Calcul de position de type Martingale en fonction des résultats de la veille

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  • #141166

    Bonjour

    Débutant en programmation, et nouvel utilisateur du forum, bien que retraité, j’ai besoin de votre aide

    Je voudrais écrire un code qui utilise le résultat journalier fixe, gain ou perte d’une stratégie pour faire varier à la hausse ou à la baisse le nombre de contrats achetés les jours suivants.

    Dans l’exemple joint : DAX 3 minutes

    • Moyenne mobile 20, achat à la hausse, vente à la baisse.
    • Gain ou perte journalière fixe : 20 €
    • n nombre de contrats (n = 1 le 1er jour)

     

    Je souhaite

    • Si perte, je veux le jour suivant acheter ou vendre n+1 contrats
    • Si gain, je veux le jour suivant acheter ou vendre n-1 contrats jusqu’au moment ou n = 1
    • n ne doit jamais être inférieur à 1

    Exemple :

    Jour 1    n=1         gain

    Jour 2    n=1         gain

    Jour3     n=1         perte

    Jour4     n=2         perte

    Jour5     n=3         gain

    Jour6     n=2         gain

    Jour7     n=1         gain

    Jour8     n=1         ………

    Merci d’avance

     

    #141180

    Entre les lignes 19 et 20 insérez ces lignes (je ne l'ai pas essayé):

    #141189

    Bonjour,

    Désolé toutes les études statistiques (Et j’ai fit pas mal de Code auto sur ce sujet) montrent que les martingales ne fonctionnent pas notamment car à un moment on est limité par le capital

    Ce qui est important c’est la régularité, plus vite on peut gagner, plus vite on peut perdre

    Très bonne fin de journée

    #141198

    Avant tout un grand merci Roberto

    J’ai appliqué la modification, il reste un problème voici le résultat :

    J

     

    our 1    n=1         perte       20

    Jour 2    n= 2        perte       40

    Jour3     n =1        gain        20           ici n aurait dû être égal à 3 et le gain de 60.

     

    Je vous joins le code corrigé et le tableau des résultats.

    Bien cordialement

    Jean

    #141201

    Merci Zilliq pour ta mise en garde

    Bien cordialement

    jean

    #141213

    Je ne sais pas comment se fait le calcul PERF.ABS.

    #141216

    Excuse moi Roberto, je n’ai pas ta pratique et le terme PERF.ABS ne me parle pas.

    Avec la correction que tu m’as indiquée, que j’ai incluse dans le dernier code ci-dessus, voici le résultat : (Résultats du tableau joins plus haut dans mon dernier message pour la période du 9 juillet au 7 août)

    Pour un strategyprofit journalier de 20€ :

    Avec la correction que tu m’as indiquée, que j’ai incluse dans le dernier code ci-dessus, voici le résultat :

    Pour un strategyprofit journalier de 20€ :

    9  Juillet                 perte       n=1         -20          ok

    10 Juillet               perte       n=2         -40          ok

    13 Juillet               gain        n=1         +20         problème pour le jour 3, n devrait être égal à 3 et donner un profit de 60, ce n’est pas le cas.

    14 Juillet               gain        n =1        +20 ……

    Bien cordialement

     

     

     

    #141218

    Le code qu’a donné Roberto doit être placé juste avant de lancer les ordres (dans le même bloc conditionnel), sinon à chaque lecture du code, la variable n sera recalculé et la taille de position ajustée, même si on ne rentre pas au marché (pas de conditions pour).

    #141222

    Le code est bien tel quel, le 13 juillet est court avec 3 contrats.

    Encore une fois, je ne sais pas comment PERF.ABS (vous l’avez joint vous-même) est calculé.

    #141232

    Roberto, Nicolas,

    Merci pour votre implication.

    Roberto, en vérifiant, je vois que le code fonctionne au niveau de l’augmentation et de la diminution du nombre de contrats.

    Je pense que si l’évolution du nombre de contrats est résolue, il doit rester un problème au niveau du stratégyprofit en fonction de l’évolution de n.

    Car le Perf Abs ne semble pas refléter le nombre de contrats n.

     

     

    Nicolas j’ai déplacé le code de Roberto, mais cela ne change rien.

     

    Je continue à travailler sur le code.

    Je joins le dernier code en vigueur.

     

    Bien Cordialement

     

    #141236

    Tu n’as pas compris,  le calcul de taille de position doit être placé juste avant la ligne BUY et aussi celle avant le SELLSHORT, car c’est à ces moments précis où tu dois choisir ta taille de lot et pas à chaque lecture du code.

    Je n’ai pas pu tester mais c’est la première chose à laquelle je pense,  il y a peut-être autre chose à vérifier.

    #141263

    Ajoutez ces lignes à la fin du code pour voir la valeur que les variables ont à chaque barre:

    Cependant, le problème est que vous avec

    vous avez limité le bénéfice à 20 €, que ce soit 1 contrat ou 3 contrats. Remplacez-le par:

    et vous verrez que cela fonctionne comme vous le souhaitez.

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    #141269

    Essayez-le aussi avec:

    #141292

    Bonjour Nicolas

    J’avais fait l’essai en déplaçant le code de Roberto, mais le résultat était moins bon, n restait à la valeur 1, maintenant j’ai peut-être mal placé le code, je joins le code.

    Le problème vient du Perf Abs car avec le code de Roberto positionné entre les lignes 19 et 20, on obtient bien le résultat souhaité au niveau des contrats, lors d’une perte n augmente, lors d’un gain n diminue.

    Comme me l’a fait remarquer Roberto dans sa pièce jointe du 08 09 à 4 pm, n varie bien, mais la variation du Perf Abs pose problème

    Le 9 juillet             1 contrat                perte                    Perf Abs  -20 €        ok

    Le 10 juillet            2 contrats              perte                   Perf Abs – 40€         ok

    Le 13 juillet           3 contrats              gain                       Perf Abs +20,1€     Problème, le Perf Abs aurait du être de 60 €

    Le 14 juillet           2 contrats              gain                       Perf Abs +20€         Problème, le Perf Abs aurait du être de 40 €

    Est-ce que le Strategyprofit est la bonne référence ???

    Bien cordialement

     

     

    #141294

    Pour être clair, on doit garder la même taille de contrat toute la journée ? La taille varie donc une seule fois par jour en fonction des gains/pertes de la veille ? Ai-je bien compris ? 🙂

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