01/11/2023 at 12:01 PM #207223
  vanaerde

  @fifi : encore merci – bonne année avec tes super conseils

   

   

  

  vanaerde

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