Problème de code de Martingale

Doctrading · 2016-05-27T16:49:06+00:00

Bonjour, J’essaie de tester un code de martingale classique (doublement des lots à chaque perte). Avec une mise constante (n = 1), le code fonctionne (même si la stratégie est mauvaise, c’est juste un test). Mais mon code de martingale ne fonctionne pas, après seulement 18 trades (dont certains gagnants) il m’envoie rapidement plus de 4000 lots ! Où y voyez-vous une erreur ? Merci par avance. // CODE HARAMI MARTINGALE Defparam cumulateorders = false // MARGTINGALE Once n = 1 IF PositionPerf(1) =0THEN n =1 ENDIF // Déinition du HARAMI (ou INSIDE BAR) c1= high[0] low[1] harami = c1 and c2 IF harami THEN buy n shares at high stop sellshort n shares at low stop amplitude = high - low ENDIF set stop loss amplitude set target profit amplitude

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05/27/2016 at 5:49 PM #8243 quote
Doctrading
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Master
Bonjour,

J’essaie de tester un code de martingale classique (doublement des lots à chaque perte).
Avec une mise constante (n = 1), le code fonctionne (même si la stratégie est mauvaise, c’est juste un test).

Mais mon code de martingale ne fonctionne pas, après seulement 18 trades (dont certains gagnants) il m’envoie rapidement plus de 4000 lots !

Où y voyez-vous une erreur ?
Merci par avance.
```
// CODE HARAMI MARTINGALE

Defparam cumulateorders = false

// MARGTINGALE
Once n = 1

IF PositionPerf(1) <0 THEN
n = n*2
ELSIF PositionPerf(1)>=0THEN
n =1
ENDIF


// Déinition du HARAMI (ou INSIDE BAR)
c1= high[0] < high[1]
c2= low[0] > low[1]
harami = c1 and c2

IF harami THEN
buy n shares at high stop
sellshort n shares at low stop
amplitude = high - low
ENDIF


set stop loss amplitude
set target profit amplitude
```
05/27/2016 at 5:56 PM #8244 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
Parce que tu refais le calcul à chaque bar et non pas au moment ou tu dois passer l’ordre, ta variable n s’incrémente sans cesse si le dernier trade était perdant.

Voici la correction:
```
Defparam cumulateorders = false

// MARGTINGALE
Once n = 1

// Déinition du HARAMI (ou INSIDE BAR)
c1= high[0] < high[1]
c2= low[0] > low[1]
harami = c1 and c2

IF harami THEN
IF PositionPerf(1) <0 THEN
n = n*2
ELSIF PositionPerf(1)>=0THEN
n =1
ENDIF
buy n shares at high stop
sellshort n shares at low stop
amplitude = high - low
ENDIF

set stop loss amplitude
set target profit amplitude

GRAPH n
```
Attention ça pique.

martingale.png
05/27/2016 at 9:12 PM #8255 quote

Doctrading
Participant

Master

Grand merci à toi.
Effectivement c’est jouer avec le feu, mais c’est bien rigolo.
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